Еще пару комментариев про Грааль!

Добрый день, коллеги!

Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста

Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)

дабы не размазывать сопли по комментариям.

Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:

1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.

2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.

Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.

И вообще, любой индикатор технического анализа  из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к. квадрат любой функции положителен и не влияет на знак индикатора), а также максимумом и минимумом (или sign, или функцией Хевисайда), т.е. обобщенного полинома от приращений цен. Включив мозги, можно сообразить, что достаточно и обычного полинома высокой степени.

3. Торговать в плюс только управляя рисками и размером позиции невозможно без торговой системы, имеющей положительное матожидание. Но именно о построении такой системы и шла речь, так что спорить не о чем.

4. При торговле лимитными ордерами (у которых по определению нет проскальзывания и часто нет комиссий) возникает скрытое проскальзывание, вызванное исключительно природой их исполнения. Это нетривиальный факт — я объявлял на СЛ конкурс с призом 50 тыс. руб. — и его выиграл только один человек (никто из остальных не приблизился к правильному решению). Так что для этого проскальзывания есть даже точная аналитическая формула (не зависящая от торговой системы), поэтому его можно оценить абсолютно точно. Проблема в том, что на малых таймфреймах такой средний отрицательный снос на баре превышает традиционные маркетные торговые издержки… Ближе к масштабу daily эта проблема исчезает, но столь медленная торговля — не мое.

5. «Обычно дает плюс, выбор Альфы» — это все про наличие торговой системы с положительным матожиданием. Она либо есть, либо нет. И если она работает в плюс сейчас, то как продолжить этот плюс в будущее? При каком размере убытка ее нужно менять на новую? То же самое касается ребалансировки портфеля — если все Альфы в нем протухли, то какая бы красивая не была матрица корреляций — толку от портфеля уже не будет...

Как-то так

Готов к диалогу при наличии интереса

С уважением