Записи по тегу "эконометрика"

Изучение количественных инвестиционных стратегий. 1 Часть.

Перевод исследования The Journal of Investment Consulting.
Оригинал этого исследования и многое другое в моём телеграмм-канале
https://t.me/holyfinance
_____________
— Какие основные силы помогли сформировать вашу карьеру и привести вас туда, где вы находитесь сегодня?...Читать далее

Новая финансовая архитектура рубля

Свободное курсообразование валют по отношению друг к другу, на основе тех или иных вариантов соотношения спроса и предложения, является не единственным способом определения их взаимной стоимости.
Попробуем поискать другие способы определить курс рубля к доллару....Читать далее

Модель оценки стоимости имущества

Придумал модель быстрой сравнительной оценки стоимости имущества с учётом накопленной за срок владения инфляции.
1. Смотрим модальную зарплату в этом городе в год покупки.
2. Делим сумму покупки имущества на модальную зарплату в тот год.
3....Читать далее

Можно ли строго доказать, что... ?

Можно ли строго доказать, что Х% в день с гарантией — лучше, чем 3Х% в день, но без гарантии.
При условии, что Х — выше инфляции.

Онлайн-лекции РЭШ: про дизайн рынков и теорию игр

В современном мире мы постоянно имеем дело с различными рынками, в основе работы которых могут быть разнообразные механизмы и решения. Как конкурируют и конкурируют ли между собой Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft? Как теория игр и теория аукционов помогли развитию рынка интернет-рекламы?...Читать далее

Противоположность автокорреляции - это что?

Проделаем небольшое логическое упражнение.
Что такое тренд? Это наличие автокорреляции.
Что противоположно автокорреляции? Отсутствие автокорреляции.
Как называется отсутствие автокорреляции? Случайное блуждание? Или как?

Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель....Читать далее

Коинтегрированные пары: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте будут представлены результаты исследования за 2017 год коинтегрированных пар акций, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Энгла-Грэнджера, но для начала проясним некоторые моменты про стационарность, возникшие в предыдущем блог-посте....Читать далее

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.
В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями....Читать далее