Stanis, на вечный Si нету опционов (но надо проверь, мож я отстал уже), но можно же вечный (лонг) ближе к экспире подать на принудительную конвертацию в квартальный и вуаля — все схлопнется.
Stanis, я понял, что вы написали. Если принудительная конвертация так дорога значит в ручника в день экспиры через брокерскую ккомиссию выходить и вечного и заходить в квартальный фьюч, что бы они схлопнулись с опционом на клиринге. Надо считать)
Stanis, опционами можно погасить свопы, но если фандинг выше свопа то вас разорят. Но в обратную сторону можно заработать. Но компенсации и нейтрализации не выйдет
фандинг обычно равен контанго.
если он иногда аномальный, то это уже подарок арбитражерам.
про какое-то разорение даже смешно читать.
если понимать, что покупка ПУТА не ограничивает рост фьюча и покупка КОЛЛА тоже.
зеркальная комбинация имеет те же критерии.
если нейтрализуется фандинг с другим знаком.
www.moex.com/a8141
ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц — это 4%. Вы вообще о чем тут?
Активный Инвестор, ???? Чет вы меня запутали. Я сейчас на контракт 1000$ посчитал стоимость удержания в один год — получил 48% годовых. Вы хотите сказать, что мне надо ЭТИ 48 на 1000 умножить? Вы точно ничего не путаете?
Stanis, понял… пожертвовать премией опциона. Вариант в общем, но невкусный. Хотя, если подойти творчески, то можно и на фандинге заработать и всю премию сохранить.
Россияне в апреле вновь взяли в банках кредиты на 1,3 трлн рублей!
Показатель выдачи розничных кредитов держится у этой отметки третий месяц подряд
Объем выданных кредитов физическим лицам трет...
любой фандинг легко нейтрализуется КВАРТАЛЬНЫМИ опционами, если они есть на интересующий вечный фьюч.
вечные опционы невозможны по определению.
вроде бы ясно написал — КВАРТАЛЬНЫЕ, то есть маржируемые или премиальные.
конвертация невыгодна — 1% тариф.
зачем трогать вечный?
вармаржа и так придет, без наличия квартального фьюча
фандинг обычно равен контанго.
если он иногда аномальный, то это уже подарок арбитражерам.
про какое-то разорение даже смешно читать.
если понимать, что покупка ПУТА не ограничивает рост фьюча и покупка КОЛЛА тоже.
зеркальная комбинация имеет те же критерии.
если нейтрализуется фандинг с другим знаком.
ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц — это 4%. Вы вообще о чем тут?
биржа считает на НОМИНАЛ контракта.
контракт 1000$
допустим, за день фандинг минус 100 рублей.
можете продать пут или колл за 100.
или условно авансом за 1000 на 10 дней.
подход творческий )))
почему жертвовать?
день прошел — фандинг ноль.
а сохранить премию легко - покрыть ЛИПСом за 3000 или Si-09.25.
но все нужно считать — ГО без единого счета резко снижает рентабельность всех операций.
это LEAPS — долгосрочные опционы, вплоть до июня 2025 года.
если у нас поза в ВФ )))
гипотетически да.
но на долгосроке.