стратегия больше 50%

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%.. покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

трейдинг

wistopus

не определен

3 733

с 24 июля 2019

4 Комментария

Whalerman
04 июня 2024, 10:59
wistopus,

а если сделать тест за 10 лет? При алгоритмизация могут быть проблемы в некоторых частях подобной стратегии… на досуге попробую протестить такое на большом интервале.

С уважением!
+1
- wistopus
  04 июня 2024, 11:48
  Whalerman, тест на 10 лет мне влом......
  проблемы похоже будут возникать при волатильности свыше 3,5%… там депозит может нехило размазать по стенке, как говорит MadQuant...
  и я с ним согласен...
  почему и бросил…
  
  ограничение нужно ставить по волатильности или по % упадка...
  мне нравится число -4,5% на предел...
  общая по инструментам волатильность от закрытия и до закрытия -1,5% (за 2,5 года) и умножаем на 3, чтобы попасть в 95% (по памяти) обычных случаев...
  а для черных лебедей оставить 5%… за гранью
  0
  - alewmt
    04 июня 2024, 15:56
    wistopus, не покажете, где он такое говорил?
    0
    - wistopus
      04 июня 2024, 18:34
      alewmt, не… не покажу… не помню где..
      речь шла о ЛЧИ, где разматывало отчаянно смелых трейдеров на большой волатильности...
      
      0