Уже много лет я торгую только фьючи. Для краткосрочной, да порой и для среднесрочной торговли размер комиссии имеет значение. Есть некоторая мифология, связанная с повышенным риском фьючей. Чем она вызвана, не очень понятно. На споте так же есть возможность сделать трейд на все плечи и влететь в грандиозные убытки или дождаться маржин-колла.
Торгуя на фьючах никто не заставляет торговать на все деньги. Если фьюч доллара стоит 90000, то и воспринимайте покупку фьюча как трату 90тыс, а не сколько там ГО составляет.
НО! Тут у нас и возникает важное преимущество, которое нам дает фьюч. Поскольку ГО в разы меньше реальной цены, получается, что у нас целая куча свободных денег, которые как бы лежат без движения. Само собой напрашивается вариант заставить эти деньги работать. Пусть приносят гарантированный доход, не связанный с увеличением риска.
Если мы распределим наш счет в пропорции 1:5 и оставим 1/5 на фьючах, 4/5 мы можем вложить в любой ЕТФ денежного рынка. Поскольку у меня сберброкер, я не стал сильно заморачиваться и влож в ЕТФ сбера. Там к тому же, на мой взгляд, максимальная надежность.
Таким образом на 80 % депо вам капает примерно 12% головых. или около 10% от общего капитала.
На фьюче же, имея 1/5 депо, вы ведете торговлю, определяя риски не для 1/5, а для всего капитала.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации, когда обеспечение на фьючах вдруг становится ниже нормы, вы можете перекинуть часть суммы из ЕТФ на фортс ав течении торговой сессии. Но такие ситуации возникают не так уж и часто, либо могут и вовсе не возникнуть.
Все зависит лишь от степени агрессивности вашей торговли.
Проблема большинства трейдеров в малом размере капитала. Его можно увеличить в разы лишь ведя радикально рискованную торговлю, что в 99% случае ведет к разорению. Если же у вас достаточный капитал ( вы можете жить на доходы с трейдинга, индексируя депо на величину инфляции) то вам достаточно получать доходность 20-25% годовых. 10% вам даст ЕТФ. остается сделать еще 10-15 на фьючах… Не самая сложная задача при осторожном подходе.
Всем удачной торговли!
На фьючах очень низкая ликвидность — акции
Ну ладно. По мне так маловато. Хотя для интрадея и скальпа, наверное, норм. Для позиционки очень мало
а так вообще я смотрю на комментарии на смарте и понимаю, что на фр можно зарабатывать))) если посты с полезной информацией набирают меньше реакций и отзывов чем вские: «если не вверх, то вниз...», то значит хватит тех кого можно переиграть на бирже
Красиво рисуете. До поры, до времени. Потом ливанут, мало не покажется
Ну у ВТБ по номиналу ликвидность фьючерсов даже больше акций, да и Сбер в среднем по оборотам ближайшего фьючерса всего лишь раза в 2 меньше акций. А из остального только ближайший фьючерс Газпрома по номиналу стабильно больше 1 млрд руб. Дорогие по номиналу фьючерсы Лукойла и Магнита конечно по оборотам на порядок меньше акций.
Про ликвидность я имею ввиду еще кол-во контрактов, которые доступны в стакане. Это влияет на стоп. В Газпроме всё ужасно в этом плане
Очень странно, потому что мой объем в десятки раз меньше повис, не исполненным. Поэтому ушел на акции
это как???
80% капитала на етф под 12% — это, как вы верно сказали, 10% годовых в расчете на полное депо.
А вот еще +15% годовых в общий котел от фьючей (а в них, как мы помним, всего 20% общего капитала)… это ж какую доходность на фьючах нужно получить, чтобы добавить 15% в общий котел? 15/20% = 75% годовых, выходит?
Действительно, проще простого…
Или вы считаете, что положили 800 тыс. в один банк под 10% и еще 200 тыс. в другой банк под 15%, и ваша общая доходность равна 25%?))))