Доброго времени суток.
Было несколько вариантов заголовка, победили лапки) Спасибо, Евгений.
Из предыдущего повествования понятно, имею перекос в сторону материальной части, родился в коммуналке, это определило фокус усилий.
Были большие материальные цели, не было времени задавать вопросы что нравится, что доставляет радость, путал качество жизни с материальным уровнем....Читать далее

Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.
Фитнес-функция. Поиск каких-либо закономерностей всегда в качестве промежуточного шага содержит оптимизацию много-параметрической фитнес-функции (ФФ). От выбора ФФ зависит очень многое во время исследований....Читать далее

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:
Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени....Читать далее

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.
На эту тему ранее были написаны небольшие заметки....Читать далее

Продолжим… Собственного говоря триггером для предыдущего поста послужило одно высказывание на просторах Смартлаба и смысл которого сводился к тому, что мол если закономерности на рынке и существовали бы, то их уже давно либо обнаружили бы при помощи элементарной статистики, либо же на худой конец взломали существующими ныне нейронными сетями искусственного интеллекта (ИИ) и из чего и делался соответствующий вывод, что закономерностей не существует....Читать далее

Рыночные закономерности не меняются в случаях

• Умножение цен символа на ненулевую константу.
  
• Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше....Читать далее

Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).
Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе....Читать далее

На картинке «зарождение» рыночной закономерности.
В кавычках, потому что если строго, то определенная ТС ухватила стабильно что-то на рынке. Возможно, это что-то было и раньше, но конкретная ТС не могла с этим справиться.
Через Validate несколько раз видел, как рождалась закономерность ровно в Новый год, как будто кто-то рубильник включил....Читать далее