Идея контртрендовой системы

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.
Вход в рынок
Пусть мы имеем некое движение. В какой-то момент возникает низходящая импульсная свеча. Такая последняя свеча будет являться ориентиром, на пробой максимума которой мы будем входить в лонг. Схема входа в сделку показана на рисунке 1.

Рис 1. Схема входа в контртренд
 
Теперь задача определить, что такое импульсная низходящая свеча. Поскольку внутри дня размер свечей разный – утром и вечером, обычно размер свечей больше, днем в обед меньше, то нужно обращать внимание именно на эти импульсные свечи. Импульсной свечой будем называть такую свечу, размер которой будет больше некоторого числа X. Где X будем определять как часть движения в первый час торгов по формуле:

где delta – параметр системы, оптимальное значение которого мы определим с помощью оптимизации
Иными словами, мы входим в позицию в Лонг на импульсной свече с большой нижней тенью, наглядно это продемонстрировано на рисунке 2, где показана проекция свечей на ось OY.

Рис 2. Проекция свечей на ось OY
Таким образом проекция свечей на ось OY напоминает pin-бар из теории Price Action.
Управление позицией и рисками
Стоп-лосс для этой системы определим как минимум импульсной свечи.
Вход в сделку внутри дневной сессии, с 11,00 до 18,45. Соответственно закрытие сделки будет происходить в конце дня (в 23,45).
Параметры инструмента
В качестве тестирования будем использовать фьючерс на индекс РТС с 2010 до 2013 года.
Таймфрейм 15 минут.
Поскольку в данном случае мы рассматриваем лишь идею контртренда, то в тестировании не будем учитывать транзакционные издержки в виде комиссий и проскальзывания.
Таким образом, в системе мы имеем всего один подстраиваемый параметр – размер импульса свечи, который рассчитывается как часть от волатильности первого часа торгов.
При этом, в не зависимости от параметра оптимизации, кривая доходности выглядит довольно привлекательным образом (Рис. 3).

Рис 3. Кривая доходности (без учета транзакционных издержек)
Применим к данной системе учет проскальзывания в 50 пунктов (Рис. 4).

Рис 4. Кривая доходности с учетом проскальзывания
Как видно из оптимизации параметра стратегии (Рис. 5, Рис. 6), его изменение не сильно влияет на доходность системы в целом. 

Рис 5. Гистограмма зависимости доходности стратегии от оптимизационного параметра
 
Рис 6. Результаты оптимизации

Рис 7. Распределение прибыли

Рис 8. Просадка торговой системы
Как я писал выше, по сути мы используем вход в сделку при появлении свечи с тенью. Это может быть  pin-бар из теории Price Action или паттерны повешенный и молот из теории японских свечей. Эта формации получается при проекции набора свечей на ось OY, т.е. вход в сделку осуществляется на перекрытие какой либо свечи противоположного направления.
Исходя из полученных результатов, я хотел бы сделать следующий вывод: контртрендовый подход при реализации торговой стратегии дает положительный результат, при необходимом контроле рисков.

Скачать код стратегии