roundtrip (раундтрип)
roundtrip — термин определяющий круговую задержку торгуемого алгоритма. Вычисляется как время между получением котировки и отправкой заявки. В высоко конкурентных алгоритмах, данный показатель очень критичен, при этом, исходя из компетентности, каждый алготрейдер подразумевает под собой свою величину. Исходя из технических возможностей, алготрейдер не везде может правильно измерить данную величину.
Существует несколько способов и точек измерений:
- алготрейдер не имеет технических возможностей и измеряет время попадания котировки в алгоритм и время отправки заявки алгоритмом далее
- алготрейдер имеет некоторые компетенции и может измерить время попадания котировки сначала в ОС (операционную систему), а потом в алгоритм и время отправки заявки сначала в ОС, потом из нее в сетевую карту
- алготрейдер имеет компетенции и технический арсенал, чтобы измерить время попадания котировки из сетевого кабеля в сетевую карту и время отправки из сетевой карты в сетевой кабель — самый точный способ замера
Средства снижения показателей:
- тюнинг операционных систем и сетевых стеков, дает прирост 2-3-4 мксек
- использование специальных сетевых карт прямого доступа: Solarflare, Intel, Mellanox. Снижает показатель до 1-3 мксек (величина сильно зависит от CPU, частоты пропускной шины, размера сетевого пакета с котировкой)
- использование ПЛИС (FPGA). Снижает показатель до 100-200 наносекунд.
Московская биржа 2021
В этот период конкуренция такова, что участники стали массово переходить на ПЛИС с показателями 80-180 наносекунд в топовых стратегиях. С использованием специальных сетевых карт прямого доступа можно заниматься маркет мейкингом с продвинутым математическим аппаратом.
