30 марта 2024, 12:01
Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста
Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com
Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной.
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа
2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа
3. График RSI юридических лиц
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения. Когда идут перепродажи по открытому интересу график цены становится красным, когда перезакупы, то зеленым.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа
2. График физических лиц по фьючерсу природного газа
Появилась гипотеза что как минимум на товарном рынке физические лица делают больше ошибок потому что подвержены эмоциям, страху, жадности и т.д. Как можно увидеть на втором графике, физические лица в основном скупают фьючерс на падении, а продают на росте. Юридические лица действуют наоборот.
Стало интересно провести Бэктест, чтобы посмотреть какая была бы кумулятивная доходность. Как был проведен расчет в параграфах ниже:
1.Бэктест по позициям юридических лиц
2. Бэктест по позициям физических лиц
Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы 100% процентов своего капитала, а если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 21 раз. Я не верю в сказки и в легкий доход и тут нужно учесть что у природного газа была безумная волатильность. Тем не менее результаты поражают! Если кому-нибудь интересно посмотреть на код бэктеста, который я использовал, то свяжитесь со мной.
Я решил создать первую подобную поведенческую платформу, которая позволит делать подобный анализ по любому фьючерсу на МосБирже. Включая акции, валютные пары, индексы, товары и другие активы. Потому что ежедневный отчет не предоставляет полной информации по сравнению с тем когда соединишь все воедино и не посмотришь на картину целиком. Вообщем, после 6 месяцев адской работы и разборок с данными я создал эту платформу, которая предоставляет пользователю 4 графика.
1) Кол-во договоров шорт и лонг ЮР лиц или Физ лиц на выбор пользователя за всю историю актива.
2) Кол-во лиц держащих эти договора
3)Сигналы RSI на основе открытого интереса (рассчитывающихся на основе чистых позиций(лонг минус шорт)) ЮР лиц и Физ лиц на выбор.
4) И график цены фьючерса( история фьючерса с ближайшей датой исполнения), который показывает цветом когда игроки на основе открытого интереса много покупали или продавали. На выбор тоже Юр лица или Физ лица.
Получилось довольно интересно, есть еще несколько идей как развивать дальше платформу. По крайней мере теперь можно не возиться с ежедневными отчетами и увидеть картину целиком,- что и когда происходило. Особенно интересно было смотреть за поведением игроков в кризисные ситуации в стране. Я ввел систему сигналов, которая кидает на почту уведомления по избранному активу. Буду рад комментариям! Прошу без хейта, расскажите что думаете.
Вот платформа www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider
С уважением,
Андрей
Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной.
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа
2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа
3. График RSI юридических лиц
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения. Когда идут перепродажи по открытому интересу график цены становится красным, когда перезакупы, то зеленым.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа
2. График физических лиц по фьючерсу природного газа
Появилась гипотеза что как минимум на товарном рынке физические лица делают больше ошибок потому что подвержены эмоциям, страху, жадности и т.д. Как можно увидеть на втором графике, физические лица в основном скупают фьючерс на падении, а продают на росте. Юридические лица действуют наоборот.
Стало интересно провести Бэктест, чтобы посмотреть какая была бы кумулятивная доходность. Как был проведен расчет в параграфах ниже:
- Ежедневные Доходы: В коде рассчитывается ежедневная доходность цены природного газа как процентное изменение от одного дня к следующему.
На основе торговых сигналов RSI открытого интереса (1 для покупки, -1 для продажи и 0 для нейтрального положения) код рассчитывает ежедневную доходность стратегии. Если сигнал на покупку (1), используется ежедневная доходность как есть, что позволяет получить выгоду от увеличения цены. Если сигнал на продажу (-1), ежедневная доходность инвертируется, что позволяет получить выгоду от снижения цены. Нейтральные дни (сигнал 0) не оказывают влияния, и доходность за эти дни считается равной 0.
Кумулятивные Доходы: Кумулятивные доходы стратегии рассчитываются путем компаундинга ежедневных доходов стратегии со временем. Это делается путем взятия (1 + ежедневная доходность стратегии) за каждый день, вычисления кумулятивного произведения по всем дням, а затем вычитания 1. Этот метод показывает общую доходность стратегии за анализируемый период, компаундируя прибыли и убытки из дня в день.
- Нюансы: Бэктест был проведён без учета комиссий за каждую сделку.
1.Бэктест по позициям юридических лиц
2. Бэктест по позициям физических лиц
Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы 100% процентов своего капитала, а если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 21 раз. Я не верю в сказки и в легкий доход и тут нужно учесть что у природного газа была безумная волатильность. Тем не менее результаты поражают! Если кому-нибудь интересно посмотреть на код бэктеста, который я использовал, то свяжитесь со мной.
Я решил создать первую подобную поведенческую платформу, которая позволит делать подобный анализ по любому фьючерсу на МосБирже. Включая акции, валютные пары, индексы, товары и другие активы. Потому что ежедневный отчет не предоставляет полной информации по сравнению с тем когда соединишь все воедино и не посмотришь на картину целиком. Вообщем, после 6 месяцев адской работы и разборок с данными я создал эту платформу, которая предоставляет пользователю 4 графика.
1) Кол-во договоров шорт и лонг ЮР лиц или Физ лиц на выбор пользователя за всю историю актива.
2) Кол-во лиц держащих эти договора
3)Сигналы RSI на основе открытого интереса (рассчитывающихся на основе чистых позиций(лонг минус шорт)) ЮР лиц и Физ лиц на выбор.
4) И график цены фьючерса( история фьючерса с ближайшей датой исполнения), который показывает цветом когда игроки на основе открытого интереса много покупали или продавали. На выбор тоже Юр лица или Физ лица.
Получилось довольно интересно, есть еще несколько идей как развивать дальше платформу. По крайней мере теперь можно не возиться с ежедневными отчетами и увидеть картину целиком,- что и когда происходило. Особенно интересно было смотреть за поведением игроков в кризисные ситуации в стране. Я ввел систему сигналов, которая кидает на почту уведомления по избранному активу. Буду рад комментариям! Прошу без хейта, расскажите что думаете.
Вот платформа www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider
С уважением,
Андрей
Дмитрий, и тебе от этого лучше будет, богаче станешь, дети твои счастливее?
«Мы» это кто? Лично меня упаси Господь быть вместе с вами.
Вот ты, как условный представитель большинства нашего насе...
Да что опять за дерьмо.
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
Ложка дегтя. ))))
Ваша гипотеза основывается на том,
что Юрики всегда правы, а Физики нет.
Ни чего не смущает?
Юрики — это супер роботы или люди-гении, читающие другие книжки?
И на экстремальных значениях лучше брать обратную позицию на рынке. По крайней мере я такой вывод сделал, но я еще изучаю.
что значит «в основном арбитраж»?
ПИФы занимаются арбитражем?
------
«Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.
»
© Мария Патрикеева — глава срочного рынка Мосбиржи
При одинаковой вероятности правильного выбора направления входа,
выигрывает тот, у кого больше средств, то есть Юрики.
Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
И арбитражёры это и юрики и часть физиков, обратите внимание, что средний объём шортящего физа выше раза в 3-4 чем у лонгуюшего против падающего рынка
Да и сам объём ОИ сосредоточен вокруг физов, просто там и не совсем физы встречаются, а физы-номиналы с многомиллионными депозитами — продукт санкционного режима
не подкола ради спрашиваю, я в своей торговле регулярно использую эти данные
Выше они среднего или ниже и т.д.
Потом я ввел систему сигналов, которая анализирует когда перекуплено или перепродано, -ловятся экстремальные значения. Эти экстремальные значение окрашивают график цены в зелёный или красный цвет. Зелёный — когда было перекуплено, красный когда было перепродано.
Это помогает наглядно посмотреть имеют ли экстремальные значение ОИ какое-то влияние на цену. Можно посмотреть как и когда перепокупали или перепродавали в прошлом и сейчас те и другие лица.
Если у вас систему покруче, то вам конечно это не нужно. Я просто захотел чтобы на рынке РФ появилась база ОИ с графиками и сигналами.
есть аналогичные движки для визуализации в 15 минутном таймфрейме,
ИМХО они более практичны
опять же наша срочка сейчас «продукт эпохи» и чистый теханализ к ней трудноприменим
# Calculate daily returns
df['Daily Returns'] = df['price'].pct_change()
# Shift the daily returns by one to apply them to the next day
df['Shifted Daily Returns'] = df['Daily Returns'].shift(1)
# Strategy returns based on the signal and the shifted daily returns
# When Signal is 1 (buy)
# When Signal is -1 (sell)
# Neutral days have no impact (returns are 0).
df['Strategy Returns'] = np.where(df['Signal'] == 1, df['Shifted Daily Returns'],
np.where(df['Signal'] == -1, -df['Shifted Daily Returns'], 0))
# Calculate cumulative returns by compounding the strategy returns
df['Cumulative Returns'] = (1 + df['Strategy Returns']).cumprod() — 1
вообще, когда получается граальная эквити с дикими процентами, и это не hft или арбитраж, тем более на дневках (!!!), то тут явно ошибка. по горькому опыту )))