Опишу, как я понял показатель Хёрста, ознакомившись с ним: 
1. Это основной показатель, от которого зависит эффективность трендовой ТС. Чем выше Хёрст — тем лучше работает трендовая ТС.
2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно (в соответствии с общефизическим законом постепенной смены состояний), то есть у трейдера есть время заметить изменение условий до того, как трендовая ТС сольёт на низком Хёрсте....Читать далее

Если вы думали что 2008 год был плохим годом для финансов, это ничто по сравнению с тем что будет дальше. Группа польских исследователей провела статистический анализ индекса фондового рынка S&P 500 и их выводы — не очень хорошие. Они считают, что у нас есть около 12 лет до того, как катастрофический финансовый кризис обрушит все рынки, по всему миру....Читать далее

Кто нибудь анализировал динамику показателя Хёрста для RTS? Я попробовал… (тайм фрейм — Д, период показателя Хёрста — 120) И получил результат, что RTS, последние полгода находится в редком для себя состоянии — АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТЬ!
Т.е. происходит так называемый «возврат к среднему»: если индекс растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада....Читать далее