Торговля синусоиды по стопам, математическая задачка
Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:
по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)
И почему так?
UPD: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Совсем смешно: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд
Сергей Сергеевич Булавин,
Про реальные дела на заводе знает весьма узкий круг лиц.
Я озвучиваю личные мысли, не более.
Просто стараюсь смоделировать ситуацию и интересуюсь ответными мыслями ...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (МФК Джой Мани, МФК МигКредит, Энергоника, Помощь интернет-магазинам, Трансфин-М)
🟢 ООО МФК «Джой Мани»
Эксперт РА повысило кредитный ре...
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (МФК Джой Мани, МФК МигКредит, Энергоника, Помощь интернет-магазинам, Трансфин-М)
🟢 ООО МФК «Джой Мани»
Эксперт РА повысило кредитный ре...
История повторяется. В мобилизацию третий раз коснулись исторической поддержки. Теперь мы уходим от неё к историческому сопротивлению, лет 10 в росте с широкими консолидациями и коррекциями. И мучится...
Ремора, где-то читал что инвестиционный проект до 29 года разрабатывается. Скорее всего время дивидендов наступит не скоро. Такие инвестиции в текущих реалиях непонятны, но и таргеты бкс выглядят б...
1-й алгоритм будет находиться в противоречии с работой 2-го алгоритма.
Подумайте как именно решить эту задачу что бы получить желаемый результат (это не сложно)
например
50п можно выработать 1-ой свечой, можно 2-мя свечами 20+30 или 30+20
Таким образом запрограммировав робота на кол-во отработки 2-х свечей ему волатильность будет побоку.
Запрограммировав отработку волатильности в 50п ему будет наплевать сколько именно свечей ее сформирует
чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд