Как я потерял деньги будучи автором стратегии на common.

Рассказываю свою историю «Успеха» с самого начала.

     Коротко о себе: торгую с 2016 года. Первый год только торговал и в 2017 году по понятным причинам пошел работать на завод!)
Устроился работать брокером, чтобы быть ближе к рынку.

В 2018 году работал в «Финаме» и продавал автоследование.

Попутно работая, совершенствовал свою торговлю на рынке.

     Итак, 2020 год, март. У меня был ряд клиентов, подключенных на автоследование. К счастью, на агрессивных стратегиях у меня было не много людей, но они были.

     Я до сих пор помню это утро 10 марта 2020 года.
     Рано утром телефон уже разрывался от звонков. Еду в офис. В офисе следующая картина: перепуганные лица клиентов с одним вопросом — Что делать дальше?

Тогда я задумался, какого черта управляющие не сокращали свою долю в акциях?

Денежная кровь лилась рекой. Я впервые слушал тяжелые голоса своих клиентов, да и самому на душе было паршиво. Когда человек теряет 90млн из 110млн на нефти – согласитесь, трудно найти подходящие слова.

 К 2020 году я уже сформулировал свои правила торговли и свою торговую систему. Если в 2016 году я ее менял еженедельно, то к 2020 году она была идеальной. Все было просто и понятно, ничего лишнего. Тренд, уровни — этому я посвятил 4 года. Только этому.

 Как правильно строить тренд, как правильно выставлять уровни — все это делалось не на глаз, а строго по системе. К 2020 году я уже «набил руку» и был уверен, что меня ждет успех.

 18 марта 2020 года. Вижу, что рынок совершил первый рывок. Сидя на своем рабочем месте, я задавал себе вопрос: И что, мой друг, будешь так всю жизнь?

Нет! Я готов рискнуть.  Открыл приложение Сбербанка и в течение часа оформляю кредит и перевожу их на брокерский счет. Кредит на рынок? Нет! Это было вложением в будущее.

 После всех событий я решил, что справлюсь лучше других. Я открыл свою стратегию. Зашел в рынок на самом дне. Повезло? Нет. Просто пробили нисходящий тренд и я вошел в рынок.

Стратегия была закрыта от всех глаз в течение года. Я следовал своей системе и торговал без плечей. Я понимал, что нужно показать результат.

Первое условие, которое я себе поставил- совершать как можно меньше сделок. Чем больше сделок, тем меньше вероятность, что мои будущие клиенты будут иметь такой же результат как у меня. Второе условие – хороший коэффициент шарпа. Не допускать сильных просадок по счету.  В течении года я вел свой портфель с мыслью о том, что когда-нибудь клиенты увидят мой результат и доверятся мне.

На второй год начал торговать с плечами и открыл ее для всех.

Доходность была на уровне индекса. По опыту 2020 года главной ее фишкой был  жесткий контроль рисков. Идея простая: я рубил убыточные акции и также легко перезаходил в них. За счет плечей планировал обгонять индекс, а за счет строгого контроля рисков не терять во время падения рынка.

Итак, ноябрь 2021 года. За 1.5 года доходность на пике была около 110%. Мое эквити было таким. Первый год — без плечей, на второй — с плечами.

 Что происходило в это время?

1. Я уже не работал брокером, а занимался исключительно торговлей.

2. Я читал «Блумберг», где раз в месяц говорили о вторжении России на Украину. Ситуацией на Украине я интересовался с 2014 года. Смотрел различных блогеров по разные стороны баррикад, читал их новости и иногда комментарии)). Новое поколение, не смотрящее ящик, было достаточно адекватным. Был уверен, что через 10-20 лет все вернется на круги своя. Братский народ и т.д. Примерно видел завершение всего этого.  Поэтому я не верил в СВО.

3. Я, черт возьми, крутой трейдер. За 1,5 года были совершены ошибки, но все они уже отражены в результате. Все это время я совершенствовал систему рисков.

Я уже не называю это некой торговой системой, скорее это просто система контроля риска.

Вот что я написал в своем дневнике. Извините за грамматику, писал для себя и запись была последней.

4. На моей стратегии не было подписчиков и я не старался их как-то привлекать. Но я понимал: за эти 1.5 года я совершил не мало ошибок. И осознал, что в трейдинге главное не знания, а навыки! И верил: мое время придет!

5. Я все еще понимал, что я ничем не лучше других. Это доходность на уровне индекса. Меня это расстраивало, поэтому я не бил себя в грудь и не рассказывал о том, какой я крутой трейдер. Другие, с точки зрения доходности, были лучше меня. Они просто держали акции с плечами и действительно обгоняли индекс. Но я точно знал: как только все пойдет к чертям по опыту 2020 года НИКТО из них не сократит их, а я сокращал и трижды полностью сидел с пустым портфелем.

Ждал своего часа ИКС, когда моя система проявит себя.

Февраль 2022. 

Как я его встретил?.

1. Я все еще не верил в СВО.

2. Индекс покатился вниз, и мои результаты тоже. Я обновил максимальную просадку. Потому что трижды на растущем рынке я сидел с пустым портфелем, и другие управляющие показывали результаты лучше чем у меня.

3. Я отклонился от своих правил, нарушив одно из фундаментальных условий, с целью которого создал стратегию. Максимальная просадка дошла до 20%, затем 25%, 38%… и я считал, что уже провалился.

Мое эквити стало таким.

     Час X.
     Я уже мысленно понимаю, что это конец. Но в последний момент, отпустив все мысли о своих желаниях и сожалениях, просто сделал то, что должен был сделать еще в ноябре. 
По своим же правилам, по своей системе, которую отрабатывал годами.
Я продал все!

И просто купил

Моя система говорила, что будет Армагеддон, но я не верил в него. Именно так действует человек, когда следует системе, а не своим мыслям, желаниям и опасениям.

21 февраля 2021 года

Я видел как рынок упал на 15%. Я избежал такой просадки по счету. Напомню: я держал портфель с плечами.

И вот она моя роковая ошибка c точки зрения трейдинга (это не про FXGD).

Во мне загорелась надежда, что не все потеряно. Избежав такой просадки, у меня есть шанс проявить себя. Индекс упал с максимумов на 33%, мой портфель  с максимумов 38%, это можно объяснить. Система говорила, что этого делать не нужно! В ноябре такое было, в декабре и январе, я считал что рынок уже заложил все риски! В СВО я не верил до последнего. Рынок- это вероятность. Система – это вероятность. Если я также зайду как и 18 марта 2020 года у меня будет шанс рассказать о себе, о своей системе и стратегии!

И я зашел!

Результат.  

                     23 февраля — это вроде вторник, выходной день. Утро, читаю новости и понимаю, что это конец. Как фильме: Музыка скоро затихнет, а нам достанется гигантский мешок зловоннейших экскрементов, которые собрали за всю историю капитализма.

Моя музыка затихла.

Печаль, злость на себя, боль и отчаяние. Я посвятил столько времени рынку и не к чему не пришел. 3 месяца я приходил в себя и анализировал как я пришел к катастрофе.

Выводы:

          1. Никогда, нельзя быть в чем-то уверенным на рынке.

          2. Нужна команда, один человек в моей команде, которому бы я доверял и он бы высказал свое альтернативное мнение, я бы избежал многих ошибок. Поэтому нужно это понимать.  эффективную стратегию не построить одному.

          3.  Эго, чертово эго. Команда может его скомпенсировать, но нужно рефлексировать как эго влияет на твои решения. Даже вопреки твоим исследованиям, тактики и стратегии. Нужно иметь такой навык.

          4. Благодарен, что этот провал со мной произошел и никто не пострадал.  Странно? К 32 годам я терпел столько неудач, что если мыслить иначе, опустятся руки. Благодаря этому я сделал выводы и отделался малой кровью. Инстинктивно может понимал, что не готов брать ответственность. В общем, теперь не жалею о своих ошибках.

          5. Трейдинг как одна из сфер в инвестициях. Не верю в долгосрочные перспективы этого увлечения в чистом его виде, но я его безумно люблю, никогда не оставлю это дело и с удовольствием могу спекульнуть!)) С другим отношением.

          6.  Ты можешь знать, но делать это другое. Это про навыки. Навык в трейдинге все!

Такие выводы я сделал, двигаюсь дальше. Сейчас совмещаю трейдинг и арбитраж крипто доллара, изобрел свой грааль, но мечту о публичной стратегии не оставил.

Так я думал. Продолжение следует!)