06 сентября 2024, 09:12
КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si
Утро доброе, коллеги!
тут задавали вопрос где, как т в каком виде можно смотреть и исследовать ОИ по фьючерсам.
расскажу максимально упрощенно на примере Si
ежедневно нам доступна вот такая табличка (тут)
Обратите внимание — тут данные суммарно по всем «Siшкам» (Вечный фьюч учитывается отдельно), но несложным образом можно выгрузить и визуализировать «разблюдовку» по датам, пример рис. 1
рис. 1
Интрадейно (до 3 крайних раб дней) можно работать со следующей статистикой, к сожалению представленной нам без детализации по отдельным дата исполнения инструмента, рис .2 — направленная позиция (в разрезе по физикам и юрикам с дискретностью 5 мин) — источник тут, и рис. 3 ОИ по физикам и юрикам см тут
p.s. кстати с сайта MOEX можно много чего выгрузить для анализа, но далеко не все отмечено понятными ссылками, часть инфы скрыто в дебрях сайта....
рис 2.
рис 3
тут задавали вопрос где, как т в каком виде можно смотреть и исследовать ОИ по фьючерсам.
расскажу максимально упрощенно на примере Si
ежедневно нам доступна вот такая табличка (тут)
Обратите внимание — тут данные суммарно по всем «Siшкам» (Вечный фьюч учитывается отдельно), но несложным образом можно выгрузить и визуализировать «разблюдовку» по датам, пример рис. 1
рис. 1
Интрадейно (до 3 крайних раб дней) можно работать со следующей статистикой, к сожалению представленной нам без детализации по отдельным дата исполнения инструмента, рис .2 — направленная позиция (в разрезе по физикам и юрикам с дискретностью 5 мин) — источник тут, и рис. 3 ОИ по физикам и юрикам см тут
p.s. кстати с сайта MOEX можно много чего выгрузить для анализа, но далеко не все отмечено понятными ссылками, часть инфы скрыто в дебрях сайта....
рис 2.
рис 3
Diamond, я????????
Это — провокация????
Нет, я конечно понимаю — именно Вы по личным причинам настроены против меня. Но извините… ЧЕЛОВЕК НАПАЛ НА МЕНЯ, НАКАТАЛ ДВА ПОСТА С ОСКОРБЛЕНИЯМИ, а ...
12:21
В сургуте нельзя входить в шорты и лонги с плечами, это очень высокий риск, на ладони у Раптора засадит на коготь в один мах
Один из источников Reuters заявил, что на данный момент есть три главных предложения: от специального посланника по урегулированию на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, избранного виц...
до 6-го время есть.
12:18
Может легко планку сделать
Ozon - Какие перспективы для инвесторов? В какой момент купить акции
Не так давно Ozon $OZON заявил о возможной редомициляции с Кипра в Калининградскую область, что привело к распродаже данных а...
$CHMF 💿 $CHMF 💿
Цена идёт в канале на понижение, канал регрессивный, как это чаще всего и бывает на Российском рынке.
🕯В данный момент видно, что внутри канала формирует поджатие к уровню 1072...
04 декабря 2024 12:00
О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке/
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доход...
Тут один аналитик высказал предположение, что Роснефть прогибается байбэком и палит деньги компании почем зря на ФР именно сейчас в угоду своим арабским акционерам. Типо сильный девал рубля негативно ...
Николай Борисович, какие значения прогнозируете?
Был такой сайт неск. лет назад — инвестбразерс.
Они все это рисовали и типа пытались заработать на этом.
Не вышло.
Если б ОИ давал мат преимущество — его б закрыли на.ер. Или продавали за огромные деньги.
А так да, ради любопытства на пенсии покопаться, самое оно.
Я бы отметил что юто больше инструмент не определения и прогнозирования движения цены, а служит для анализа «неэффективности самой цены км другим рынкам»
Было очень показательно на нефте и наше, где бал правят физики, как менялся межплощадочеый спред при изменении внутри ОИ
Сейчас сишка к USDT новый мейнстрим,, даже сбер его подтверждает
ну после СВО
касательно экспирации есть простой лайфхак цены ее практически полность совпадают с Nymeх газ с QG контрактом, а нефть с BZ контрактом и логика экспираций у них интересная, целая ветка от этом тут есть,
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3032
просто закончилась сладкая доходность в этой неэффективности, что кормила нас полтора года(((
связано с задействованием недружественной биржевой инфраструктуры и некоторыми сложностями с местными ИФНС по сальдированию (возврату из бюджета налогов)
smart-lab.ru/blog/927042.php
сейчас кстати в части нефти тоже
никакой головоломки на экспиру нет.
есть очень четкий регламент прохождения экспиры, месяцами выверенный.
есть индикаторы доходности, кстати бесплатные.
инструкции связаны с тонкостью рекламы в РФ недружесвенных участников рынка (ну представьте что будет если блумберг завтра опубликует «Русские научились торговать за на CME с рублевым ГО и еще вычеты по НДФЛ у себя за это получать»)
в частном порядке все всем рассказали
smart-lab.ru/blog/915787.php
ибо цена экспиры уже известна заранее — это на мосбирже
для Nymex (Cme) есть расчётные фьючерсы QG — для газа и BZ для нефти, их спецификации совпадают с нашими
если там будет написано -37, значит -37...
так суд даже наш самый гуманный сказал...
ее можно просчитать чуть быстрее публикации и тогда есть возможность внутреннего арбитража
и по нефти так же — народ путается в расчетах