Deleted
Deleted личный блог
17 февраля 2013, 20:03

В сбере арбитраж?

Смотрю на доску сбера и не могу понять почему:

1 фьюч + 1 проданный кол +1 купленный пут не равны нолю?
Например, в страйке 10000:

fut 10495
call 728
put 83 


8 Комментариев
  • Сергей Иконников
    17 февраля 2013, 20:42
    погугли «паритет call put»
  • Сергей (serzinho)
    17 февраля 2013, 20:50
    а страйк ближний?
  • Cowperwood
    17 февраля 2013, 21:09
    колл+(дисконтир)страйк=пут+спот
  • optionview
    17 февраля 2013, 21:12
    К сожалению, не имею возможность посмотреть доску опционов сейчас. Но из того, что вы написали следует, что сложилась арбитражная ситуация. Причем дивы вообще никак не повлияют на арбитражную прибыль. Но меня терзают сомнения по поводу цифр. Вы точно бид и оффер не перепутали в опционах?
      • optionview
        18 февраля 2013, 10:54
        Denis Gabaydulin, дело в том, что средневзвешенная цена не является точной оценкой текущей цены опциона. Более точная оценка будет теоретическая цена или расчетная.
        А 728 за колл, к примеру, это цена сделки. Причем она могла быть совершена, когда фьюч был 11000 или 10500 (утрирую).
        Так что арбитража никакого нет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн