Записи по тегу "ХЕДЖИРОВАНИЕ"

Дельта и дельта-хеджирование: зачем это нужно опционщику

Если опционщик хочет управлять рисками, а не угадывать направление — первым делом нужно выключить влияние цены базового актива (БА).
Цена БА абсолютно непредсказуема.
Это случайный процесс.
И если ваш результат зависит от того, куда пойдёт рынок -...Читать далее

Топ-5 аспектов управления портфелем облигаций

Говоря о портфельном управлении в инвестициях, частный инвестор решает ключевую для себя задачу: максимизировать прибыль на единицу риска, по возможности минимизировав свои усилия.
Инвестиции в облигации принципиально отличаются от управления портфелем акций....Читать далее

Рейтинг стабильности валют: неожиданные лидеры за 5 лет

Топ-5 самых стабильных валют по данным абсолютных курсов (2020-2025):

JPY — 2.30%
KRW — 2.50%
NZD — 2.68%
NOK — 2.96%
PHP — 3.00%

Классические «тихие гавани» уступили место валютам стран с сильной экспортной экономикой....Читать далее

Эволюция опционщика: от новичка до профессионала

Эта статья — одна из самых важных.
В первую очередь, для меня самого.
Чтобы ее написать, мне пришлось переосмыслить весь свой путь в опционах длиной в 9 лет.
Вспомнить периоды оглушительного оптимизма, когда казалось, что вот она — та самая стратегия, которая изменит всё....Читать далее

Как банки хеджируют процентные риски при динамично меняющейся ставке?

Частые изменения ключевой ставки ЦБ делают процентный риск ключевым фактором устойчивости банковского сектора. Для кредитных организаций, баланс которых характеризуется длительными активами (ипотека, корпоративные кредиты) и относительно короткими пассивами (депозиты, облигации, межбанк), колебания ставки могут приводить к изменениям маржи....Читать далее

Рэй Далио посоветовал инвесторам вложить в золото 15% портфеля. По его мнению, золото — это отличный инструмент диверсификации

◾ Миллиардер и основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates дал такой совет, при том что цены на золото во вторник впервые в истории превысили $4000 за унцию на фоне шатдауна в США. По мнению Далио, золото — это отличный инструмент диверсификации портфеля....Читать далее

Хеджирование вечными фьючерсами. Особенности

Доброго времени суток! 🤝Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал!Значит так! 🧐
Что же такое хеджирование фьючерсами? 🤔
Хеджирование фьючерсами — это когда у тебя, например, есть обыкновенные акции Сбербанка и ты понимаешь (предполагаешь), что эти акции полетят вниз в скором времени, но продавать их не хочешь (не важно по какой причине, просто не хочешь и всё)....Читать далее

Хеджирование в Сбербанке - своп, флор и кэп

Дисклеймер — для повышения уровня трейдерской квалификации
Не рекламы ради, а токмо для лучшего понимания того, чего нет у нас на бирже, но в природе все-таки существует.
Даже в России.
Текущая ситуация на рынке.
Сбербанк отмечает значительный рост спроса на инструменты хеджирования с середины 2024 года....Читать далее

Московская биржа объявила о планах запуска кредитных дефолтных свопов на эмитентов облигаций в первом квартале 2026 года — Ведомости

Московская биржа объявила о планах запуска кредитных дефолтных свопов (CDS) на эмитентов облигаций в первом квартале 2026 года. Как сообщил директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов, первые тестовые торги будут доступны участникам рынка уже в конце текущего года....Читать далее

Как использовать фьючерсы для хеджирования позиции в инвестиционной стратегии?

В условиях нестабильных рынков и резких колебаний цен, когда точное прогнозирование становится все более сложным, фьючерсные контракты становятся важным инструментом для управления рисками. Они позволяют инвесторам эффективно защищать свои позиции от неопределенности и минимизировать потенциальные потери....Читать далее