Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно.
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже 30 — продавать перепроданность. Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)

Рабоче? Более чем.

Поменяем условие выхода на «выходить в конце сессии»

Вполне прилично для системы на 5 строчек.

И конечно показатели, куда же без них

Стоп-лосс не используется. Оптимизаций нет.
Естественно, если поработать с правилами выхода из позиции то можно получить приличное эквити (я получил, система работает более полугода на реальном счете)

С полной версией статьи, а так же с кодом системы (там есть кое-какой момент, сразу говорю) можно ознакомиться тут
http://yurikon.net/market-lab/articles/rsi

апдейт

эквити и показатели для фьючерса сбербанка с 2009 года, но код используется мой личный, допиленный для реального использования. стоп-лосс 100п (от балды, не оптимизировался)
эквити и показатели для 10 контрактов.

короче, допиливайте сами. принцип рабочий.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

МТС

@silentbob108

silentbob

Prague

427

3 203

с 28 сентября 2011

19 Комментариев

Александр Шевчунов
12 февраля 2013, 15:50
Как говорится грааль передом носом… попробую в экселе сделать для наглядности.
+2
dsl
12 февраля 2013, 16:17
Акции сбера, с 1 мая 2000г по февраль 2013г

+4
- dsl
  12 февраля 2013, 16:43
  Мне больше такая картинка нравится(инструмент и даты те же)
  тренд+контртренд (правда строчек не 5, а раза в 2 больше)
  
  +4
  - silentbob
    12 февраля 2013, 19:18
    vic_vp, не забываем, что это просто скелет. мой конечный рабочий код строк на 40.
    0
- silentbob
  12 февраля 2013, 19:16
  vic_vp, флаг «50» в коде есть?
  0
- silentbob
  12 февраля 2013, 19:34
  vic_vp, и да, для акций мне кажется надо выходить не в конце сессии а в начале следующей.
  0
Mr_Noname
12 февраля 2013, 16:25
Ничего себе! Еще на каких инструментах тестировали? Работает на других папирах?
0
- silentbob
  12 февраля 2013, 19:17
  Mr_Noname, нет. особенно времени не было. тестировал на сп500. там то слив то подьем. если поменять лонг и шорт местами то слив и подьем так же меняются местами
  +1
  - Mr_Noname
    13 февраля 2013, 17:49
    silentbob, понял. Спасибо за ответ!
    0
    - silentbob
      13 февраля 2013, 18:02
      Mr_Noname, я завтра постараюсь выложить скрины для сипухи.
      Если бы понять как переворачивать систему — то эта идея будет неплохо там работать.
      0
      - Mr_Noname
        13 февраля 2013, 18:26
        silentbob, да, у меня тоже такая проблема была: такое ощущение складывалось, что только поменяй местами лонг и шорт местами и будет тебе куча денег. Ан нет. Пока что не получилось.
        0
Николай Лазарев
12 февраля 2013, 23:07
Надо признать, что с некоторыми оговорками, но идея автора работает.

0
- silentbob
  13 февраля 2013, 07:29
  Николай Лазарев, за последний квартал очень плохо работает.
  но оговорок там немало — при реальном использовании. например если сигнал приходит на закрытии основной сессии то войти на открытии первой свечи вечерки по опену не получается. конкретно для этой свечки я прописывал вход по пробою предыдущего экстремума. да много таких моментов. и главное — правильно выходить.
  0
  - Николай Лазарев
    13 февраля 2013, 08:36
    silentbob, В общем идея интересная. Получается игра против толпы. И не обязательно RSI, думаю и с другми индюками прокатит. Но, лично я, использовать или пытаться использовать в торговле не буду. Не моё))))
    Вообще стараюсь уйти от любых индикаторов при любом их прочтении. Сейчас даже объёмы малоинформативны.
    Иногда создаётся впечатление, что котировки не образуются в результате торгов, а «рисуются» крупными игроками при слабом рынке.
    А на сильном рынке много стратегий хорошо работают, даже самых простых))))
    0
silentbob
13 февраля 2013, 07:30
Так. у меня есть еще две подобных статьи из серии «робот на коленке». Кому-нибудь это интересно?
0
- Николай Лазарев
  13 февраля 2013, 08:38
  silentbob, Конечно пиши, проверим, если интересные идеи, то «срисуем»)))) А будет что добавить или посоветовать — посоветуем.
  0
Bogdanov
13 февраля 2013, 07:58
Конечно, пиши
0
MikhailZ
13 февраля 2013, 17:47
Да, ждем новых интересных постов
0

Читайте на SMART-LAB:

Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана

Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений о том, что США и Иран предварительно согласовали...

Tickmill

29.05.2026

Астра завершила квартал с убытком на фоне слабой выручки

Группа Астра отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года. Выручка снизилась на 15% г/г, до 2,7 млрд рублей, отгрузки сократились на 4% г/г, до 1,9 млрд рублей, а чистый...

Freedom Finance Global

29.05.2026

🪙 Цена паёв фонда «Ликвидность» выросла на 100% с момента запуска

За 6,5 лет фонд обогнал по доходности: 🔵 акции на 29% 🔵 облигации на 43% 🔵 доллар на 17% 🔵 московскую недвижимость на 64% Сильнее выросла только рублёвая цена золота — на...