ЗОЛОТО: Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке.
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024
Поведенческий анализ на товарном рынке: Золото. Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц.

2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.

Поведенческий анализ на товарном рынке: Золото. Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц.

По результатам видим что в этом марте 2024 года юридические лица достигли пика в плане чистых позиций в аффинированном в слитках золоте за последние 10 лет, а физические лица наоборот. Со стороны Юрических лиц это произошло по стабильному набору позиций «лонг» с конца февраля и резкому сокращению позиций «шорт», как видно на графике ниже.

Дальше мы используем индикатор RSI на чистые позиции юридических и физических лиц.

Индикатор RSI

Теперь посмотрим как это выглядит на цене золота. Зеленый цветом на графиках ниже- перекуплено, красным — перепродано.

1) График с RSI юридических лиц лиц по фьючерсу аф. золото в слитках

ЗОЛОТО: Рекордный Открытый Интерес со стороны Юридических лиц

2) График с RSI физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках

Сравнивая графики, можем увидеть контраст,- юридические лица покупают на росте и продают на падении, а физические лица наоборот. В данный момент золото все еще перекуплено юридическими лицами.

Как вам? Делать подобный разбор в будущем? Буду рад комментариям !

Ссылка на платформу для аналитики ОИ — mscinsider.com/
Ссылка на телеграмм канал, — t.me/MSCinsider.

С уважением,

Андрей

открытый интерес фьючерс открытые позиции Юридические лица Физические лица COT отчеты CoT reports CFTC МосБиржа поведение игроков на рынке поведение толпы нефть трейдинг инсайдерская торговля товарные фьючерсы золото форекс

золото

MSCinsider

mscinsider

Москва

814

с 9 марта 2024

8 Комментариев

Sergio Fedosoni
30 марта 2024, 15:46
золото тоже очень интересная штука для анализа — учитывая многократный рост продаж аффинированных слитков банками физикам за нал.
в январе- феврале 2024 они скупили больше чем до СВО продавали на экспорт в Лондон — спросите зачем, есть одна лазейка с пошлиной и НДС, а риск курсовой и котировочный газовем его «риском ОЗП» (открытой золотой позиции) как раз неплохо хеджится фьючем мосбиржи.
т.е. получаем еще один перекос санкционных времен
+2
- mscinsider
  30 марта 2024, 15:49
  Sergio Fedosoni, да, абсолютно согласен, Сергей!
  0
witosp
30 марта 2024, 17:01
Как обычно юрики закроются об физиков и ничего им за это не будет!
+2
Розовый Рынок
30 марта 2024, 19:07
Буквально сегодня расписывал свой взгляд на золото… Бычье ралли вероятно подходит к концу. Не знаю, на сколько свежие сейчас у вас есть данные по позициям, но складывается впечатление, что толпа упорно сейчас лонгует золото. При том, что там сложились тяжелейшие медвежьи дивергенции по A/D и CCI.

Вопрос сейчас даже не в пресловутой перекупленности активов, а в явной дивергенции объёма и ценового изменения (если по A/D судить). Такое оборачивается медвежьим разворотом. Предполагаю, что переобувающихся в шорт юрлиц мы увидим буквально на днях.

Это всё, кстати говоря, на фоне отсутствия новостей по снижению ставки ФРС, и оттоку йены от золота.

Короче говоря, посижу чуть-чуть на заборе, а при подтверждённом развороте сажусь в шорт на все плечи, что называется…
+1
Розовый Рынок
30 марта 2024, 19:07
И да, кстати! Отличная статья!
+1
- mscinsider
  30 марта 2024, 20:29
  Розовый Рынок, спасибо, очень приятно! Вы удивитесь, но прямо сейчас физ лица шортят, а юр лица лонгуют, причем очень агрессивно. Посмотрим к чему это приведет.
  
  Вот ссылка на данные по золоту, они бесплатные mscinsider.com/chart?isin=GOLD
  0
  - Розовый Рынок
    30 марта 2024, 21:18
    Molchanov Andrey, сайт супер. Добавил в закладки.
    
    Интересно… С таким лонгом юриков можно и по фибоначчи дойти до перехая
    +1
    - mscinsider
      30 марта 2024, 21:20
      Розовый Рынок, спасибо, рад что понравился! Только-только запускаемся, надеюсь что людям зайдёт) Если будут пожелания, то пишите!
      0