Записи по тегу "Оптимизация торговых систем"

Железо для кванта. Делимся характеристиками.

Не затрагиваю софт кванта и железо для алготрейдинга, потому что каждому свое.
А вот вычислительных ресурсов кванту постоянно не хватает.
Вычислительные ресурсы.
Квант в команде занят изысканиями, нахождением некой альфы. Для этого требуются немалые вычислительные ресурсы....Читать далее

Ухмылки рисков

Если мы возьмем некоторый базовый актив, представленный, скажем, распределением вида:
Распределение приращений базового актива за 1 период, СКО = 0.63, МОЖ = 0.499
И попробуем оценить его распределение, скажем, за 20 периодов, то получим следующее:...Читать далее

Единая целевая функция при оптимизации параметров стратегии

Часто приходится слышать/читать, что желательно оптимизировать сразу несколько целевых функций, обычно таких:

Доходность стратегии, ожидаемая в будущем,
Риск, т.е. ожидаемая вариация будущей доходности стратегии.

Проблема в том, что любая задача оптимизации требует только одну целевую функцию....Читать далее

Wealth-Lab: Оптимизируем параметры сами в С#

Пытаясь подобрать оптимальные параметры для статегии, я обнаружил, что шестой Wealth-Lab при бэктестинге использует лишь одно ядро процессора. Таким образом, при оптимизации параметров четырех-ядерный процессор загружается лишь на 25%.
Это навело меня на мысль, что хорошо бы написать свою программку, которая делает то же самое, что оптимизация в Wealth-Lab, но быстрее....Читать далее

Как делать правильную оптимизацию ? Вопрос к разработчикам систем.

Интересует следующий момент) Пользуюсь TS lab. Так как в проге нету визуальной оптимизации, очень сложно найти зависимость тех или иных параметров. С чего лучше начинать оптимизацию ?
Так как все параметры одновременно оптимизировать вообще невозможно, это займёт неареальное кол-во времени и приводит как правило к краху пк или проги) Приходится оптимизировать постепенно каждый параметр (или несколько совокупных параметров)....Читать далее

Вопрос по оптимизации торговой системы

Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию....Читать далее

Новый робот.

Пришли два новых робота.
Жуткое дело!
В тестах 46 миллиардов вариантов перебора оптимизатором.
Это только по одному роботу и по одному инструменту.
Скажите, есть ли идеи для МТ4 чтобы оптимизатор-тестер работал шустрее, или чтобы он отдельный был?...Читать далее