Портфели в США и Европе

В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.

Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?

NYSE

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

12 Комментариев

Тимофей Мартынов
08 февраля 2013, 23:46
а ты портфелишь?
0
- dhong
  09 февраля 2013, 00:08
  Тимофей Мартынов, да, у меня теперь небольшой лимитик есть на Европу, США, на опционы.
  0
  - Тимофей Мартынов
    09 февраля 2013, 00:39
    DHong, небольшой это сколько?
    Все там же?
    не поменял контору?
    0
    - dhong
      09 февраля 2013, 00:42
      Тимофей Мартынов, пока нет, хотя варианты есть
      0
      - Тимофей Мартынов
        09 февраля 2013, 00:45
        DHong, а нет желания порулить большим баблом?
        0
        dhong
        09 февраля 2013, 13:31
        Тимофей Мартынов, я всегда открыт к сотрудничеству.
        0
karapuz
08 февраля 2013, 23:47
аз есмь
+1
Тимофей Мартынов
08 февраля 2013, 23:48
а мне не очевидно преимущество мультифакторных моделей:)
может пояснишь очевидность?:)
0
- dhong
  09 февраля 2013, 00:10
  Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.
  
  Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
  0
  - Тимофей Мартынов
    09 февраля 2013, 00:40
    DHong, 3 книжка CFA какого левела?
    -1
    - dhong
      09 февраля 2013, 00:42
      Тимофей Мартынов, 3 левел)
      +1
karapuz
08 февраля 2013, 23:49
правда я хз за мультифакторные модели, я по старинке…
0