В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.
Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
Jones Lang Lasalle: Оптимизм в отношении недвижимости Саудовской Аравии подпитывается более низкими ставками и высокой прозрачностью Приверженность Королевства диверсификации экономики в рамках програ...
М2 и капитализация - где спрятан развод? Вы точно видели эту картинку. Особенно ее любят использовать в рекламе разные ТГ каналы. Посыл у нее простой: смотрите, раньше капитализация и денежная масса с...
Потеряев А.А.,
Думаю дело не в нарушениях. Скорее всего это просто повод. Принята СТРАТЕГИЯ! Все западное задавят. Тик ток и Телегу только составят для конкуренции.
Примерно за 10 лет все реа...
Все там же?
не поменял контору?
может пояснишь очевидность?:)
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит