золото

Начать торговать
  1. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, я спорю с тем, что он не ежедневный, но линейный. Это просто корректировка вашего тезиса.

    Heinrich Baur, он линейный в случае неизменности ставки привлечения денег.
    При изменении ставки — меняется.
    Отражается в цене фьючерса каждый день на открытии торгов.
    Это база ценообразования фьючерса
  2. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо ...

    Heinrich Baur, вот вы людей путаете, они вам плюсуют даже…
  3. Аватар Heinrich von Baur
    Heinrich Baur, я не понимаю о чем вы со мной спорите.
    То, о чем я говорю, входит в ценообразование фьючерса.
    Вы можете этого не видеть из-за...

    Дюша Метелкин, я спорю с тем, что распад не ежедневный, но линейный. Это просто корректировка вашего тезиса.
  4. Аватар 333V
    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех...

    Кружиин Олег, На всех биржах разница в процентах + 0.5 + 1% за квартал, а на ММВБ на ряде фьючей +5 +10% за квартал. По золоту +2% примерно за квартал. По серебру +3%, по газу и +10 +15% — это норма. Чувствуете разницу? Я уже не говорю про плечи, вшитые в ГО. Там кратно этот процент увеличивается.
  5. Аватар Дюша Метелкин
    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех...

    Кружиин Олег, на каждой бирже своя ставка привлечения денег.
    Где-то меньше, где-то больше.
  6. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и что на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо ...

    Heinrich Baur, я не понимаю о чем вы со мной спорите.
    То, о чем я говорю, входит в ценообразование фьючерса.
    Вы можете этого не видеть из-за того, что есть другие факторы, влияющие на цену.
    Но ежедневный распад контанго никуда не девается
  7. Аватар 333V
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий.

    Heinrich Baur, Это хорошо. Можно добавить позицию тогда лесенкой. На арбитраже это работает на ура ( в отличии от усреднения на рынке )
  8. Аватар Кружиин Олег
    Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
    Простой пример.
    ИИ купил по ...

    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех биржах
  9. Аватар Heinrich von Baur
    Heinrich Baur, именно что каждый день.
    Это учитывается в утреннем гэпе

    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо видеть.
  10. Аватар 333V
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
    Простой пример.
    ИИ купил по 2000 в Альпари по цене спота.
    Вы купили в ту же самую секунду на ММВБ по 2025 ( там контанго +25$ )
    Оба продержали до экспирации. Курс не изменился на споте и составил 2000 в день экспиры.
    В день экспиры на ММВБ цена = цене спота.
    В итоге — ИИ вышел в 0. А у вас будет убыток -25.
    Суть ясна надеюсь. Покупая на ММВБ Вы переплачиваете примерно +0.05% в день.
  11. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Она может как увеличивается, так и уменьшаться в...

    Heinrich Baur, именно что каждый день.
    Это учитывается в утреннем гэпе.
    Просто цена может пойти вверх или вниз, поэтому наглядно это не видно
  12. Аватар Heinrich von Baur
    Кружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
    Вы ее платите при покупке.
    И каждый день по копеечке она уходит из цены актива....

    Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Разница в цене может как увеличивается, так и уменьшаться во времени. Но к цене исполнения спред обязан схлопнутся.
  13. Аватар pusjona
    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.0...

    333V, и по этому тоже я не работаю на мосбирже ((((
  14. Аватар SpeakerGD
    Ну что, золото опять тянут в лонг перед шортом на новостях?
  15. Аватар Дюша Метелкин
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
    Вы ее платите при покупке.
    И каждый день по копеечке она уходит из цены актива.
    Она нигде не отражается, замаскирована в вариационке
  16. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.0...

    333V, понятно, спасибо)
  17. Аватар Кружиин Олег
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, Блин не разобрался сразу, а если наоборот фьюч дешевле — бывает и такое. И при торговле всегда смотрю на разницу со спотом да и перехожу на следующий контракт минимум за неделю
  18. Аватар 333V
    pusjona, спасибо, да, так выставляю, в случае срабатывания стопа снимается рыночная комса)

    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.001 сек. А у Вас лимитки сразу попадают на сделку в бид или офер. И время сделки = времени выставления лимитки. Это всегда рыночная комиссия, какими бы вы заявками не выставляли стопы ( лимитными или рыночными ).
  19. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, в квике

    pusjona, спасибо, да, так выставляю, в случае срабатывания стопа снимается рыночная комса)
  20. Аватар pusjona
    pusjona, поняла Вас, Вы имеете в виду, ловить лимиткой цену, когда она уже в минус ушла)) но только в случае резкого импульса, на новостях, ...

    SpeakerGD, в квике
  21. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то т...

    pusjona, поняла Вас, Вы имеете в виду, ловить лимиткой цену, когда она уже в минус ушла)) но только в случае резкого импульса, на новостях, например, это такое себе))
  22. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, Тогда Веб Квик откройте. Там точно есть в форме.
    Рыночная — лимитная — условная.

    333V, спасибо большое, посмотрю
  23. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то т...

    pusjona,
    Ну смотрите, если я купила, то стоп мне нужен, если цена ниже будет, это значит выставить заявку на продажу. Но если выставить лимитку на продажу, это можно только по цене дороже покупки, а если дешевле покупки, то она сработает по текущей
  24. Аватар pusjona
    pusjona, чтобы поймать цену, когда она не в ту сторону пошла, или бу, например, лимитку не поставишь, иначе она по текущей цене исполнится, ...

    SpeakerGD, не поняла, как это? У вас есть значение стоп, тейк, вход — на все лимитки ставьте и все. Если Вы в моменте ордер закрываете, то так же лимитная заявка.
  25. Аватар 333V
    333V, спасибо
    В Квике в форме заявки не вижу возможности выставить Условная

    SpeakerGD, Тогда Веб Квик откройте. Там точно есть в форме.
    Рыночная — лимитная — условная.

золото

Форум для обсуждения золота
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: