Вчера индекс ММВБ нашел в себе силы закрыться ниже 1500 пунктов, нарисовав по итогам дня черную свечку и частично подтвердив разворотный паттерн, однако объемы торгов были невелики, поэтому сегодня ожидается ретест уровня 1500 снизу и если медведи удержат оборону, нас ждет поход, как минимум, на 1470. В противном случае рынок может двинуться к сопротивлению 1525 пунктов, где будет решаться вопрос актуальности текущего тренда.
Ситуация на срочном рынке в пользу снижения — юрики практически закрыли лонги а количество покупок путов опять выросло. На рынке доллар-рубль ситуация не очень хорошая: по итогам дня была нарисована падающая звезда и если игрокам удастся закрыть день в минусе, коррекция будет продолжена до 32840.
В отраслевом разрезе: банки продолжают топтать отметку 5150 и сил медведей пока не хватает, чтобы оттолкнуться. Однако сегодня все может измениться. Нефтянка в очередной раз оттолкнулась от верхней границы падающего тренда но пока не в силах уйти выше 3500. Если такое случиться — сектор ждет рост, но пока это маловероятно. Более логичным смотрится поход к полюбившейся всеми поддержке 3440. Металлурги были более успешны и смогли вернуться выше своего сопротивления. Теперь их задача — пройти уровень 2190, где на них обратят внимание трендовые игроки. Успех удалось развить и энергетикам. Более того, рисуемая формация очень похожа на разворотную и подкреплена объемами. Вряд ли это разворот длинного тренда, но на хороший отскок рассчитывать можно.
 

Индекс ММВБ вчера пытался пробить сопротивление на уровне 1505-1500, но не смог и по итогам дня нарисовал что-то вроде «молота», который может означать, что коррекция вниз закончена. Но фигура требует подтверждения белой свечой. Однако разрыв между ценами закрытия с предыдущей свечой дают нам не совсем правильную модель «звезда доджи», которая говорит о прекращении растущей тенденции и является более мощной, нежели «молот». Объемы торгов не говорят о том. что вчера был серьезный выкуп и в итоге можно сказать, что рынок все еще находится в равновесии, поэтому сегодня у него будет шанс еще раз протестировать свои поддержки. И шанс, возможно, успешный. Ситуация в рубль-долларе и на срочном рынке пока за продавцов.
  В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковкий сектор топтался около отметки 5150 и после еще одного теста может отскочить вниз. Ожидаемый уровень — 5030. Нефтянка протестировала свою поддержку и удержалась выше, но свечи такие же, как на графике ММВБ, поэтому ждем еще одного теста сегодня. Металлурги прорвали свое сопротивление и сегодня будут тестировать его сверху. При удачном раскладе рост продолжится к уровню 2220, где будет борьба за дневной фрактал на покупку. Энергетика не смогла вернуться в тренд, но у нее есть еще одна попытка. Неудача будет означать поход на новые минимумы. 

Индекс ММВБ по итогам дня нарисовал «доджи», что может говорить о сломе растущей тенденции в скором времени, однако фигура требует подтверждения. Ретест уровня 1505 состоялся, однако отскок был не таким бодрым, что тоже говорит в пользу того, что сегодня рынок вновь попытается протестировать этот уровень. Проход уровня вниз будет означать попытку вернуться, как минимум, на 1480 пунктов в рамках вероятного боковика. Есть так же шанс, что мы рисуем клин, являющийся первой волной среднесрочного нисходящего тренда. Волновая структура внутри клина это подтверждает. В этом случае мы двинемся существенно ниже прямо с этих уровней. Однако наиболее вероятный вариант пока — боковик 1485-1511. Выросший доллар к рублю помогает медведям. На срочном рынке ситуация такая же.
В отраслевом разрезе: банковский сектор добил до 5150 и отскочил, тут возможен поход вниз. Первая поддержка — 5050. Нефтянка пробила свой короткий даунтренд, но по итогам торгов нарисовала «доджи» и сегодня будет ретестить пробитый уровень. Та же ситуация с металлургами и энергетикой. Сегодня пробитое ранее будет пробоваться на прочность. Пробой уровней вниз будет означать потерю всего, завоеванного быками.

Прошедший день индекс ММВБ закончил белой свечой, порушив надежды на быстрое завершение отскока и официально подтвердив слом нисходящей тенденции, закрывшись выше 1505 пунктов. Тот факт, что он не дотянул, ни до уровня поддержки 1450 пунктов, ни до 233 СС (1460 пунктов), говорит о нежелании быков сдавать свои позиции. Сегодня должен быть ретест уровня 1505 (верхняя граница даунтренда) и если рынок оттолкнется, то нас может ожидать новый растущий импульс и перехай года в рамках пятой волны роста, что будет говорить о том, что формация треугольник, которую мы наблюдали несколько лет, разрушена. Если же рынок найдет в себе силы вернуться под линию, тогда мы получим наиболее ожидаемый вариант — небольшой повышательный боковик (до 1520 примерно) в рамках второй волны снижения (или волны В). Ситуация в паре доллар рубль благоволит продавцам. На срочном рынке опять начали набирать путы, что тоже хорошо.
В отраслевом разрезе ситуация такова: банковский сектор почти достиг отметки 5150 и там назревает коррекция или разворот. Нужно быть осторожнее с покупками. Нефтянке удалось пробить свой локальный даунтренд. Сегдня ждем ретеста, если он удачен — сектор снова будет в фаворе у игроков и можно ждать похода, как минимум, на годовые хаи. Металлурги достигли расчетного сопротивления 2150. Тут наиболее вероятен отскок вниз. Энергетики протестировали сверху свою поддержку и отскакивают — хороший сигнал, но торопиться пока не надо — подождем подтверждения.
 

В пятницу индекс ММВБ нарисовал додж по итогам дня, что является потенциальным разворотом тенденции, но требует подтверждения в виде черной свечи. На руку медведям играет и тот факт, что попытка пройти уровень 1500 пунктов успехом не увенчалась. Сегодня нас ждет еще одна попытка пройти это сопротивление, а так же верхнюю границу нисходящего канала на уровне 1505. Пробой этих сопротивлений и закрепление выше на четырехчасовиках будет означать разворот тенденции. Пока это маловероятно, скорее нас пока ожидает продолжение боковика с уровнями 1505-1475 пунктов в рамках второй волны в снижении, начавшемся в середине октября.
В пользу роста говорят данные со срочного рынка, где юрлица резко сократили позиции в фРТС и путах и наращивали в колах. Тенденцией это пока назвать сложно, но задуматься есть над чем.
В отраслевых сегментах ситуация следующая: банковский сектор смог таки удержать завоеванное и теперь сходит на уровни 5100-5150, откуда возможен откат. Нефтянка не смогла пробить свое сопротивление на уровне 3500, но сегодня ей дадут еще один шанс. Если сектор не сможет им воспользоваться, его ждет поход на 3440. Металлургам удалось пробить свое сопротивление на 2100 и теперь бумаги сектора пойдут штурмовать основное сопротивление на уровне 2150, откуда должен быть откат вниз. Энергетикам так же удалось вернутся в границы падающего тренда, пробив нижнюю его линию и после ретеста тут вероятен отскок.

Вчера индекс ММВБ по итогам дня нарисовал хорошую белую свечу, практически закрыв негатив предыдущего дня и сформировав фигуру «бычий захват за пояс», что говорит о силе быков. Однако ситуация на рынке показывает, что этот рост — результат локирования продавцов паники и рост, скорее всего, был спровоцирован закрытием шортов, открытых на кануне. Игру наверх поддержало снижение доллара к национальной валюте. В пользу снижения говорит продолжающийся набор коротких позиций в фртс и покупка путов юрлицами, а так же незавершенность разворотной формации в районе 1460. 
Исходя из этого ситуация может развиватся двояко: первый и пока менее вероятный вариант — ММВБ проходит отметку 1500 и закрывается выше. В таком случае с высокой вероятностью можно считать, что снижение на какое-то время закончено и нас ждет долгий бокових в диапазоне 1510-1485 и, возможно, даже перехай годовых максимумов.  И наиболее вероятный — после экспирации мы продолжаем снижение. 

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал хороший импульс, почти дотянув до расчетной отметки 1460, однако позитивный внешний фон сегодня оттолкнет его от своих минимумов и индекс должен протестировать отметку 1480 пунктов. Снижение в паре доллар-рубль говорит о том, что игроки начинают потихоньку набирать позиции и этот день будет довольно показателен в плане крепости рынка. Проход отметки 1480 будет означать подскок до все тех же 1500, если в первой половине дня мы удержим ее, снижение возобновиться с новой силой. Желающий закрыть короткие позиции смогут это сделать на комфортных уровнях, поскольку дно очень редко проходится одним касанием, обычно его утаптывают несколько дней.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: Банковский сектор тестирует свое прошлое сопротивление сверху — 5000. Если оттолкнется и пойдет выше — можно опять попробовать брать лонги в банках. Если пробьет вниз — состоится поход на 4850. Нетянка дотянула таки до своей поддержки и здесь тоже возможен отскок. Металлурги пока выбыли из игры, уйдя ниже 2100, но сегодня должен быть ретест этого уровня и при пробое вверх можно тоже попробовать поиграть в бумагах сектора. Но лучше не надо. Энергетика пробила свою поддержку слету, здесь тоже возможна коррекция, но заходить в сектор пока рано — это самое слабое звено.

Индекс ММВБ протестировал снизу отметку 1500 пунктов и сегодня отскочил от нее, усилив ожидания нисходящей тенденции. Однако закрытие индекса было на максимумах дня и по его итогам была образована модель «бычье поглощение», поэтому очень важно понять, каким будет закрытие сегодняшнего дня. Если модель не подтвердится — снижение продолжится. Если по итогам дня мы нарисуем что-то вроде «стрекозы», то не исключен прорыв отметки 1500 и поход на 1508-1510 пунктов, к верхней границе канала. Пока это маловероятно: доллар укрепляется к рублю, юрлица продают фРТС и наращивают позиции в путах, видимо надеясь провести экспирацию на минимумах, нефть стоит низко. Поэтому шорты продолжаем держать с расчетной целью 1460. В качестве стопов можно использовать сигналы системы или пробой отметки 1500 пунктов. В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор смог пробить свое сопротивление и уйти выше 5000, инициировав месячный фрактал на покупку. Теперь нужно подтверждение прохода и закрытие недели выше будет означать поход на гораздо более высокие уровни. Однако волновая раскладка говорит о том, что максимум, что мы сможем увидеть — это поход на 5150, откуда снижение возобновиться с удвоенной силой. Нефтегазовый сектор топчется близ уровней поддержки, не дойдя до них немного. Ждем, когда дойдет и можно будет спекулятивно купить. Поддержка тут — 3440. Металлурги пробили свою поддержку, войдя в волну снижения с и теперь должны сходить минимум на 2100.
Энергетика почти добралась до своей поддержки на уровне 980, после ее достижения возможен сильный отскок.

я сегодня утром не на работе — бегаю по делам, поэтому вью выложу ближе к обеду. Если вкратце, то пока все, вроде, по плану. Те, кто пользуется системой могут взять стопы предыдущего дня.

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.