25 февраля 2013, 10:55
Правила хорошей торговой системы
У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
Есть игра, основанная на известном эксперименте «Задание 2-4-6». Суть игры в следующем. Существует известное только ведущему правило, которому подчиняются определённые тройки чисел. 2-4-6 — это один из примеров тройки, подходящей под правило. Игрок сообщает ведущему тройку чисел, и если эта последовательность описывается правилом, то ведущий говорит «да», а в противном случае — «нет». Ведущий — Природа, правило — один из её законов, и игрок изучает её. Игрок знает в начале игры только то, что тройке 2-4-6 соответствует «да». Игрок проводит любое число тестов – то есть называет любое количество троек. Задача – угадать правило. (этот пример взят из фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — очень крутая вещь, крайне советую!)
Что делают 80% людей, которые играют в эту игру? Какие самые распространенные тесты? Я проверял на своих коллегах на работе. Люди называют 10 12 14 (да), 20 22 24 (да), 4 6 8 (да). После этого шло предположение, что это три последовательных четных числа. Я просил подумать ещё раз: 5 7 9 (да), 23 25 27 (да). Тогда шло предположение, что это три числа, каждое возрастает на 2. И снова я просил подумать ещё. Люди были в замешательстве. Кто-то всё же сообразил: 10 20 30 (да) и 5 10 15 (да). И на свое предположение «последовательно возрастающие числа на одинаковую величину» снова получил ответ нет. На самом деле, каждый раз правильный ответ был один и тот же: «Три действительных числа в порядке возрастания, от меньшего к большему».
«То, что с тобой сейчас происходило, называется «положительной предвзятостью», — сказал мальчик. — У тебя в голове было правило, и ты раздумывала над тройками, которые подойдут под это правило. Ты не попыталась найти тройку, ответом на которую будет «нет». Ты вообще не получила ни единого «нет», так что правилом легко могло быть даже «любые три числа». Обычно люди предпочитают проводить эксперименты, которые подтвердят их гипотезы, а не те, которые их опровергнут. У тебя — почти такая же ошибка. Необходимо учиться смотреть на отрицательные стороны вещей, пристально вглядываясь в темноту. При проведении этого эксперимента только двадцать процентов взрослых доходят до правильного ответа. Большинство же изобретает фантастически сложные гипотезы и абсолютно уверены в правильности своего варианта. Особенно после многочисленных экспериментов, подтвердивших их ожидания. А теперь не хочешь ли попробовать вернуться к первоначальной задаче?»
Предположим, что мы торгуем не на бирже, а на тотализаторе, где каждый день появляется 3 числа. Если мы угадываем число – получаем ставку. Не угадываем – проигрываем ставку.
И вот мы приходим на наш «рынок» вечером, смотрим, что за день появились 3 числа «2 4 6». Предполагаем, что правило – это возрастание на 2. заводим 10К рублей на тестовый счет. Появляется 3 – ждем подтверждения. Появляется 5 – делаем ставку. Появляется 7 – забираем выигрыш. Радуемся. Рисуем яхту в своих мечтах. Берем заводим 500К рублей, ещё берем в долг 500К рублей. На следующий день появляется 8. Ждем с нетерпением подтверждения. Появляется 10 – делаем ставку. Появляется 12 – забираем выигрыш. Яхта становится всё более реальна, а наша уверенность всё более твердая. Пишем книжку по теханализу «Числа Смартлабоначчи». На следующий день решаем увеличить плечо: 805 – отлично, ждем. 807 – супер, ставим всё. 7996. фак. Какого хрена?..
После двух дней беспробудного горя мы решили всё-таки проверить нашу идею на истории. Лучше поздно, чем никогда.
…1 2 3 / 5 18 109 / 444 555 10005 / 2 4 6 / 3 5 7 / 8 10 12 / 805 807 7996 / 1 2 7 / 13 15 846…
Так вот оно что! Нам просто не повезло прийти на рынок именно в тот момент, когда на нем появилась эта закономерность! Да и не закономерность-то это вовсе – просто случайный статистический выброс!
Такое ждет каждого, кто просто в ценовом ряде чисел пытается найти закономерность, не понимая основ и причин для движения цены…
Ведь такое же происходит и с системами – представьте участок графика, где работает пересечение скользящих средних:
Отличный участок на кривой эквити, профит фактор зашкаливает, прибыль огромная!
А вот как выглядит эквити на чуть более длинном отрезке времени:
Читая различные «Числа Смартлабониччи» можно постоянно натыкаться на такие примеры. И постоянно терять деньги. А можно просто попытаться разобраться, ПОЧЕМУ ОНО РАБОТАЕТ?
Однажды великий и ужасный pratrader написал:
«Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков. На каждом кубике написано что-то вроде «покупка по условию Х» или «продажа по условию Y».Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности. В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто: нажми на кубик 456, потом 700 и потом 500.Конечный инструкции просты, но оцените сложность их добычи, учитывая то, что изначальную стену вам придется построить самому, плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора. Плюс изначально вы должны иметь определенные знания о функционировании рынка.»
Нужно всегда помнить о том, что если у тебя нет системы – ты просто фигачишь по кубикам без разбора. Если система есть, но непонятно, почему она работает, вероятность того, что это просто случайный статистический выброс, крайне высока.
И ещё одно: сколько ни проверяй найденные закономерности на рынке, всё равно может оказаться, что это лишь случайность. Ситуацию усугубляет ещё и то, что настоящие неэффективности имеют обыкновения ломаться, и рынок действительно меняется. И тщательный бэктестинг, и даже проверка на реальном счете никогда не даст гарантий, что найденная закономерность – не случайность.
Но бывает и по другому. Здесь я описал ситуацию, когда три найденных кубика имени прадрейдера оказываются случайностью. Но бывает и наоборот, когда случайно найденные три кубика оказываются неэффективностью. Случается такое гораздо реже, но всё же…
«Как же быть?» — спросит удивленный читатель. Я не устаю повторять, что грааль на рынке существует, и он заключается в подходе. Много средненьких систем лучше, чем одна супер-пупер хорошая! Скорее всего, эта мысль тоже позаимствована у Пратрейдера, но она работает!
Здесь очень однобоко рассмотрен пример из начала поста. И цель этого топика – показать, что не все рыночные закономерности являются таковыми на самом деле. Очень важно понимать не только ЧТО происходит, но и ПОЧЕМУ. Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.
Вообще, в трейдинге, как и в любом другом деле, важно думать головой. Если этого не делать, то может либо фартить, либо нет. Но если действия твои продуманы, то в долгосрочной перспективе ты окажешься в выигрыше. Без вариантов.
Удачи в поиске своего грааля!
Всем профитов!
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
Есть игра, основанная на известном эксперименте «Задание 2-4-6». Суть игры в следующем. Существует известное только ведущему правило, которому подчиняются определённые тройки чисел. 2-4-6 — это один из примеров тройки, подходящей под правило. Игрок сообщает ведущему тройку чисел, и если эта последовательность описывается правилом, то ведущий говорит «да», а в противном случае — «нет». Ведущий — Природа, правило — один из её законов, и игрок изучает её. Игрок знает в начале игры только то, что тройке 2-4-6 соответствует «да». Игрок проводит любое число тестов – то есть называет любое количество троек. Задача – угадать правило. (этот пример взят из фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — очень крутая вещь, крайне советую!)
Что делают 80% людей, которые играют в эту игру? Какие самые распространенные тесты? Я проверял на своих коллегах на работе. Люди называют 10 12 14 (да), 20 22 24 (да), 4 6 8 (да). После этого шло предположение, что это три последовательных четных числа. Я просил подумать ещё раз: 5 7 9 (да), 23 25 27 (да). Тогда шло предположение, что это три числа, каждое возрастает на 2. И снова я просил подумать ещё. Люди были в замешательстве. Кто-то всё же сообразил: 10 20 30 (да) и 5 10 15 (да). И на свое предположение «последовательно возрастающие числа на одинаковую величину» снова получил ответ нет. На самом деле, каждый раз правильный ответ был один и тот же: «Три действительных числа в порядке возрастания, от меньшего к большему».
«То, что с тобой сейчас происходило, называется «положительной предвзятостью», — сказал мальчик. — У тебя в голове было правило, и ты раздумывала над тройками, которые подойдут под это правило. Ты не попыталась найти тройку, ответом на которую будет «нет». Ты вообще не получила ни единого «нет», так что правилом легко могло быть даже «любые три числа». Обычно люди предпочитают проводить эксперименты, которые подтвердят их гипотезы, а не те, которые их опровергнут. У тебя — почти такая же ошибка. Необходимо учиться смотреть на отрицательные стороны вещей, пристально вглядываясь в темноту. При проведении этого эксперимента только двадцать процентов взрослых доходят до правильного ответа. Большинство же изобретает фантастически сложные гипотезы и абсолютно уверены в правильности своего варианта. Особенно после многочисленных экспериментов, подтвердивших их ожидания. А теперь не хочешь ли попробовать вернуться к первоначальной задаче?»
Предположим, что мы торгуем не на бирже, а на тотализаторе, где каждый день появляется 3 числа. Если мы угадываем число – получаем ставку. Не угадываем – проигрываем ставку.
И вот мы приходим на наш «рынок» вечером, смотрим, что за день появились 3 числа «2 4 6». Предполагаем, что правило – это возрастание на 2. заводим 10К рублей на тестовый счет. Появляется 3 – ждем подтверждения. Появляется 5 – делаем ставку. Появляется 7 – забираем выигрыш. Радуемся. Рисуем яхту в своих мечтах. Берем заводим 500К рублей, ещё берем в долг 500К рублей. На следующий день появляется 8. Ждем с нетерпением подтверждения. Появляется 10 – делаем ставку. Появляется 12 – забираем выигрыш. Яхта становится всё более реальна, а наша уверенность всё более твердая. Пишем книжку по теханализу «Числа Смартлабоначчи». На следующий день решаем увеличить плечо: 805 – отлично, ждем. 807 – супер, ставим всё. 7996. фак. Какого хрена?..
После двух дней беспробудного горя мы решили всё-таки проверить нашу идею на истории. Лучше поздно, чем никогда.
…1 2 3 / 5 18 109 / 444 555 10005 / 2 4 6 / 3 5 7 / 8 10 12 / 805 807 7996 / 1 2 7 / 13 15 846…
Так вот оно что! Нам просто не повезло прийти на рынок именно в тот момент, когда на нем появилась эта закономерность! Да и не закономерность-то это вовсе – просто случайный статистический выброс!
Такое ждет каждого, кто просто в ценовом ряде чисел пытается найти закономерность, не понимая основ и причин для движения цены…
Ведь такое же происходит и с системами – представьте участок графика, где работает пересечение скользящих средних:
Отличный участок на кривой эквити, профит фактор зашкаливает, прибыль огромная!
А вот как выглядит эквити на чуть более длинном отрезке времени:
Читая различные «Числа Смартлабониччи» можно постоянно натыкаться на такие примеры. И постоянно терять деньги. А можно просто попытаться разобраться, ПОЧЕМУ ОНО РАБОТАЕТ?
Однажды великий и ужасный pratrader написал:
«Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков. На каждом кубике написано что-то вроде «покупка по условию Х» или «продажа по условию Y».Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности. В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто: нажми на кубик 456, потом 700 и потом 500.Конечный инструкции просты, но оцените сложность их добычи, учитывая то, что изначальную стену вам придется построить самому, плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора. Плюс изначально вы должны иметь определенные знания о функционировании рынка.»
Нужно всегда помнить о том, что если у тебя нет системы – ты просто фигачишь по кубикам без разбора. Если система есть, но непонятно, почему она работает, вероятность того, что это просто случайный статистический выброс, крайне высока.
И ещё одно: сколько ни проверяй найденные закономерности на рынке, всё равно может оказаться, что это лишь случайность. Ситуацию усугубляет ещё и то, что настоящие неэффективности имеют обыкновения ломаться, и рынок действительно меняется. И тщательный бэктестинг, и даже проверка на реальном счете никогда не даст гарантий, что найденная закономерность – не случайность.
Но бывает и по другому. Здесь я описал ситуацию, когда три найденных кубика имени прадрейдера оказываются случайностью. Но бывает и наоборот, когда случайно найденные три кубика оказываются неэффективностью. Случается такое гораздо реже, но всё же…
«Как же быть?» — спросит удивленный читатель. Я не устаю повторять, что грааль на рынке существует, и он заключается в подходе. Много средненьких систем лучше, чем одна супер-пупер хорошая! Скорее всего, эта мысль тоже позаимствована у Пратрейдера, но она работает!
Здесь очень однобоко рассмотрен пример из начала поста. И цель этого топика – показать, что не все рыночные закономерности являются таковыми на самом деле. Очень важно понимать не только ЧТО происходит, но и ПОЧЕМУ. Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.
Вообще, в трейдинге, как и в любом другом деле, важно думать головой. Если этого не делать, то может либо фартить, либо нет. Но если действия твои продуманы, то в долгосрочной перспективе ты окажешься в выигрыше. Без вариантов.
Удачи в поиске своего грааля!
Всем профитов!
Антон Михеев, Ну такое может тоже быть ну наличная валюта же у вас есть вы умный инвесторы и готовы к любым ситуациям
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Алексей, вот видимо количество выпусков и давит на цену, потому-что у него сейчас при цене 100% доходность 28% при купоне 25%, приведите мне пожалуйста хоть один выпуск с купоном более 20% на три г...
Dimas_,
Они не доп эмиссию сделали, а СПО. Разница в том, что при доп эмиссии размываются доли всех акционеров, а при СПО продаётся доля в компании. Т.к. компания почти полностью принадлежит Стр...
khornickjaadle, СПБ заявляла, что будет торговать криптой, пока ничего нет
вообще Пратрейдер правильные вещи говорит.
Пока Вы будете пытаться понимать «ЧТО и ПОЧЕМУ», другие уже будут просто считать свою прибыль.
Очень забавная вещь. Когда таких мусорных минисистем много, это может также оказаться неплохим вариантом заработка на рынке
с выводами вообще немного не то — где логика?:
— Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.
— при этом выше говорится о том, что и случайные закономерности могут исчезнуть…
то есть и случайные закономерности могут исчезнуть и неслучайные так сказать, но последние почему то лучше :)))
ну очень все сбивчиво описано
Почему неслучайные лучше случайных? Да потому, что когда ломаются неслучайные, то понятно, почему они сломались. А когда что-то происходит со случайными — это случайность.
во вторых — КРИТЕРИЙ отличий в чем? — в том что вы под случайными имеете в виду нечто аля «собрал кучку индюков первых попавшихся, подогнал под историю»? — конечно же это тупо.
однако это не значит, что какие то найденные трейдером неслучайные (с его точки зрения) закономерности, на самом деле именно таковыми являются!
То есть прежде всего должна быть ГИПОТЕЗА — вот откуда вы например знаете, ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ?
а знать ТОЧНО вы этого никак не можете! соответственно можете лишь ПРЕДПОЛАГАТЬ, а значит что можете и ошибаться и соотв. «случайные-неслучайные» вообще несуществует!
В целом можно углубляться до бесконечности, говоря о том, что Реальность — есть лишь наше объяснения происходящему и ни что иное, как иллюзия…
Это всё философские демагогии.
Я пишу о том, что понял на собственном опыте. Согласен, пишу не очень грамотно, не так, что каждый тут же сможет применить всё в своей практике, но тем не менее пишу о том, что лично испробовал.
Да, различие крайне зыбкое, но лучшая моя система создана по следующей схеме: 1. смотрю на рынок, 2. Нахожу объяснение происходящему, 3. описываю это математически и 4. проверяю идею. И она работает лучше тех, что были найдены путем «датамайнинга».
==
все таки не понимаю, то бишь если я сделал систему и на бэк-тестинге она показывает хорошую доходность, то если бы я торговал по ней ТОГДА, то скорее всего получил бы похожую доходность, но торгуя сейчас могу вообще получить убытки?
==
Да. Вы всегда можете получить убыток.
Вопрос ставится не так:
Влияет ли бек-тестирование и фильтрация форвард-отборами на ВЕРОЯТНОСТЬ успешного результата в будущем. И если влияет, то как?
Насколько я понял, Иван считает, что самым весомым фактором прироста вероятности успеха служит понимание причин и следствий.
Если да, то заработаем, если нет то потеряем… чем это отличается от того, чтобы не мучится долгое время и жахануть сразу на все непонятно! :)))) преимущество большого времени отработки перед малым скорее теоретическое…
сложность трейдинга в том, что недостаточно дать прогноз направления, нужно еще давать прогноз отмены прогноза направления (уровень стопов) и прогноз цели направления (тейк), а если стопы подтягиваются вслед за ценой то еще и прогноз рисунка движения (как цена будет идти) — это все делает системы настолько хрупкими, что у них не остается никаких шансов выжить в долгосрочной перспективе!
(некоторые пытаются обмануть это дело и работают на больших таймфреймах — результатом будет лишь то, что срок отработки системы увеличится)
поэтому столько популярны среди крупняков инвестиционные или хеджирующие системы без стопов и тейков
а найти 100% логику в НЕлогичном рынке (типа грааль) — это да, от лукавого.
По существу — любая система в любой момент времени может перестать работать. Идея поста в том, что случайно найденная псевдозакономерность (иначе именуемая как «рыночный артефакт») перестанет работать без особого повода с большей долей вероятности, чем система, логика и предпосылки которой известны или хотя бы есть гипотеза о её логичности рыночным реалиям. Как-то так.
рынок вообще НЕлогичен по сути, но посыл понял.
в общем очередное имхо новичка, который уже чуток пожелтел и вообразил себя фактически повелителем рынка :)))
многие совершенно не понимания вообще что собой представляет рынок, ухитряются верно очертить его текущие особенности в описании какой то идеи и зарабатывают на этом
а есть люди с высшим экономическим образованием и кучей лет варения в сфере экономики и которые фактически не в состоянии сделать на этом деньги… то есть возможно что излишнее знание может только вредить…
я на таком узком рынке работать не могу…
при этом я подозреваю, что какой то новичок стопудово выдумал себе какую то идею, которая прекрасно работает именно на данном рынке!
все таки иногда чистый, свежий ум выгоднее того, что забит знаниями и опытом
Но «какой то новичок», как вы сами сказали, заработает сейчас, а «потом все вернет обратно рынку». Если не осознает, почему он зарабатывал.
чуйка тоже наверное не последнюю роль играет…
конечно он потом все вернет, потому что рынок изменится и ВВ полетит фтопку — а понять он конечно ниче не поймет — так и будет пытаться рисовать бабочки свои :)))
а еще новички очень любят фиббоначи :))
вот седня — думаю будет флэт, а оно в тренд прет… а один мой ученик капусту рубит только дым идет… и вот сижу и думаю — у меня 7 лет опыта, тонны знаний о рынке и я ловлю лосей, а этот шкварок, который пол года на рынке и нихрена не имеет зарабатывает… естестно он потом все вернет обратно рынку, но в данный момент он его интуитивно понимает лучше, чем я со всеми своими годами и знаниями…
еще один парадокс трейдинга :)))
Оказывается есть продолжение: «И случай — бог-изобретатель!»
Ученик твой из этого продолжения? :-)