В продолжение http://smart-lab.ru/blog/150642.php

Весь мой план испортил спайк в среду 13-го. Резкий провал к 140000 спровоцировал выкуп и последующий отскок до 147000.
В мои тайминги такое развите событий никак не укладывалось, поэтому открываться не стал — остался в кэше. Полнолуние, конечно, отразилось на ценовом графике, но, опять же, не так, как я планировал.

Сейчас, как уже наверное многие заметили, на дневках фРТС формируется фигура «голова-плечи».



И пока всё только способствует её дальнейшему формированию. Снижение правого плеча к линии шеи сегодня будут продолжать рисовать.
Да и реализации «головы-плеч» тоже ничего не мешает. Как я уже писал в предыдущем посте, основная часть ОИ на декабрьских 135-х путах была открыта по средней цене около 3500 пп за контракт. Тоесть уровень безубытка продавцов этих путов находится в районе 132000 (если тету не учитывать). С учётом теты, безубыток будет примерно на уровне страйка.

( Читать дальше )

В минувшие выходные собрал мысли в кучу и получился такой расклад по фРТС.
 
Наложил на дневки РИЗа восходящий канал, который в свою очередь состоит из верхней и нижней части. Впереди НГ и, вероятно, под НГ будет window dressing, НГ-шоппинг и прочее прочее прочее… Одним словом это можно назвать «Кристмас Ралли».  

По таймингу для начала ралли ещё рановато. Самое время – после экспирации ноябрьских опционов на РИЗ.  Экспирация будет  в пятницу 15.11.2013, а в воскресенье 17.11 будет Полнолуние…
Про лунный календарь я вспомнил, т.к. до этого не раз отмечал влияние фаз луны на котировки. Даже на НОКе Каленкович об этом говорил с серьёзным видом :-)

Вобщем, открыл я лунный календарь и нанес на график РИЗа новолуния(синие ввертикали) и полнолуния(белые вертикали). Вот такой получился график: 

( Читать дальше )

ВТБ, Газпром, Роснефть уверенно минусят на позитивном внешнем фоне.

Всем срочно купить по 5 лотов народного достояния! )

Мартовские, да 1500 страйка, да за копейки ))
Стою в стакане ниже теоретической

Если ты считаешь, что сбер просядет — покупай путы!
 

Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):


( Читать дальше )

Вчера на голом оптимизме пробили сопротивление восходящего канала. Теперь это сопротивление превратилось в поддержку, на которой riz2 и проведёт свои последние дни.

Для опционных позиций этот уровень также комфортен — глобально куда-то тянуть рынок к экспираци навряд ли кто-то будет. 

Конечно, есть вариант, что это был ложный выход из канала и мы пойдём в район 145000 тестировать его нижнюю границу, но этот вариант для меня выглядит маловероятным. Причины примерно такие: крисмас ралли, позитифф, биг маням надо разгрузиться повыше.

Написал для себя, выкладываю тут — может кому пригодится.
Скрипт имеет громкое название — QuikConnectionGuard :-)

Следит за наличием соединения между квиком и торговым сервером.
Если соединение пропадает — перезапускает квик и заново коннектится, а затем заново загружает портфель (qpl-файл). Проверка соединения выполняется раз в 30 секунд.
Графический интерфейс скрипта прост: формы для ввода логина/пароля и текстовое поле для вывода лога работы.

Скрипт написан на AutoIt www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/

Можно собрать скрипт в исполняемый файл и запускать как отдельное приложение.

#Region

#AutoIt3Wrapper_icon=...\...\VistaOSX09\icons\RKLauncher.ico
#AutoIt3Wrapper_Compression=4

#EndRegion

;Class=InfoClass — QUIK
;Class=MsgDialogClass; Title=QUIK: окно сообщений — окошко с ошибкой «Net error: Connection reset by peer»

( Читать дальше )

Медь сказочно подешевела на 99,99% до 1$

И это — одна из возможных причин обновления минимумов 2008 года :)
Многие рассматривают минимумы 2008 года как недостижимые в текущей ситуации. Сейчас нет ни пузыря ипотеки, ни банков-банкротов. Всё видится намного оптимистичнее, чем в 2008-м.
Поэтому, при снижении ММВБ в район 1000, будет много покупок с расчетом на отскок — «ведь ниже точно не пойдём». И на этих покупках рынки могут сползти до тех уровней, когда у купивших начнутся маржин-коллы и потом ещё немного вниз.
А вот там уже умные и терпеливые дяди будут брать Сбер по 15, ГП по 50, Лук по 500 )))

Продайте 10 коллов 165000 страйка по теоретической.
Заявка в стакане!

Не верьте 123инсайдеру, верьте  Олейнику!!
136000 не за горами!
Заработайте на временном распаде и падении рынка!