Семинар пермских трейдеров (вторая встреча)

 
Вчера прошла вторая  встреча, решили собраться почти в том же составе, ввиду небольшого помещения.
 Отдельное спасибо Михаилу, который любезно предоставил свой рабочий офис в центре Перми.



 
Тема разговора была «Риск-менеджмент в торговле – практический подход.»
Каждый сделал небольшое выступление, где постарался в сжатом виде выложить суть своего подхода в управлениями рисками.
 Инициаторы встречи Антон Жарков и Антон Давыдкин рассказали об апробированном подходе в своей торговле (на самых различных инструментах), где ключевым ограничением по убыткам является:
1. совокупная просадка за день  5 %(чего за прошедший 2012 год ещё не было!).
2. соотношение профит/лосса =3/1.
 Обязательным является расчет убытка (при срабатывании стоп-лосса ) в 0,5%, от общей суммы депо.

 
Ребята рассчитываю величину стоп-лосса через Eсxel легко и быстро.
 В зависимости от амплитуды ценовых колебаний рынка стоп может быть и малым и средним и большим, но всегда 0,5 % от депо.
Очень хорошая стратегия — всем понравилась.
На мой вопрос:" Какие недостатки в свой стратегии они сами видят?".
Выяснилось, что вроде, и недостатков то нет….Все работает и депо постепенно растёт, да и спать можно спокойно.
 Риск-менеджмент – Великая штука!

 
Сергей рассказал о своей торговле на фьчах Сбербанка (его любимый инструмент), у него свои наработки в выборе работы на отбой или на пробой, при приближении к значимым уровням. Основное, как я понял – не жадничать и удовлетворятся 25-35 пунктами в день.

 

 
Константин рассказал о своем управлении рисками при опционной торговле, где допускаются просадки до 15% процентов депо.

 

 
Хозяева встречи Михаил и Дмитрий рассказали об арбитраже в работе с сопрягаемыми инструментами одного сектора экономики (работа без стопов, но такова специфика арбитража). Риск-менеджмент собственно состоит в данном случае в постепенном расхождении и схождении ценовых разрывов эмитентов (который носят временный характер) и позволяет зарабатывать на этих колебаниях. В основе этого подхода лежит теория коинтеграции.

 

 

 
Мо поздравления Иришке! Работая по своей  основной своей технологии: Направленная стратегия по опционам хеджируемая набором фьючерсов, она открыла второй счет (для мамы на старость) и увеличила его за 2012 год в два раза!!!
Есть чему позавидовать!

 

 
Спасибо всем участникам за конструктивную критику (которая тоже присутствовала).




Всех с Днём Защитника отечества!
И желаю всем творческих успехов.