Записи по тегу "контанго по доллару"

Контанго/бэквордационный арбитраж. Вводим понятие теоретический Фьючерс

Всем привет!
Хотел бы обратить внимание на графическое представление данных для анализа прибыльности контангово/бэквордационных стратегий в долларе.
Как правило, текущая разница между базовым активом и фьючесом представляется в пунктах, реже в % годовых (в основном информационно)...Читать далее

Бэнкинг по-русски: Как заработать на Бэквордации СИ - возможный структурный банковский продукт 120% годовых

Всем привет!
Продолжаем заседание клубы Бэнкинг по-русски.
Вторую неделю трейдерское, банковское и околобанковское сообщество ломает голову откуда взялась системная бэквордация SiZ2-Tom в десятки
процентов годовых и, как следствие, отрицательный своп ТОМ-ТОД...Читать далее

КДПВ: Контанговые ралли за сутки

Всем привет!
за последние сутки волатильность контанго ближнего фьюча сжалась в разы, до максимум 50-70 пунктов, уровень 10-11% годовых
Что находится на уровне комиссионных расходов среднего брокера
Чуть лучше дела обстоят на декабрьском контанго — 100-150 пп, но там еще нет существенной ликвидности (на графике исключены периоды когда нельзя было закрыть 50 контрактов), уровень 12-14% годовых...Читать далее

КДПВ: Кэрритрейдинг - Контанго ниже 200пп

Всем привет
Контанго наконец пробило 200 (только что) и ждем на 175 сегодня завтра...
После перезапуска валютных торгов 3 минуты с 12.28 до 12.31 был шикарный кейс, выдавший бы 0.5% или 300 пп за полдня
более подробно об этой стратегии, ее плюсах/минусах/рисках можно ознакомиться тут:...Читать далее

КДПВ: Кэрритрейдинг - Контанго за убегающий август

Как-то так
В пунктах тоже динамично смотрится

КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2 вокруг 17% годовых

И снова про кэрри)))
зеленая прямая — СВОП по текущей ставке, вечерка исключена ибо не торгуется БА, график на основе close 5m, погрешность 5-10 пунктов
Риски описаны тут.
Как это торговать ???.
как-то так :
покупаете контанго на свои от 8 до 13% годовых, продаете на свои от 19% и на заемные от 19....Читать далее

Ждем расширения контанго Сишки к вечеру до 27-30% годовых

щас нарисую

Контанго: Доходность Синтетического рублевого депозита сократилась в полтора раза

Как заработать на контанго ??
Часть вторая начало тут:
Еще утром 22 июня доходность конструкции достигла почти 50% (49.5), после чего пошла на спад и закрылась сегодня, 27ого на уровне 27.5% годовых.
Активные продажи начались прямо с утра (тут и физики постарались):...Читать далее

КДПВ - Контанго в SiU2

вот
Про риски этого «аттракциона неслыханной щедрости»:
.
IMHO — доллар купленный на бирже и задействованный в ГО для такой конструкции подвержен как минимум двум рискам:
1. Риск исключения из обеспечения, тогда при неблагоприятном тренде для удержания позы потребуются огромное количество дополнительных рублей, что кратно снизит доходность, если вообще не порвет хомячка....Читать далее

Контанго в Сишке: Аномальности. Инфографика ч2

Продолжаем:
Картинка на начало дня 25.05.2022.
Идеи изложены тут -
smart-lab.ru/blog/805247.php
Дальше контанго превратилось даже в бэквордацию сегодня утром, но в итоге вернулось в коридор доходности около ставки ЦБ