Простая стратегия на стандартном "Параболик сар", платина, дневка и вперед

Комиссию на круг заложил 1 доллар т.е. если купили за 1500 и продали за 1500 то потеря будет -1. Думаю этого достаточно. Профит фактор 1,76. Рекавери фактор 6,8. Отношение прибыль/просадка за 5 лет = 8/1. Без реинвестирования.

Казалось бы бери себе и торгуй. Не сложно же найти таких 10 стратегий на нескоррелированные инструменты и составить портфель. Действительно ничего же больше не надо. Посмотреть сигналы по индикаторам и руками открыть позицию займет 30 минут в день. А вот хрен там… я так не смогу. Слишком нудно раз, но при это психологически тяжело это два. Не смогу я как JC день за днем фигачить эти сигналы даже ЕСЛИ знать что в год будет в среднем 50%.

параболик САР

Амадей_МФ

Киев

1 225

с 3 июля 2012

16 Комментариев

Антон Кротов
17 февраля 2013, 14:02
>> Казалось бы бери себе и торгуй

Я бы не стал такое торговать. Особенно если на эквити шортов посмотреть. Плюс rf = 6.8 за 5.5 лет — это очень мало.
0
- Амадей_МФ
  17 февраля 2013, 14:08
  Антон Кротов, а если примерно таких стратегий 10 штук в портфеле на нескоррелированных инструментах?
  0
  - Антон Кротов
    17 февраля 2013, 14:12
    Амадей_МФ, я к тому, что не факт, что она вообще дальше вверх пойдет. Так что, включив десяток стартегий, Вы просто увеличите вероятность остаться в нулях, чем уйти в прибыль или убыток.
    0
- Амадей_МФ
  17 февраля 2013, 14:15
  Антон Кротов, forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-Портфельная-стратегия-2?p=23938&viewfull=1#post23938
  
  кстати есть рабочая система управления системами и которая поддерживает портфель в плюсе даже когда 2 из 3 система уходят в минус. Тестили на out-of-sample. Да и сам по себе РФ 6,8 это вроде неплохо.
  0
  - Антон Кротов
    17 февраля 2013, 14:46
    Амадей_МФ, ротация же делается после убытков, а не перед прибылью. Ее, конечно, надо делать, но в Вашем случае будет довольно трудно отследить момент, когда систему нужно понижать, т.к. изначально допускаются боковики по полтора года.
    
    >> Да и сам по себе РФ 6,8 это вроде неплохо.
    6.8 на 5.5 лет — это 1.3 на год. Т.е. годовая просадка допускается в 75%. Многовато, даже если включать еще 9 стратегий в параллель. Тем более по теории, диверсификация всего лишь сглаживает эквити, не исключает больших просадок (скажем, когда все 10 систем войдут в просадку).
    
    Так что тут дело не только в психологии, эту систему не стоит включать в портфель. И все же обратите внимание на шорты, что-то с ними совсем плохо; выходит они дали прибыль всего дважды: в кризис 2008го и на резком падении августа 2011. Все остальное время — падающий боковик.
    0
    - Амадей_МФ
      17 февраля 2013, 15:22
      Антон Кротов, ротация каждую неделю. При высоком Шарпе момент не сложно отследить. В боковике тоже лотность снижается по системе.
      
      О шортах согласен, ну это же стандартный параболик. Его конечно можно улучшить уже даже если просто разбить на две части отдельно лонг и отдельно шорт и оптимизировать, а не так как сейчас — перевортный.
      0
      - Антон Кротов
        17 февраля 2013, 15:37
        Амадей_МФ, хм… Средняя длительность сделки — 5 баров (т.е. 5 дней, раз на дневках). Получается ротация пересматривается после каждой сделки?
        
        Вы говорите о шарпе конкретно этой системы или уже о портфеле из 10 систем? Если этой, то тут шарп очень плохой, и момент будет отследить непросто. Покрутите, конечно, но мне кажется ничего не выйдет.
        
        Насчет шортов: природа роста и падения цен слишком разная, чтобы на дневках к ним применять одинаковые параметры и фильтры. Переворотные же системы я считаю самыми сложными в разработке, т.к. они ориентированы на поиск экстремумов. Попробуйте отказаться от переворотов и сделать шорты и лонги независимыми (т.е. даже с допуском того, что одновременно можно будет находиться и в шорте и в лонге).
        0
        Амадей_МФ
        17 февраля 2013, 16:37
        Антон Кротов, да здесь шарп очень маленький и изза этого для неё ротация систем не эффективна. А вот например на вашем трендовом роботе (РТС Н1 и М30) ротация будет помогать.
        0
        Антон Кротов
        17 февраля 2013, 16:43
        Амадей_МФ, там другое дело. Сравните количество сделок. У Вас на дневках за 5 лет 360 сделок, это очень много.
        0
- Olleg
  17 февраля 2013, 14:49
  Не понимаю технарей на истории. Всегда можно подобрать параметры для профита. Сам могу кучу подобных зеленых рисунков на истории выложить — смысл?
  По факту — работать не будет уже через пару сессий.
  0
  - Антон Кротов
    17 февраля 2013, 14:53
    dimano, Вы это мнение уже много раз озвучивали. Хоть бы раз предложили альтернативу (я без подъебок). Ну, с общими положениями понятно: подстраиваться под текущий рынок, под внешнюю ситуацию и пр. Сможете развернуть в конкретику?
    0
Антон Кротов
17 февраля 2013, 16:40
Кстати, пошукайте посты Romanio (http://smart-lab.ru/my/Romanio/) по слову «грааль». Он, кажется, тоже параболик (или параболик-подобный) индикатор использовал, добился приемлимых результатов. Правда, под каждый инструмент подстраивает параметры. Система переворотная.
0
- Амадей_МФ
  17 февраля 2013, 16:48
  Антон Кротов, почитаю, интересно, спасибо
  0
Marsel Tazetdinov
19 февраля 2013, 14:17
Комиссия 16 долл стандарт для тестов :)
0