Записи по тегу "кривая доходности"

Код для построения графика КБД Мосбиржи

0. Импортируем нужные библиотеки
import requests import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt
1. Извлекаем данные о расчетных параметрах КБД
Расчетные параметры на конкретную дату указаны внизу страницы
www....Читать далее

Инверсия кривой доходности облигаций (доходность длинных ОФЗ ниже доходности коротких): все уже привыкли и не обращают внимания Два в одном (2 экономики в России)

Раньше считалось, что инверсия кривой доходности
(доходность длинных ОФЗ ниже доходности коротких) — это
предвестник рецессии.
Сейчас по ОФЗ инверсия уже долгосрочно
Участники рынка уже привыкли, что месяцы подряд доходность длинных ОФЗ ниже доходности коротких....Читать далее

Правильная доходность

Мне подсказали, что доход сложением процентов, считать не правильно. И что нужно считать умножением, т.е. с капитализацией.
Погуглил, да действительно правильно считать умножением.
Поэтому, построил график доходности правильно с 2019-2024 год, он похож, но имеет другой наклон....Читать далее

DOGS: Telegram становится источником дохода

Доходность у облигаций. Какая бывает и как ее рассчитать

Облигации — это на первый взгляд очень простой, хотя на самом деле очень интересный инструмент со множеством нюансов. Ранее я простым языком рассказал про тонкости оферты и амортизации облигаций, а также о том, как некоторые компании пользуются моментом, чтобы узаконенно «развести» держателей своих бондов на деньги....Читать далее

Кривая доходности инвертирована уже на протяжении 21 месяца.

Чем дольше кривая доходности остается инвертированной, тем сильнее последующий экономический спад — менее продолжительные инверсии приводят к более мягким спадам и медвежьим рынкам.
Теория предполагает, что инверсия постепенно ослабляет экономику, делая ее более уязвимой к внешним потрясениям, которые в конечном итоге вызывают рецессию....Читать далее

Ещё раз о повышении ставки ЦБ, немного про ипотеку и застройщиков

Завьялов Илья Николаевич сигнал по NEAR.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
$NEAR с длинными позициями на Nearcon работает как часы....Читать далее

Много шума, мало толку! Для долгосрочного инвестора...

Ключевая ставка 15% от ЦБ стала неожиданностью для участников рынка, но не привела к пересмотру долгосрочных прогнозов. Это хорошо видно на следующих трёх графиках кривых доходностей.
После объявления Банком России решения о поднятии ставки сразу на 2 процентных пункта, рынок быстро скорректировал доходность в краткосрочных ОФЗ переставив их ровно на 1 процентный пункт, так как общий консенсус с повышением на 1пп уже был заложен в ценах....Читать далее