Tick Adaptive свечи в OsEngine. Киты и домохозяйки на графике в 20 лет. Свечи #14.

Свечи типа «Tick Adaptive» — спецмодификация свечей Tick для алготрейдеров. Чтобы свечи адекватно отражали рыночную динамику и на прошлой неделе и 10 лет назад. Адаптируясь, свечи дают равноценные по значимости сигналы, исходя из текущей рыночной активности.

Свечи типа «Tick» (тик свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей, каждая тик свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок.

1. История появления Tick Adaptive свечей. 

Базовые Тик свечи начали широко использоваться в 1990-х годах, когда компьютеры стали мощнее, и трейдеры получили доступ к реальным данным о сделках в режиме реального времени.

Ну а свечи Tick Adaptive придумал (но это не точно, ибо если нигде в интернете этого нет, хотя я не видел, это очень странно) Алексей Ван в попытке адаптировать такой прекрасный механизм под то, чтобы не надо было в тестере останавливать торги раз в неделю и вручную подстраивать кол-во сделок, которые будут закрывать свечи. Ведь активность на акциях Сбербанка в 2010 году совсем не такая как в 2024 году, и тестировать роботов на базовых Tick свечах очень опрометчиво, а на Tick Adaptive – сам бог велел!

2. Расчет Tick Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

1. Ставим галочку «Сохранять трейды в свечи», иначе без этого адаптация будет работать только на 2 дня назад.
2. Выбираем тип свечи – Tick Adaptive.
3. Trades count in candle – количество трейдов (из ленты обезличенных сделок), после которого происходит закрытие свечи.
4. Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать свечи.
5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневное кол-во трейдов будет усредняться по свечкам для алгоритма адаптации.

Общая идея работы проста:

1. Первые сутки работы сборщик свечей пользуется теми настройками для закрытия свечи, которые выставил пользователь в параметре Trades count in candle. Как только указанное кол-во сделок набирается внутри свечи, свеча закрывается. Получаются обычные OHLCV со временем, регулируемым кол-вом трейдов.
2. Когда приходит первый трейд из нового дня, алгоритм переходит в модуль адаптации объёма внутри свечей.
3. Берётся среднее кол-во сделок за прошлые N дней и делится на то кол-во свечек, которое пользователь выставил в Candles count in day. Результирующее значение является новым количеством трейдов для закрытия свечи, записывается в параметр Trades count in candle.

В исходном коде серии процесс адаптации можно посмотреть здесь:

3. Как по Tick Adaptive свечкам можно торговать?

В основном предполагается искать объёмные свечи. В случае их появления можно констатировать наличие очень больших по объёму сделок, т.е., так называемых, «Китов» или даже «Кукла». Как вот на этом графике:

Таким образом можно выявлять аномальные отклонения объёма за определённое кол-во сделок и торговать от этого. В данном случае какой-то очень крупный участник начал бросать в рынок огромные заявки, явно рассчитывая на скорый рост. Который и произошёл…

4. Как запустить Tick Adaptive свечи в OsEngine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «АЛОР»:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

 

1. Ставим галочку «Сохранять трейды в свечи», иначе без этого адаптация будет работать только на 2 дня назад.
2. Выбираем тип свечи – Tick Adaptive.
3. Trades count in candle – количество трейдов (из ленты обезличенных сделок), после которого происходит закрытие свечи.
4. Candles count in day – количество свечей внутри дня, под которые алгоритм должен подстраивать свечи.
5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней внутридневное кол-во трейдов будет усредняться по свечкам для алгоритма адаптации.

После настроек мы видим график с «Tick Adaptive» свечками:

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что адекватно подстроиться под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, график сможет только, накопив минимум одни сутки истории ленты сделок, а сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код свечей по следующему пути: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/TickAdaptive.cs

Скачав OsEngine к себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php