Утро доброе, коллеги!
тут задавали вопрос где, как т в каком виде можно смотреть и исследовать ОИ по фьючерсам.
расскажу максимально упрощенно на примере Si
ежедневно нам доступна вот такая табличка (
тут)
![КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/09/06/5a86139dec.webp)
Обратите внимание — тут данные суммарно по всем «Siшкам» (Вечный фьюч учитывается отдельно), но несложным образом
можно выгрузить и визуализировать «разблюдовку» по датам, пример рис. 1
рис. 1
![КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/09/06/cc51bec653.webp)
Интрадейно (до 3 крайних раб дней) можно работать со следующей статистикой, к сожалению представленной нам без детализации по отдельным дата исполнения инструмента, рис .2 — направленная позиция (в разрезе по физикам и юрикам с дискретностью 5 мин) —
источник тут, и рис. 3 ОИ по физикам и юрикам
см тут
p.s. кстати с сайта MOEX можно много чего выгрузить для анализа, но далеко не все отмечено понятными ссылками, часть инфы скрыто в дебрях сайта....
рис 2.
![КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/09/06/d211a9312d.webp)
рис 3
Был такой сайт неск. лет назад — инвестбразерс.
Они все это рисовали и типа пытались заработать на этом.
Не вышло.
Если б ОИ давал мат преимущество — его б закрыли на.ер. Или продавали за огромные деньги.
А так да, ради любопытства на пенсии покопаться, самое оно.
Я бы отметил что юто больше инструмент не определения и прогнозирования движения цены, а служит для анализа «неэффективности самой цены км другим рынкам»
Было очень показательно на нефте и наше, где бал правят физики, как менялся межплощадочеый спред при изменении внутри ОИ
Сейчас сишка к USDT новый мейнстрим,, даже сбер его подтверждает
ну после СВО
касательно экспирации есть простой лайфхак цены ее практически полность совпадают с Nymeх газ с QG контрактом, а нефть с BZ контрактом и логика экспираций у них интересная, целая ветка от этом тут есть,
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3032
просто закончилась сладкая доходность в этой неэффективности, что кормила нас полтора года(((