<HELP> for explanation

Блог им. zzssg

Стратегия, которую скоро начну торговать


Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):
PnL



Таблица с результатами:
Стратегия, которую скоро начну торговать

Смущает, что с ноября 2012 тренд в PnL пропал. Связываю это со спадом волатильности и надеюсь, что волатильность вернётся )

Робот под стратегию готов, но пока его не запускаю из-за низкой волатильности. Жду конца января/начала февраля — думаю, рынок расшевелится к тому времени.

Зачем я это написал?
Во-первых, для себя — как в дневник.
Во-вторых, хочется услышать критику и советы.

Например, какого VPS-хостера можете осоветовать для размещения робота?
Робот написан на QPILE, но без проблем может быть перенесён на S#
БД не нужна.
 

Мне всегда интересны стратеги под разгон депозита, сам такую использую.
avatar

jtrade

jettrade, робот на qpile, это болото…
jettrade, болото. Полностью согласен. Поэтому и переношу по-тихоньку логику на S#
Сергей Иконников, под кусок рынка подогнал да и все если сейчас не работает значит вообще не будет работать а надеяться когда придет тренд это «рулетка»
«Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)»

батенька, вы поаккуратнее, а то вдруг нечаянно до миллиарда разгоните…
Профессор Преображенский, Вы батенька чем таким порадуете???
Профессор Преображенский, мне миллиард не нужен ) Пары десятков миллионов хватит.
Ограничение сверху на торгуемый сайз не зря установлено. Если его снять, то прибыль конечно увеличивается, но и просадки тоже возрастают. Выбрал комфортное для себя соотношение между прибыльностью и стабильностью.
Профессор Преображенский, адронный коллайдер навернулся, думал хоть пару лет покоя на рынке будет. Так нет же, бл. СТРАТЕГИЯ появилась. Теперь все остатки лавэ с рынка засосет! Надо срочно поделиться.
Мужики то не знают!!!

Dotsent, ты зачем такой злой? Как собака (с) Джентельмены удачи
Сергей Иконников, дык страшная ж новость! Торговый люд уже пьяный весь по кабакам гудит, а тут такое!!!
VPS-хостера бери немецкий сервер
Андрей Вячеславович (Ganesh), есть кто на примете?
Сергей Иконников, если нужна поддержка на русском vpsville.ru/ на нем у меня товарищ держит выбрал облачный вариант, как освоишься можно чисто немецкий не могу ссылку сейчас найти
Индикаторов нет в стратегии?
Speculator, МА50 + волатильность
Сергей Иконников, где/в чем тестировал?
jettrade, excel
5М брал с финама
Сергей Иконников, хм, протестируйте лучше в WL. Некоторые вопросы отпадут.
Сергей Иконников, убери их попробуй. На 5 мин ема 21-50 можно в принципе применить. Но все они запаздывают, поэтому стало интересно про индюки. Лучше строить стратегию без них имхо.
Speculator, да, МА50 вполне возможно убрать — попробую. Спасибо )
Про дродаун не написал, а это главное. Особенно при расчете 15000р на 1к интересно.
Speculator, дд судя по тестированию 20%
15000р на 1к — это всё ещё большое плечо, но не максимальное. Большие риски — плата за высокую доходность без которой депо не разогнать.
Сергей Иконников, бери лучше 20000 на 1к, надежнее.
очень малый период тестирования. Берите за 7 лет последние
avatar

megatrader

megatrader, сначала хотел заглянуть глубже в историю, но потом понял, что это лишнее.

Объясню — почему.
Рискую я максимум — стартовым депозитом (на самом деле меньше, т.к. брокер закроет позу по маржину раньше чем минус по позе уведёт депозит в ноль). Начальное депо небольшое — я готов им рискнуть.
Разгон депо — процесс довольно динамический и занимает по времени год-два. Я считаю, что для успешной торговли на таком промежутке времени тестить алгоритм глубоко в истории необязательно.

Такая вот с одной стороны безалаберность, а с другой стороны — надежда на удачу )
Сергей Иконников, Сергей, и всё таки даже не интервал напрягать должен… прогони по отдельности годы… посмотришь и отклонение и расхождение… и очень странно что за 2011 года рост твоего трендового алгоритма показал такую низкую доходность… (проскальзывание скока брал?)
А так удачи…
megatrader, на 5-ках можно потестить 4-8 кварталов+ 2008 год и все станет ясно. Даже если ручками тестировать, если стратегия неформализуема в Велслабе, займет максимум день-два.
Вы сейчас серьезно?
avatar

siva

Станислав Иванов, иди лучше мимо, а то минусов опять наловишь)
робот трендовый или контртрендовый?
avatar

KukloVar

KukloVar, трендовый. Тренд определяется по наклону МА50
italiano, любой)
italiano, ГО биржы на 1 контракт фРТС сейчас 10400 рублей
Насколько мне известно, брокеры для российского рынка биржевое ГО не увеличивают
Сергей Иконников, увеличивают, в периоды празников и т.д.
jettrade, да. Но это же биржа увеличивает. Брокеры «транслируют» ГО биржи.
Поэтому я и написал, что «брокеры для российского рынка биржевое ГО не увеличивают»
Сергей Иконников, ГО так и так и увеличивают… При чем тут брокер?
Декабрь у многих плохой. Вон Тимофей его вообще не торговал и правильно делал. У меня декабрь второй убыточный месяц вышел. Вопрос в том поменяли машинку-котировщика насовсем или отключили только на декабрь… Скоро узнаем.
avatar

Borrris

Borrris, ноябрь-январь застойные месяцы, как я понимаю.
В ноябре торговать заканчивают, а в январе — начинают )
Добрый вечер, Сергей!

Для оценки качества стратегии, даже с целью оценить для реинвестирования, значительно полезнее смотреть на результаты работы стартегии без реинвестирования, просто одним контрактом.

Скажем, сейчас по графику с трудом видно, что с конца сентября по конец декабря 2011 система была в глубокой просадке. На графике без реинвестирования это было бы заметно сразу. Дело в том, что для системы с 5ю сделками в день такой период просадки — слишком долгий. Тем более, примите во внимание то, что этот период у Вас просто нет возможности уйти в еще больший минус из-за того, что на счету всего 20тыс и понижать объем входа уже некуда. Попробуйте прогнать еще так же с реинвестированием, но со стартовой суммой в 1млн, увидите, как эквити с 09.11 по 01.12 наклонится вниз.
Антон Кротов, ой, не заметил промаксимальный сайз 20к. Значит надо не с 1млн стартовать, а с 300тыс, чтобы разглядеть этот период.
Антон Кротов, задал стартовую сумму 300к. Глубокую просадку не нахожу. Вот скрин:
Сергей Иконников, тогда нормально. Просто очень мутное место было на графике. Все же попробуйте построить эквити по одному контракту (просто ограничение 20 поменять на 1 :))

И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое. При ограничении объема структура эквити меняется, опять же, можно будет пропустить какой-то момент в анализе эквити.

Кстати, какой проценты прибыльных сделок?
Антон Кротов, кстати да, «И еще: как связан разгон депо с ограничением объема входа? Тут либо одно, либо другое.» — верно!
Интересно, как был получен потолок в 20 контрактов?
jettrade, кстати, я наврал с 20 контрактов в топике.
Там график для max=10 контрактов

По сути вопроса ответил ниже
Антон Кротов, самому интересно погонять систему )
Поставил стартовую сумму 20000 руб и максимальный сайз 1 контракт
Вот скрин:


Ограничение объёма входа решил ввести только для повышения стабильности графика PnL (в ущерб абсолютной доходности). Для примера привожу график доходности стратегии со стартовой суммой 20000 и без ограничения объёма входа:

Тут прибыль конечно больше (514000 руб), но график выглядит менее привлекательно…
Сергей Иконников, да с одним контрактом уже не надо было. Тот график, что с начальным капиталом 300тыс выглядел бы идентично (просто в 20 раз сильнее). В общем, неплохой результат, только не мешало бы проработать над событиями 22 сентября 2011 (у Вас там шип какой-то нехороший).

Вот для повышения стабильности как раз нельзя вводить ограничение. Повысив стабильность (и то визуально), Вы себе мину заложили: а ну как начали бы торговать именно 20.10.12? По графику с ограничениями (из поста) там просадка всего 12-14%, а в реальности было бы, как видите, 35%.

Ну, про всякие банальности, вроде учета гэпов, я не спрашиваю. Но обращу Ваше внимание еще вот на что: у Вас 1776 сделок приносят 120000п, т.е. порядка 70п на сделку. Убираем комиссию 6п и анализируем: как повлияет проскальзывание? Получается допустимое проскальзывание 30п, чтобы хотя бы остаться в нулях. Так что стоит подумать не только о S#, но и о plazaII
Антон Кротов, гэпы учитываются отсутствием овернайта.
По поводу проскальзывания… Кстати, не ответил на вопрос по проценту прибыльных сделок. Отвечаю — 54%
Без учёта комиссии и проскальзывания, для сайза 1к и старта с 20000р, средний профит на 1 сделку получается 65 пунктов.
Минус комиссия 6п. Остаётся 59п.

Проскальзывание всегда бывает в минус?
Сергей Иконников, есть еще подвох со входом на первой свече (либо по оупену, либо в середине).

Насчет проскальзывания: смотря как входы и выходы реализованы. Если лимитниками, то его можно не учитывать. Но стопы — всегда следует учитывать с отрицательным проскальзыванием.
Юноша явно первую неделю на рынке, если употребляет все еще такие понятие как разгон депо)))) Эх, все когда то были такими наивными, я думаю))
Maksim_Chelnokov, Максим, если верить инфе в твоём профиле, ты меня старше всего на 3 месяца )
И как же вы, старшее поколение, называете сейчас проекты по рискованному многократному увеличению депозита? )))
Сергей Иконников,
они называются ЛОТЕРЕЙКА, и все кончают одинаково!
впрочем Вы всё равно не поверите, т.ч. лучше убедитесь в этом на своих деньгах )
Гусев Михаил(debtUM), как-то местячково звучит.
Гусев Михаил(debtUM), приведите, пожалуйста, характеристики Вашей ТС (%прибыльных, количество за год, профит, просадка и пр.). Многим было бы интересно взять их за основу в качестве оценки своих систем.
Сергей Иконников, Хуетой мы их называем))
italiano, ок, не буду )))
Очередная лотерейка?
Эх побольше бы таких на рынке, нам такие товарищи очень нужны!
как увеличить их кол-во, вот в чём вопрос, биржа бы наверно медальдала тому кто смог бы это сделать )
Давайте уже сразу логику системы выложьте
Дядя самым честным вправил, определяем свечу, являющуюся локальным минимумом(максимумом) восходящего(нисходящего) тренда. Вход по тренду на следующей свече после экстремальной
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов. Вопрос от начинающего: при депо 20000 и ГО по контракту 10000 каким образом возможно открыть позицию более чем 1 контракт?
avatar

Alexandr533

Alexandr533, «при депо 20000 и ГО по контракту 10000 каким образом возможно открыть позицию более чем 1 контракт?»
никаким.

Система открывается сайзом из расчёта 15000 на 1 контракт.
Т.е. сначала, при стартовом депозите 20000руб, система открывается 1 контрактом.
Потом, когда депозит вырастает до 30000 руб, система будет открываться двумя контрактами.
И так далее.
Но максимальный торгуемый сайз ограничен 20 контрактами.
Т.е. при увеличени депозита выше 300000 руб торгуемый сайз не будет увеличиваться
tatika, не переживай ты так ) У меня есть работа с нормальной зарплатой. И, как я и написал в стартовом топике, над этой стратегией работал в свободное от работы время.
Вобщем, ты ошибся )
ДУ будет?
avatar

Lazars

будете ли писать о результатах?
Никифор Иванович, думаю да. Буду для себя дневник вести
посмотрел имхо не работает
1 сделай тоже самое но на минутках по клосам
2 протесть лет за 5
3 очень мелкая средняя сделка
avatar

ves2010

такой хрени можно десятки наплодить
Почему выбор 5 мин.?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP