Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 
Ситуация 1....Читать далее

Итак, продолжаем наши исследования.
Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.
Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет....Читать далее

Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 
Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?
Исходные данные: 2010 — 2016 год....Читать далее

Добрый вечер, друзья.
В последнее время заметил повышенную активность тут неких «Разрушителей легенд», позиционирующих себя как гуру-алготрейдеров.
На сайте о себе пишут скромно, но со вкусом:
А также всего за 59 тысяч рублей обещают вас обучить)...Читать далее

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда. 
Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %....Читать далее

Продолжаем наши исследования, после прошедшего поста попросили посмотреть не просто ММВБ, а конкретные бумаги.
Напомню условия: Смотрим как ведут себя бумаги, в неделю, следующую за падением нефти. Есть ли там какая-то закономерность.
Вводные данные:...Читать далее