Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
06 июля 2024, 09:47

GLDRUBF: самодельный ETF на золото. С приколами (фандинг). Разминка для извилин.

GLDRUBF — это 1 гр. золота в рублях.

Напоминаю:
1 тройская унция = 31,1034768 грамм.

Но ежедневно с лонгустов шортистам в 19ч. списывают вариационную маржу 
(фандинг по GLDRUBF пока всегда был положительный,
в отличии от недавних приколов с вечными валютными фьючерсами,
по которым в конце июня — начале июля фандинг несколько дней снова был отрицательным).

График фандинга и описание 
www.moex.com/a8493
GLDRUBF: самодельный ETF на золото. С приколами (фандинг). Разминка для извилин.
Фандинг по дневным (GLDRUBF),
в среднем, около 6
(среднее ежедневное списание с лонгиста шортисту, рублей)
GLDRUBF: самодельный ETF на золото. С приколами (фандинг). Разминка для извилин.



Немного арифметики по ценам закрытия 5 июля 2024г.
GLDRUBF: самодельный ETF на золото. С приколами (фандинг). Разминка для извилин.


Т.е. GLDRUBF x 311 контрактов лонг + USDRUBF х 10 контрактов шорт = ETF на золото по $2377,76 за тройскую унцию.
Это на 2,9% дешевле, чем GLD-9.24
Но с 2 приколами:
-   фандинг по GLDRUBF (теряете),
-   фандинг по USDRUBF (при положительном, получаете).

Практически, с учётом ликвидности, сложно открыть 311 контрактов GLDRUBF
(с USDRUBF связка может «разъехаться» при наборе такой позиции). 
Поэтому возможна менее точная, но
практически более удобная связка 
GLDRUBF x 31 контракт лонг + USDRUBF х 1 контракт шорт

На валютных фьючерсах понятно, что при бэквордации среднесрочно интересна связка EURFUBF шорт + Eu-9.23 лонг.
По GLDRUBF всё намного более запутанно.
 
Разминка для извилин.
:)

Пишите Ваши мнения в комментариях.
Интересно.

С уважением,
Олег


12 Комментариев
  • Stanis
    06 июля 2024, 11:43
    попробовал просто шортить  и скальпировать«вечное золото» при плюсовом фандинге на 1-2 дня ( +6...+10 в моменте).
    нормально, если новый торговый день начинать всегда с кэша.
    но это хорошо именно для скальперов.

    но для среднесрока и долгосрока надо строить пару +ВФ/- GLD-9.24 и отбивать фандинг либо валютными золотыми опционами, либо ПРЕМИАЛЬНЫМИ на  GLDRUBF.
    на бумаге все хорошо, но с ликвидностью на опционах печально (((.

    поэтому идея такая  — в спрэде +ВФ/- GLD-9.24 нужно  неблагоприятный фандинг «гасить» покупкой/продажей  дополнительных фьючей на текущую разницу.
      • Stanis
        06 июля 2024, 18:55
        Олег Дубинский, 

        можно и так, но нужно мониторить фандинг.
        главное, чтобы был положительный финрез в итоге.
  • Valery1983
    07 июля 2024, 19:03
    А если просто купить золото и зашортить фьюч на золото?
  • Поликарп Брусникин
    13 августа 2024, 22:03
    2,2% в месяц от текущей цены. Получается тоже самое что переносить квартальные фьючи
      • Поликарп Брусникин
        13 августа 2024, 22:54
        Олег Дубинский, я в этом не понимаю нихера
          • Поликарп Брусникин
            13 августа 2024, 23:36
            Олег Дубинский, цель другая — просто спекуляция краткросрочная, с удержанием от 5 минут до 2-3 часов. Просто держать долго нет такой цели. Для этого див. акции или GLDRUB_TOM нужно покупать и держать, а не какие то конструкции из фьючей строить.
              • Поликарп Брусникин
                14 августа 2024, 00:08
                Олег Дубинский, ну золото далеко не всегда дает каждый год +50%. Это гадание только с большим таймфреймом

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн