Одним из предикторов кризисов в США является спред доходностей между длинными и короткими трежурис. Я не раз публиковал картинки с последними данными.
В России расчет таких спредов не является предиктором для российского рынка акции. Более того из небольшой истории нашего фондового рынка, можно скорее установить иную зависимость....Читать далее

На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов, торгующих деривативами, FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона....Читать далее

Форекс обладает своими особенностями, которые отличают его от других рынков, и по мнению многих трейдеров, это делает его гораздо более привлекательным для торговли. Но действительно ли это «преимущества»? Рассмотрим, какими «преимуществами» заманивают на Форекс:...Читать далее

Всем привет!
Возможно сейчас мой пост немного не в тему текущего бурного обсуждения таких событий как: рост Мечела на 50%+, Третья мировая война, падение доллара и т.д., но мой вопрос мучает меня уже какой день и я не могу с этим разобраться.
Надеюсь что люди, занимающиеся опционами помогут мне в этом разобраться....Читать далее

Ну вот мы, а точнее американцы, докатились до того, что разница между 10-тилетними и 3-хмесячными бодами, оказалась ниже нуля. Явный признак надвигающейся рецессии. За последние 30-ть лет, такое случалось трижды и вот сегодня опять. 
Текущие отметки были в апреле 1989, июле 2000 и июле 2006....Читать далее

Не смотря на бодрое хождение фьючерса РТС в широком боковике в течение уже почти года, самыми стабильными на ФР РФ все равно выглядят стратегии, построенные на диапазонах.
Трендовые стратегии можно просто выключать через месяц после начала очередного минитренда вверх-вниз, иначе за следующие 2-3 месяца, после окончания фазы роста-падения, они сливают все обратно в рынок и годовая ожидаемая доходность гуляет в районе 8-10%, что мало отличимо от доходности по ОФЗ и бондам крупных корпоратов....Читать далее

Как широкий спрэд может «отнять» у участника торгов деньги? Объясните механику. То есть я купил по той цене, которая есть с широким спредом, где у меня отняли деньги? Спрэд же просто забирает себе маркет-мейкер вроде да? Мне то какая разница большой он или маленький?...Читать далее