Раз уж осталось недолго жить.... или 9 дней до экспирации

До экспирации февральских оционов остается 9 дней. Времени для разгона остается все меньше и меньше. Временной распад «тетта» все сильней и сильней неумолимо разваливает остатки временной стоимости. «Вега» стремиться к нулю, покупать волатильность не имеет смысла (тетта все равно быстрей развалит). Можно ли в таких условиях найти аргумент в пользу покупки февральских опционов?
Предлагаю Вашему внимаю аргумент в пользу краткосрочной (скорей даже внутридневной) покупки опционов — это эффект гаммы даже ее отсутствие. Я создал позицию: лонг 100 колл 165 шорт 30 фьюч. При изменении цены на 1000 пунтктов дельта позиции становится ± 7 в зависимости от направления движения, 2000 — уже 16. ну вобщем при наличии движения на этом можно заработать. Снижение волатильности не имеет большого значения.

опционы волатильность фьючерс РТС

DSV

Москва

с 23 января 2013

16 Комментариев

kamyshen
06 февраля 2013, 17:03
А планы какие по позиции? Дельта-хедж внутри дня, или надеетесь, что все улетит или рухнет к экспиру?
0
kamyshen
06 февраля 2013, 17:32
То есть расчет на сильное движение внутри дня сегодня? Так, по такой логике стоит на ночь отставить, мало ли какой сюрприз от амеров случится, а уже с утра закрываться.
0
kamyshen
06 февраля 2013, 18:09
Ну 8тыс пунктов — тоже деньги)) Поздравляю. А почему именно сегодня решили, что будет движение? Или вы и на следующей неделе каждый день с утра будете стрэдл покупать?
0
kamyshen
06 февраля 2013, 18:21
Не, ну тета же не ночью начисляется, временной распад непрерывно идет: с утра одни цены, а вечером — уже с учетом распада за день… А вообще, идея у вас интересная и необычная с покупкой стрэдла внутри дня. Мне бы такое даже в голову не пришло))
0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

20:59

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

16:51

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

18:10

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...