Портфели в США и Европе

В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.

Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

NYSE

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

12 Комментариев

Тимофей Мартынов
08 февраля 2013, 23:46
а ты портфелишь?
0
- dhong
  09 февраля 2013, 00:08
  Тимофей Мартынов, да, у меня теперь небольшой лимитик есть на Европу, США, на опционы.
  0
  - Тимофей Мартынов
    09 февраля 2013, 00:39
    DHong, небольшой это сколько?
    Все там же?
    не поменял контору?
    0
    - dhong
      09 февраля 2013, 00:42
      Тимофей Мартынов, пока нет, хотя варианты есть
      0
      - Тимофей Мартынов
        09 февраля 2013, 00:45
        DHong, а нет желания порулить большим баблом?
        0
        dhong
        09 февраля 2013, 13:31
        Тимофей Мартынов, я всегда открыт к сотрудничеству.
        0
karapuz
08 февраля 2013, 23:47
аз есмь
+1
Тимофей Мартынов
08 февраля 2013, 23:48
а мне не очевидно преимущество мультифакторных моделей:)
может пояснишь очевидность?:)
0
- dhong
  09 февраля 2013, 00:10
  Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.
  
  Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
  0
  - Тимофей Мартынов
    09 февраля 2013, 00:40
    DHong, 3 книжка CFA какого левела?
    -1
    - dhong
      09 февраля 2013, 00:42
      Тимофей Мартынов, 3 левел)
      +1
karapuz
08 февраля 2013, 23:49
правда я хз за мультифакторные модели, я по старинке…
0

Читайте на SMART-LAB:

📣 Займер опубликовал Годовой отчет за 2025 год

В отчете подробно раскрыты: 🟢 результаты основного микрофинансового бизнеса 🟢 развитие новых направлений 🟢 запуск транзакционных сервисов 🟢 интеграция новых активов Группы 🟢 стратегия...

МКК "Займер"

11:10

📊 Почему инвестиционные платформы становятся отдельным сегментом рынка — и что это значит для «МГКЛ»

Инвестиционные платформы за последние годы перестали быть нишевым инструментом и формируют самостоятельный сегмент финансового рынка. Одна из ключевых причин — изменение условий для...

МГКЛ

10:08

Обновление терминала БКС: улучшена форма заявки и дополнен виджет котировок

Новое в веб-терминале БКС: улучшена форма заявки и дополнен виджет котировок В свежем обновлении улучшили работу с заявками и отслеживание событий по инструментам. Обновление...

БКС Мир инвестиций

12:57

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...