Поведенческий анализ на срочном рынке Мосбиржи и результаты Бэктеста

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


3. График RSI юридических лиц 


Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения. Когда идут перепродажи по открытому интересу график цены становится красным, когда перезакупы, то зеленым.

1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа

2. График физических лиц по фьючерсу природного газа


Появилась гипотеза что как минимум на товарном рынке физические лица делают больше ошибок потому что подвержены эмоциям, страху, жадности и т.д. Как можно увидеть на втором графике, физические лица в основном скупают фьючерс на падении, а продают на росте. Юридические лица действуют наоборот. 

Стало интересно провести Бэктест, чтобы посмотреть какая была бы кумулятивная доходность. Как был проведен расчет в параграфах ниже:

1. Ежедневные Доходы: В коде рассчитывается ежедневная доходность цены природного газа как процентное изменение от одного дня к следующему.

2. На основе торговых сигналов RSI открытого интереса (1 для покупки, -1 для продажи и 0 для нейтрального положения) код рассчитывает ежедневную доходность стратегии. Если сигнал на покупку (1), используется ежедневная доходность как есть, что позволяет получить выгоду от увеличения цены. Если сигнал на продажу (-1), ежедневная доходность инвертируется, что позволяет получить выгоду от снижения цены. Нейтральные дни (сигнал 0) не оказывают влияния, и доходность за эти дни считается равной 0.

3. Кумулятивные Доходы: Кумулятивные доходы стратегии рассчитываются путем компаундинга ежедневных доходов стратегии со временем. Это делается путем взятия (1 + ежедневная доходность стратегии) за каждый день, вычисления кумулятивного произведения по всем дням, а затем вычитания 1. Этот метод показывает общую доходность стратегии за анализируемый период, компаундируя прибыли и убытки из дня в день.

4. Нюансы: Бэктест был проведён без учета комиссий за каждую сделку.

1.Бэктест по позициям юридических лиц


2. Бэктест по позициям физических лиц



Результаты показывают что если бы мы следовали позициям физических лиц, то потеряли бы 100% процентов своего капитала, а если бы следовали позициям  юридических лиц, то увеличили бы капитал в 21 раз. Я не верю в сказки и в легкий доход и тут нужно учесть что у природного газа была безумная волатильность. Тем не менее результаты поражают! Если кому-нибудь интересно посмотреть на код бэктеста, который я использовал, то свяжитесь со мной. 

Я решил создать первую подобную поведенческую платформу, которая позволит делать подобный анализ по любому фьючерсу на МосБирже. Включая акции, валютные пары, индексы, товары и другие активы. Потому что ежедневный отчет не предоставляет полной информации по сравнению с тем когда соединишь все воедино и не посмотришь на картину целиком. Вообщем, после 6 месяцев адской работы и разборок с данными я создал эту платформу, которая предоставляет пользователю 4 графика. 
1) Кол-во договоров шорт и лонг ЮР лиц или Физ лиц на выбор пользователя за всю историю актива.



2) Кол-во лиц держащих эти договора



3)Сигналы RSI на основе открытого интереса (рассчитывающихся на основе чистых позиций(лонг минус шорт)) ЮР лиц и Физ лиц на выбор.



4) И график цены фьючерса( история фьючерса с ближайшей датой исполнения), который показывает цветом когда игроки на основе открытого интереса много покупали или продавали. На выбор тоже Юр лица или Физ лица.




Получилось довольно интересно, есть еще несколько идей как развивать дальше платформу. По крайней мере теперь можно не возиться с ежедневными отчетами и увидеть картину целиком,- что и когда происходило. Особенно интересно было смотреть за поведением игроков в кризисные ситуации в стране. Я ввел систему сигналов, которая кидает на почту уведомления по избранному активу. Буду рад комментариям! Прошу без хейта, расскажите что думаете.

Вот платформа www.mscinsider.com/ 
ТГ канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

Андрей