Записи по тегу "метод монте-карло"

Как определить вероятностный результат стратегии, используя метод Монте-Карло

Определение объема сделки в трейдинге — задача не из легких. Существует ряд подходов к вычислению доли капитала под риском:

некая случайная величина, основанная на интуиции (не самый лучший подход);
фиксированный лот;
фиксированная фракция (или фиксированный риск на сделку);
критерий Келли и т.д....Читать далее

Часть 1. Как собрать супернадёжный дивидендный портфель с помощью метода Монте-Карло?

Сегодня расскажу про одну из своих топовых стратегий – портфель из 7 дивидендных акций, отобранных методом Monte-Carlo! . Что это значит? Метод Монте-Карло – это крутой математический инструмент, который прогоняет сотни тысяч портфелей по заданным метрикам , оценивая риски и доходность....Читать далее

Гипотеза Коллатца и метод Монте-Карло при поиске Грааля.

Все знают известную гипотезу Коллатца о числовых рядах и метод численных экспериментов Монте-Карло, который применяли в Лос-Аламосе при создании ядерной бомбы США. *)
Я хотел поднять тему проверки алго-стратегий на примере этой задачи и этого подхода....Читать далее

Переподгонка, простейшая модель

Для численного моделирования переподгонки я взял дневки фьючерса на индекс РТС, с середины декабря 2006 по начало мая 2020, которые корректно склеены. Сначала рассмотрим систему максимальной доходности для 1 фьюча, торгуемого в обе стороны....Читать далее

Использование метода Монте-Карло для создания портфеля

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются....Читать далее

Метод Монте-Карло и биткойн

Один криптоэнтузиаст смоделировал цену биткойна на конец 2018 года
по методу Монте-Карло. И вот какая забавная картинка у него получилась.

прогноз цен на биткоин на 2018 по методу Монте-Карло (среднее $58 843)

Прогноз цен на биткоин на 2018 по методу Монте-Карло (среднее $58 843)
Компания Xoel López Barata разработала некоторые довольно забавные сценарии цены биткоина на конец этого года, используя так называемый метод Монте-Карло. Метод предполагает, что будущее поведение цены актива будет аналогично его прошлому поведению....Читать далее