💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный

Самым популярным комментарием к моему посту стала отповедь Сберегателя, который посоветовал мне оценивать результаты системы на трёхлетнем горизонте.

Что ж, подождать три года для долгосрочного инвестора – не проблема. 😊

Сберегатель абсолютно прав: повышенная доходность фьючерсов несёт и повышенные риски.  Когда базовый актив растёт, то держатель фьючерса получает большую прибыль. Если же базовый актив падает, то держатель фьючерса получает большие убытки.

❗  Следовательно, в случае обвала рынка (как это было в 2020 и 2022 гг.) фьючерсный депозит может обнулиться.

Для того, чтобы предотвратить обнуление депозита я разработал сложную структуру, которая состоит из акций российских компаний роста, денежной ликвидности и фьючерсов. Никакого интрадея, скальпинга и прочей ерунды. Сугубо инвестиционный подход!

Если бы мне кто-нибудь пять лет назад рассказал бы о том, что я соберу такую конструкцию – я бы не поверил.

👉 В контексте управления рисками прошедшая в мае-июне коррекция российского фондового рынка (надеюсь, что прошедшая) стала отличным испытанием для фьючерсно-инвестиционной торговой системы.

Ведь эта коррекция стала самой глубокой с осени 2022 г. Котировки акций многих эмитентов в моменте падали на 15-20%, что при фьючерсном плече 5-6х приводит к маржин-колу.

Фьючерсно-инвестиционная конструкция показала достаточно высокую устойчивость. Несмотря на мощную просадку в начале июня, запас прочности портфеля всё это время оставался высоким.

✅ Индекс МосБиржи полной доходности (с учетом дивидендов, MCFTR) за последние 12 месяцев вырос на 20%. Мой фьючерсно-инвестиционный портфель на Финамовском Комоне за указанный период вырос почти на 80%.



Да, волатильность портфеля очень высокая. Это – плата за повышенную доходность. Поэтому фьючерсно-инвестиционная система подходит только для инвесторов со стальными нервами.

❗ В целях снижения корреляции фьючерсно-инвестиционного портфеля с отрицательными движениями фондового рынка продолжаю совершенствовать инструменты риск-менеджмента.

____________

Я начал изучать фьючерсы в конце 2022 г. и полгода потратил на тестирование различных вариантов их применения (и далеко не все из них были удачными).

Понимание оптимальной стратегии работы с фьючерсами сформировалось в июне 2023 г. Именно тогда я собрал свою фьючерсно-инвестиционную конструкцию. Это время можно считать стартом её апробации.

Таким образом, успешно завершен первый год из трёх (рекомендованных уважаемым Собирателем). Полёт нормальный.

👉 Впереди ещё два года апробации. Наверняка за эти два года случится очередной коллапс российского фондового рынка, после которого станет ясно, насколько жизнеспособна выстроенная мной конструкция. Всё только начинается.


Ни в коем случае никого не агитирую подписываться на мою стратегию. Она создана исключительно для демонстрации результатов, которые даёт научный подход к фондовому рынку.