Camarilla и учет волатильности дня для последующих дней

Наткнулся тут на данный индикатор — CamarillaEquation.

Принцип его понятен: берется минимум, максимум и закрытие дня и на основании него рассчитывается: база цены (внутридневной коридор цены, в котором цена будет ходить в течение дня), точки пивота (возможное уход в другой ценовой коридор). Все считается на основании последнего дня.

Может кто подскажет, а есть такой же механизм, но который берет несколько дней (с разным весом в зависимости от удаленности), то есть интересует не MA, а EMA?

Camarilla

sicuro

Санкт-Петербург

448

с 14 ноября 2012

9 Комментариев

Sofiy
17 февраля 2013, 18:37
Гугенот давно наткнулся на Camarillу и лучше него никто не скажет.
+3
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:24
  Sofiy, да я ему уже написал… он далл сылку на сайт — буду изучать
  +1
Strij
17 февраля 2013, 19:12
Та же монетка, только вид сбоку.
Пробовал глубиной до ста периодов — оптимизация практически нулевая.
+3
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:27
  Strij, а каким образом вы делали периоды? и за чем 100 периодов? инструмент на базе волатильности определенного дня/месяца/минуты и т.п. математически определяет возможный нормальный уровень колебания цены и ее пивотные точки — экстремумы. Волатильность на рынке меняется, то есть слишком большой период будет в меньшей степени учитывать текущий уровень. Это как EMA по-моему надо искать оптимум, более того он постоянно меняется. Я бы попробывал играть если для следующего дня, то 5 предыдущими торговыми днями…
  +1
  - Strij
    18 февраля 2013, 04:38
    sicuro, не за 100 периодов, а от 1 до 100. А период 5 минут, час, день или неделя практически роли не играет — результат примерно одинаков
    0
егорка
17 февраля 2013, 21:10
камарилу торгуют и по дням и по неделям и месяцам.за любой период.камарила не признаёт тренды это ее недостаток.
+2
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:29
  egorka26, это я в курсе. мне она нужна как вспомогательный инструмент, я торгую внутри дня и некоторые идеи мне нравятся: определение коридора колебаний цены, пивотные точки и т.п.
  +2
Алексей
17 февраля 2013, 21:46
а чём собственно проблема?
хочешь используй день вчерашний, хочешь используй 2 дня, хочешь неделю…
Берётся только прайс хай лоу клоз! Какой нафиг вес?
+1
- sicuro
  17 февраля 2013, 23:20
  Алексей, такой же как и при EMA: чем дальше день, тем его волатильность меньше соответствует текущей. В какие -то периоды цена ходит широко, а в какие-то спрэды небольшие. Ровно такой же принцип как при расчете EMA
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

24.04.2026

❗️ ЦБ снизил ставку до 14,5%

В релизе отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке...

Market Power

24.04.2026

Как быстро закроется майский дивидендный гэп ЛУКОЙЛа

30 апреля станет последним днем, когда акции ЛУКОЙЛа будут торговаться с финальными дивидендами за 2025 г. В праздничную пятницу бумаги откроются с дивгэпом. Его величина может составить...

БКС Мир инвестиций

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...