RoboScalp
RoboScalp личный блог
03 августа 2024, 14:00

Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Тренд или понт? Вправо к неизвестности
«Торговать необходимо по тренду...»

Эта сакраментальная фраза, особенно сказанная с глубокомысленным выражением лица или в качестве комментария с многоточием на конце, почти всегда становится завершающей даже в самых горячих спорах. С этим утверждением не спорит никто, едва ли среди трейдеров найдутся те, кто будет покупать на отвесно падающем рынке.

Логично, но как, чёрт возьми, определить текущее состояние тренда?

Мы все сильны на левой части графика

Я не скрываю, что у меня не всегда получается торговать по тренду, это происходит не потому, что нет навыков его определения, а в связи с отсутствием понимания дальнейшего развития рыночной ситуации в текущей точке.

Глядя на график слева от текущей цены, любой трейдер уверенно сделает разметку восходящего и падающего трендов. Конечно, вся история котировок ведь на виду.

Сейчас «профи» начнут козырять своими теоретическими знаниями про:

  • восходящий тренд продолжается, если каждый последующий минимум цены выше предыдущего.
  • нисходящий — при каждом последующем максимуме ниже предыдущего.
  • рост объёмов при снижающейся цене говорит о продолжении падения.
  • снижение объёмов на растущем рынке — к возможной смене тренда и т.д.


Оставьте, пожалуйста, эти академические знания при себе — они работают лишь на истории.

Попробуйте спрогнозировать направление движения от текущей цены?

Справа лишь неизвестность

Я вас сейчас закидаю большим количеством графиков, поэтому потерпите или постарайтесь вникнуть в суть вопроса.

Вот вам фрагмент реального графика:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

В каком направлении пойдёт цена?

1...

2...

3...

Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Угадали? Поздравляю!

Играем дальше:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

А теперь куда?

1...

2...

3...

Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Снова угадали или нет? Если да, то молодцы!

Продолжаем.

Теперь-то будет проще, всем уже понятно, что после снижения цена идёт вверх, тем более там минимум выше, скукота...:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Думаем...

1...

2...

3...


Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Блин, как так-то? Вроде пошло куда говорили, что случилось?

Да нифига не случилось, просто рынок — это хаос, ввиду того, что на нём тысячи и сотни тысяч участников. Каждый со своей стратегией, целями, объёмом капитала, риск-параметрами и распоряжениями от управляющих фондов и мажоритариями.

Вы можете безошибочно определить направление тренда, но никогда не сможете в моменте понять: закончился ли он или ещё продолжается. Для этого необходимо время, например, для достижения ценой определённого уровня, при котором наступит условие закрытия позиции, но не стоит забывать, что при этом ваш депозит может запросто раствориться.

Кроме того, если говорить про инструменты срочнго рынка, запаса времени у вас может просто не быть, т.к. экспирация наступает раньше, чем условие для выхода из позиции.

Вот пример графика, на котором виден «срок жизни» отдельного фьючерса (тайм-фрейм, кстати, равен примерам выше — 1 неделя):
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

А что с тайм-фреймом?

Ещё более интересная ситуация с трендами происходит при смене тайм-фрейма, когда незаметные глазу «волнения» котировок на самом деле являются настоящими цунами волатильности и выступают прекрасным подарком для некоторых спекулянтов.

Возьмём график на месячном ТФ:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

и отобразим выделенный фрагмент продолжительностью 1 год на 4 часовом ТФ:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

На месячном — вялотекущий флэт, а на менее масштабном — несколько разнонаправленных трендов, из которых можно извлечь существенную прибыль.

Потренируйтесь

Вот вам ещё скриншоты графиков различных очень популярных инструментов фондового рынка с индикатором объёма (ТФ = 1 нед), на которых вы можете потренироваться в определении тренда, закрывая различную правую часть:

№1
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

№2
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Если присмотреться, то видно, что повышение объёмов не всегда говорит о продолжении тенденции и наоборот.

Раз уж заговорили про объёмы, то решил наложить на выше представленные графики горизонтальный профиль объёма, хотя по моему мнению это тоже полная ерунда в вопросе прогнозирования цены.

График №2:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Видим, что за 16 лет истории цена остановилась на уровне максимально проторгованного объёма. Совпадение?

И тогда уж сделаем то же самое с графиком №1:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

По логике любителей всяких чёрточек и зиг-загов, цене этого актива есть куда падать.

Тем, кто определит название данного инструмента, а главное — кто засел в нём надолго, могу сказать: «Теперь живите с этим».

Ну, и для полного удовлетворения, ещё один популярный в своё время актив, который в данный момент находится «на дне»:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Что будет дальше с ценой этой бумаги — остаётся лишь гадать и плевать ей на взаимное положение экстремумов, наличия объёмов, линий поддержки/сопротивления и проч.

Помогли вам знания о трендах?

Движение цены — это взаимодействие продавцов и покупателей, и кто в данный момент «кидает в рынок» больше — туда она и пойдёт.

Максимум, что мы — рядовые трейдеры можем сделать — это войти в сделку в ожидаемом нами направлении и молиться о его продолжении до целевой точки. В противном случае нас спасёт либо стоп, либо отточенная дисциплина.

Самые продвинутые используют трейлинг-стоп, а кто-то даже расчитывает модель рисков.

Во всех остальных случаях, любые заявления экспертов о дальнейшем направлении движения цены — являются лишь понтом и игрой с вероятностью, которая составляет 50 на 50.

В качестве заключения

Прогнозирование будущего — бесполезное занятие. На мой взгляд, лучше моделировать ситуации, сопоставлять их с приемлемым для себя риском и разрабатывать действия при их наступлении.

Например, при N = максимальной позиции в лотах из расчёта свободных денежных средств лучше моделировать свои действия исходя из:

при объёме текущей позиции N/2 я готовлюсь к безусловному перевороту с новым объёмом 50%, если цена не совершит откат до N/2-1 и достигнет N/2+1


чем:
сформировался восходящий тренд и я вхожу в позицию в объёме N, тейк = X, стоп = X/3


И напоследок, куда, по вашему мнению, двинется цена инструмента?
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Не буду долго томить и сразу опубликую весь график:
Тренд или понт? Вправо к неизвестности

Успехов в торговле!
18 Комментариев
  • Ийон Тихий
    03 августа 2024, 14:10
    «при объёме текущей позиции N/2 я готовлюсь к безусловному перевороту с новым объёмом 50%, если цена не совершит откат до N/2-1 и достигнет N/2+1»
    N это объем или цена?
      • Ийон Тихий
        03 августа 2024, 16:57
        RoboScalp, как цена может совершить откат до объёма N/2?
          • Ийон Тихий
            03 августа 2024, 18:25
            RoboScalp, ага, набрали лонг со средней 970 при текущей 950 и стопом 940, ачуметь. Вероятность отстопиться 88%. Чтоб вам так торговать до разорения, слава богу недолго
  • Rationalist
    03 августа 2024, 14:14
    Выше написано, что грааль вот он, объемы и мучайтесь с этим как хотите...
    И далее… войти в сделку в ожидаемом нами направлении и молиться о сбыче мёчт...
    Если столько внимания объемам уделено, то ожидаемое направление должно быть известно.
  • ВВШ
    03 августа 2024, 14:36
    зачем всегда торговать по тренду когда так приятно  и правильно зарабатывать в обе стороны!?  вот биржа и брокеры без этого бы просто  погибли.  так что на ххх тренд.
    • SergeyJu
      03 августа 2024, 15:12
      ВВШ, если есть возможность, торговать желательно и по тренду, и в обе стороны. Но иногда шорт запрещен, иногда слишком дорогой, впрочем, это же нюансы. 
      • ВВШ
        03 августа 2024, 15:20
        SergeyJu,   именно так.  потому я люблю  брокеров и инструменты позволяющие шортить всегда.
        • SergeyJu
          04 августа 2024, 10:59
          ВВШ, в акциях есть долгосрочный растущий тренд. Шортить можно, но дорого. Впрочем, вполне можно  шортить акции через деривативы. 
          Так что акции и облигации у меня только лонг. Хочется иметь полную руку козырей. 
          • ВВШ
            04 августа 2024, 14:15
            SergeyJu,    любой трейдер  имеет  право и должен  выбирать лишь те  возможности  шорта которые понимает.  и только гений бирж выберет варианты  дающие максимум прибыли.  в прочем вы и сами в курсе.
      • ВВШ
        03 августа 2024, 18:45
        RoboScalp,   никто и не просит кого либо играть  на понижение. ни долго ни секунду.  кто умеет то знает. удачи.
          • ВВШ
            03 августа 2024, 19:26
            RoboScalp,   если вам не кого смешить на смартике. то вы не адресу. всё.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн