Сегодня в 15:04
Еще пару комментариев про Грааль!
Добрый день, коллеги!
Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста
Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)
дабы не размазывать сопли по комментариям.
Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:
1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.
2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.
Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.
И вообще, любой индикатор технического анализа из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к. квадрат любой функции положителен и не влияет на знак индикатора), а также максимумом и минимумом (или sign, или функцией Хевисайда), т.е. обобщенного полинома от приращений цен. Включив мозги, можно сообразить, что достаточно и обычного полинома высокой степени.
3. Торговать в плюс только управляя рисками и размером позиции невозможно без торговой системы, имеющей положительное матожидание. Но именно о построении такой системы и шла речь, так что спорить не о чем.
4. При торговле лимитными ордерами (у которых по определению нет проскальзывания и часто нет комиссий) возникает скрытое проскальзывание, вызванное исключительно природой их исполнения. Это нетривиальный факт — я объявлял на СЛ конкурс с призом 50 тыс. руб. — и его выиграл только один человек (никто из остальных не приблизился к правильному решению). Так что для этого проскальзывания есть даже точная аналитическая формула (не зависящая от торговой системы), поэтому его можно оценить абсолютно точно. Проблема в том, что на малых таймфреймах такой средний отрицательный снос на баре превышает традиционные маркетные торговые издержки… Ближе к масштабу daily эта проблема исчезает, но столь медленная торговля — не мое.
5. «Обычно дает плюс, выбор Альфы» — это все про наличие торговой системы с положительным матожиданием. Она либо есть, либо нет. И если она работает в плюс сейчас, то как продолжить этот плюс в будущее? При каком размере убытка ее нужно менять на новую? То же самое касается ребалансировки портфеля — если все Альфы в нем протухли, то какая бы красивая не была матрица корреляций — толку от портфеля уже не будет...
Как-то так
Готов к диалогу при наличии интереса
С уважением
Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста
Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)
дабы не размазывать сопли по комментариям.
Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:
1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.
2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.
Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.
И вообще, любой индикатор технического анализа из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к. квадрат любой функции положителен и не влияет на знак индикатора), а также максимумом и минимумом (или sign, или функцией Хевисайда), т.е. обобщенного полинома от приращений цен. Включив мозги, можно сообразить, что достаточно и обычного полинома высокой степени.
3. Торговать в плюс только управляя рисками и размером позиции невозможно без торговой системы, имеющей положительное матожидание. Но именно о построении такой системы и шла речь, так что спорить не о чем.
4. При торговле лимитными ордерами (у которых по определению нет проскальзывания и часто нет комиссий) возникает скрытое проскальзывание, вызванное исключительно природой их исполнения. Это нетривиальный факт — я объявлял на СЛ конкурс с призом 50 тыс. руб. — и его выиграл только один человек (никто из остальных не приблизился к правильному решению). Так что для этого проскальзывания есть даже точная аналитическая формула (не зависящая от торговой системы), поэтому его можно оценить абсолютно точно. Проблема в том, что на малых таймфреймах такой средний отрицательный снос на баре превышает традиционные маркетные торговые издержки… Ближе к масштабу daily эта проблема исчезает, но столь медленная торговля — не мое.
5. «Обычно дает плюс, выбор Альфы» — это все про наличие торговой системы с положительным матожиданием. Она либо есть, либо нет. И если она работает в плюс сейчас, то как продолжить этот плюс в будущее? При каком размере убытка ее нужно менять на новую? То же самое касается ребалансировки портфеля — если все Альфы в нем протухли, то какая бы красивая не была матрица корреляций — толку от портфеля уже не будет...
Как-то так
Готов к диалогу при наличии интереса
С уважением
21:21
RayDalio, Есть облигации ещё Сбербанка, Ростелекома, Почта и др., тоже надёжные эмитенты, кроме ОФЗ. А что Игорь Иванович особенный? Разве нефтебазы не горят? В моей области в двух городах за год у...
ИМ, вполне согласен! Поэтому в сентябре у нас по планам небольшой отскок и продолжим как и положено
Алексей Логинов, брокеры не покупают бумаги.
21:03
Skt, мы мелочами не занимаемся. Всякая тупорылая шушера, которая не понимает ничего в инвестировании, пусть мелочёвку свою считает. А мы занимаемся кейсами от 10 млн и выше.
Qwert Asdfg (humera), чьим наблюдением — инопланетных разумов? опять нажрался чи шо
В понедельник вечером наверное позу возьму в «лонг», индекс ММВБ подходит к уровню, где возможно будет отскок
Ivan Solozobov, а что не так с наличностью в этой табличке?
Не знаю ни одного человека (из родственников, друзей и знакомых), который бы отвечал на любые опросы. Более того, пытался сам опрашивать в одном из КЦ (мой последний опыт работы в КЦ, после которог...
А кто знает, когда отчет за полугодие будет?
Tipi-Tip, он не «защитный». Он — перспективный (по темпам развития). Это другое. Тут рулит жадность, а не страх.
Кстати, думается, что мажоритарии выкупают. Они ничего не боятся, ибо знают свою ...
Самописные индикаторы — это сплошь и рядом всего лишь комбинации многочленов (иное название — полиномов), представляющие из себя ничто иное как комбинаций вычисления формул (иное название — систем уравнений), на которых строятся «типовые индикаторы технического анализа».
Абсолютно любая детерминированная торговая система (та, которая принимает одинаковые решения о покупке или продаже при идентичном прошлом) представима в таком виде.
Стандартные индикаторы ТА и их комбинации — тоже. Но не только они)
С уважением
сами же просили Секту Ручного Трейдинга не выпендриваться))
я и не выпендривался.
в том-то и дело…Может ты и неплохой математик, но точно никакой трейдер!
С уважением
Пока 160% примерно
Но я работаю над этим)
С уважением
1) Поиск дешевого способа фондирования — если ставка 18%, то надо искать, где под отрицательную ставку зафондироваться для себя.
2) Поиск дешевого бабла для расшивки на будущее. Если нас разорвет, а нас разорвет почти всегда, нужно бабло на расшивку через год, два или 10 лет. Отсюда, оно должно быть и это тоже под отрицательную ставку для себя.
3) Поиск нерыночных премий, которые платятся не за рыночный риск и которую нам продали. А дальше надо как-то научиться оценивать ее, ну и принимать решение покупаем ли мы ее или нет.
4) Поиск бесплатных опционов для себя. Хоть этот вывод исходит из пунктов выше, но наверное он удостоен отдельности, т.к. это ключевое.
В принципе так можно заработать и 1000% и 100.000% на вложенный капитал, свой. Но если считать не умеем, то все плохо.
А грааль есть ;) Он не может не быть))
Задам вопрос Вам, как человеку, несомненно размышляющему. Ловля дна это грааль?
Для маркетной эквити это верно только в том случае, если мы всегда правильно определяем сторону сделки, что невозможно.
Для лимитной эквити это вообще неверно.
С уважением
P.S. Так что, tru трейдерам в самом деле удается торговать плюс только за счет управления рисками и капиталом? Без какой-нибудь хорошей стратегии, стабильно работающей в плюс?
Я как нить покажу.
Но
2. Сейчас ситуация форс мажорная.
1. Такие вещи не рассказывают
2. Абсолютно верно
3. Однозначно, никакой ММ не вытянет систему с отрицательным МО
4. Тут для меня не однозначно. Вероятно есть загадка в постановке задачи, а не в решении
5. Ессесно. Но не все системы и не все инструменты ведут себя стабильно. Важно выбрать набор стабильных систем и тикеров
Давным давно народ все эти функции закодил в робота. Только прежде чем шкодить, разобрались, как должна выглядеть формула, и по каким правилам ходит рынок.
P.S. — кто не умеет кодить, пользуется индикатором, что в принципе тоже самое. Дает ответ на вопрос, покупаем или продаем.
P.S.S. — все вышеперечисленное для умеющих думать мозгами. А не для гениев машинного кода!
Месяцев 5 тому делал трендового бота и внезапно увидел что бо стабильно сливает в конце дня… в результате ну ладно… буду делать наоборот и зарабатывать профит...
Другое дело когда матожидание нестабильно… либо диапазон стабильносии узок… и все опять упирается в альфу
Полином или индикатор это фильтр… фнч фвч полосорй или заградителтный… в конечно счете все решает преобразование фурье которое может ну прямо все… т.к спектры можно складывать или вычитать…
Ксьати теханализ это нелинейный фильтр
У лимитных систем в 99% случаев убыточна как сама система, так и противоположная к ней.
Такой вот удивительный феномен.
С уважением
Он гласит, что сумма эквити системы и противоположной к ней представляет из себя монотонно убывающую функцию, не зависящую от системы (если мы торгуем одинаковым сайзом).
Поскольку сумма этих 2-х эквити достаточно сильно убыточна, то они могут быть убыточными одновременно, а задача выхода в плюс является весьма нетривиальной.
При несогласии — приведите пример системы, основанной на любом индикаторе ТА, которая хотя бы не сливает при работе лимитками.
С уважением
P.S. Все это, конечно, относится только к малым таймфреймам (1m, 5m), на старших таймфреймах этот эффект незначителен.
Давайте на пальцах. Берем среднюю, при перегибе вверх, считаем что можно лонговать и двигаем лмимитку на Лонг, с отступом. На выход ставим лимитку но определенном расстоянии от входа. Ну и так далее.
Совсем не обязательно это делать до посинения)
Но теорема верна, только если мы выставляем лимитный ордер по цене закрытия последнего бара
Если же мы выставляем ордер с отступом (маркап), то все будет повеселее — и уже появятся профитные системы. Зато формулы усложнятся до полного безобразия
Я сам торгую лимитки с маркапами и весьма успешно
Но сами системы очень и очень сложны
Вангую — система с маркапами, основанная на одной или двух скользящих средних, в плюс не выйдет никогда
С уважением
Зачем продавать, когда купил. Это что то из дельта нейтральных стратегий?
Не, я не понимаю зачем всё эти заморочки. Хотелось бы понять)
Я так понимаю, что надо купить дешево и продать чуть дороже, и так повторить несколько раз. Дальше смотрим когда рост, для этого индикатор ( Машка например), и всё. Конечно это не мой рабочий вариант, но как то так. Но причём здесь противополжный вход. Я понимаю если Машка вниз развернулась, но я так думаю, Вы о другом?
Не надо кипеть
1. Во всех своих постах я обычно пишу (в этом нет), что торгую только реверсивные торговые системы (всегда стоят в покупке или продаже), т.к. любая другая система может быть представлена, как портфель реверсивных
2. Ваша идея неглупа и тестировалась много лет назад (как самая очевидная). Ее же предлагал недавно уважаемый bozon. Грубо — берем индикатор (МАшку), покупаем лимиткой с отрицательным отступом (маркапом), продаем (или переворачиваемся в моем случае) лимиткой с положительным отступом (маркапом).
Для больших маркапов эту систему можно даже заставить работать в плюс. Но сделок при этом будет мало (50 в год примерно), а показатели системы — хреновые (Шарп около 1, т.е. максимальная просадка примерно равна годовой прибыли).
Фишка здесь в том, что эквити такой системы будет состоять из
1. Плюса от маркапов в точках сделок
2. Финреза лимитной системы, основанной на МАшке и работающей без маркапов (с нулевым смещением от последней цены)
Так вот п. 2 — это большой систематический убыток, поэтому хорошие и вкусные грибы растут совсем в другом лесу
Надеюсь, так понятнее
С уважением
Главная сложность — тупо выписать формулу для лимитной эквити с маркапами, а потом решить задачу построения идеального индикатора (при известном будущем).
Неполное зафилливание лимиток промоделировать невозможно. Поэтому в паре с торгующим ботом висит корректирующий, который добивает неполную позу по маркету. Поскольку в год делается относительно немного сделок, то нам пох на маркетную комиссию.
Что касается неполного исполнения, то как раз при среднем (не экстремально большом) размере маркапа с ликвидностью все нормально. А вот на границе стакана легко промахнуться и вылететь в зону тейка, в которой никакого лимитного исполнения нет и быть не может.
С уважением
Без обид, бро)
Просто на большом таймфрейме эффект микроскопический, а на маленьком — гигантский
Ну и я не учу никого, а только дискутирую
С уважением
Переходить на большой ТФ. Тем более более, что AleхChi (недельный ТФ), Силаев (квартальный или месячный ТФ? в «Ленивце»), и др… успешно это демонстрируют.
Я сейчас оставил 5м для фьючей (там лимитки переставляю в лучший б/а, проскальзывание считаю) и 60м для акций (там лимитки кушают хорошо, даже во 2м эшелоне).
Ну и на минутках все выглядит очень красиво, чем выше таймфрейм — тем корявее все становится (IMHO)
С уважением
А ботов, терминал и коннекторы пишут программисты
С уважением
Чтобы на c# не писать
В Matlab сложная математика выглядит просто и нативно
В С… очень топорно
С уважением
С уважением
Вообще тема лимитников отдельная… мне как то пришлось бота писать чтоб выяснить как правильно ставить лимитку… Но на америке мне никак т к у мя все запаздывает на 2..3 сек
У хорошего брокера д.б. 1 миллисекунда + латенси интернета
Правда, у хорошего брокера и открыться проблемно
С уважением