Краткая статья в основном для начинающих, торгующих на валютном рынке, и планирующий комплексно развиваться в этой сфере. Хотя при желании ее можно перенести и на другие рынки.

Основная мысль, которую хочется донести начинающим работать в этой сфере. Изначально нужно сразу же стараться продумать свой карьерный план, как вы будете развиваться? Взглянем сегодня на одну из сторон – типы счетов и их количество. Обычно цепочка выглядит след образом:

1. Демо-счет
2. Микро-счет
3. Реальный счет с существенной для вас суммой
4. Счет доверительного управления, ПАММ, автокопирование

Все это конечно может быть также еще и в разрезе нескольких стратегий или роботов. Если вы изначально не богаты, и с торговли на собственные средства уровень дохода не будет вас удовлетворять, то о четвертом этапе нужно думать уже на втором. Как думать? Всех инвесторов интересует история и статистика счета (положительная и интересная), и чем раньше вы начнете эту историю вести, тем естественно раньше сможете управлять чем-то существенным. На этапе микро-счета (или реального счета) необходимо разделить ваш внесенный капитал на две (минимум) части, одну сразу внести на управляемый счет и начать нарабатывать статистику. Также можно и нужно применить к этому счету дополнительные требования, сверх тех, что вы применяете к своему рабочему счету – уровень рисков, качество сигналов, правила при просадках, все сделать так, чтобы он стал инвестиционно привлекательным. Такой подход, помимо всего поможет вам периодически смотреть на свою торговлю со стороны, оценивать указанные показатели, вносить корректировки. Не засиживайтесь долго на своих маленьких счетах, не пытайтесь на завышенных рисках заработать на малых средствах что-то существенное. Вы теряете время, тратите силы не производительно, возможно слишком переживаете, пытаясь разогнать небольшую сумму.

Запомните – качественный стейтмент стоит дороже, чем средства, которые у вас есть сейчас, и того что,  будет через год, если из-за бесконечной гонки вы вовсе не сойдете с дистанции.

Сегодня хочу поделиться опытом формирования ТС, по которой сейчас работаю. Долго к ней шел, перепробовав кучу всего, а ответ как всегда оказался очень прост. Хотя понятие прост скорее относится к принципу, в самой ТС может быть множество ньансов. Сразу напишу – тема для валютного рынка, за механику движений акций и фьючерсов, особенно российских, не берусь судить.

Формально на рынке может быть всего два подхода к открытию сделок – это торговля отбоев и торговля пробоев. Частности в расчет не берем. Раньше я был ярым «отскочистом» — торговля отбоев логична и приятна мозгу, т.к. соответствует базовому принципу «покупай дешево, продавай дорого». Но, как, то постоянно мне не очень везло – дешевое становилось еще дешевле, а дорогое дороже. Вообще какие-то уровни (особенно горизонтальные) для валютного рынка не типичны. Может они и есть, но зачастую это не более чем графическая иллюзия, т.к. большая часть торгующих здесь даже графиков не видят, а валюта им нужна в виде физической поставки, а не строчек в терминале.Я также частенько не дожидался формирования базы, ловил кинжалы (прыгал на копья). Еще и усреднялся.Без стопов. Печалька в общем. А еще торговля разворотов научила плохому качеству — быстро фиксить прибыль, т.к. они всегда долго формируются (особенно если еще нет базы), терпение на высиживание быстро заканчивается.

Раньше, когда я увлекался чтением рыночной аналитики меня всегда удивляли публикуемые прогнозы по кросс-курсам. Аналитики всерьез чертили какие-то уровни, фибо-киджуны, указывали на текущий баланс и настроение покупателей и продавцов. Интересно, откуда они знают, что в данном кроссе есть какие-то покупатели и продавцы, а если есть, то каков их объем? Могут они своими капиталами двинуть цену? А что если какие-нибудь покупатели и продавцы, которые понятия не имеют об этом кроссе, начнут активно двигать тренд по основной валютной паре, не глядя на уровни и тренды кросс-курса?

К сожалению, я так и не разгадал этого грааля аналитиков. Но что знаю точно, что кросс-курс изменяется только механизмом котирования и не может ходить самостоятельно от своих валютных пар, а количество игроков по этим кроссам, судя по отчетам публикуемыми Bank

Бизнес процесс анализа срока удержания позиции.

Задачи БП:

Проанализировать как время удержания позиции влияет на общую доходность торговли.Определить возможности оптимизации данного показателя.

Измеряемые показатели:

Средний срок удержания позиции, средняя прибыль по сделке, средняя потенциальная прибыль от изменения (увеличения/сокращения) срока удержания позиции.

Необходимо ответить на вопрос как долго удерживается позиция, какую часть тренда берет трейдер в отдельной сделке, что было бы если он удерживал позицию дольше (меньше).

Появлялись ли за этого времени другие возможности для новых сделок?

Насколько они были привлекательны?

На какую прибыль мог бы рассчитывать трейдер, при условии что он может открыть другую сделку, только закрыв текущую?

В очень многих книгах, семинарах, авторы довольно часто вскользь повторяют одну и ту же мысль – «На рынках зарабатывать довольно просто, но…Если все знали насколько это просто, стало бы сложно зарабатывать».

Но статистика говорит об обратном. О мизерных процентах реально зарабатывающих, тогда как остальные уходят ни чем, а в большинстве случаем и потеряв капиталы. Почему же так происходит? Очевидно все дело в пресловутом НО…Через личный опыт и наблюдения можно привести несколько причин:

1. Не серьезный подход к делу – это казино, купил, продал, когда захотел, будь что будет. Жизнь игра, думать вредно. Я смотрю нигде никто мозг не включает, при этом не бедствует. В общем типичное поведение поверхностного человека. Здесь как бы и обсуждать нечего, лучше сразу его отправить на бинарные опционы. Чтоб не долго мучился.
2. Всем всегда мало того, сколько они получили. У кого-то просто маленький капитал, а разгон дело сложное, только для профи, откуда у новичка знания, опыт и ментальность профи? Их нет, а денег хочется. Отсюда несистемная торговля, не умелое завышение риска, слив. Это самая глобальная их всех проблем, по-простому просто жадность. Здесь на первое время нужно дать себе установку – я сейчас только учусь, не зарабатываю, мне эти деньги на жизнь не нужны. И учиться, реально учится. Забыть инвестиционные стереотипы про 60% в год. Тебе нужно 60% в месяц, или в неделю. И это не игра, есть люди которые столько зарабатывают. С плечами, с выводами заработанного. Не надо путать классику со спекуляцией. Может ты пару раз даже сольешь счет – ничего страшного, здесь принцип другой.
3. Постоянная тяга к экспериментам, у тебя есть рабочая ТС, но хочешь зарабатывать и в те моменты рынка, когда она не зарабатывает. Желание не преступное, но на новые техники нужно учиться заново, тогда как трейдер, думая, что он уже опытен, начинает эти эксперименты совсем на не экспериментальных суммах.
4. Отсутствие плана по доходности, а главное отсутствие плана при ее достижении (или не достижении). Сделать 10% в месяц к счету? Легко, с плечами легче легкого. Если с умом подойти, то можно и с 1%-м риском. Но когда вершина взята, у трейдера начинается тяга к приключениям. Сделал 10% почему не сделать 30%? Мозг отключается, начинается игра. Повышение % доходности счета дело правильное, но к нему тоже нужно подходить с умом, и для всех сделок применять одинаковые критерии.
5. Тяга к несистемным сделкам, страдание от безделия. «Я не в  рынке, как же так, нужно ведь косить бабло». Но точек хороших ведь нет? Нет, но косить то надо! И начинается…Причем у некоторых трудоголиков этот сидром не излечим. Для них только одни выход – несколько счетов. Крупные для хороших сделок, мелкие – «поиграться». Этот выход кстати не так уж плох, появляется своеобразная методика, можно сказать ТС для крупных счетов, когда ты видишь как ты «встрял» на мелком и какой именно сейчас благоприятный момент, чтобы зайти на крупном.
6. Человек зациклился на прочитанных стереотипах и не чувствует рынок. Прочел где-то что заходить нужно по такой формации, стоп сюда, тейк туда. Все больше он ничего не умеет. Он не проверил, подходит ли для этого рынка и инструмента эта формация, можно ли на этом рынке ставить такие стопы и тейки. Т.е. сам мозг не включал. Далее уже понятно + обвинения авторов в некомпетентности.
7. Слишком много думают. Начитавшись книг трейдер начинает сливать в кучу 10 методик ТА + ФА, накладывать их на график, прокручивать в уме, делать выводы из комментариев аналитиков. В итоге часто заходит в рынок даже против видимой логики, потому что так сказали. Хотя перед сделкой может возникнуть мимолетная мысль «Блин,  я бы здесь покупал, зачем я продаю? Хотя экспертам виднее». Для любителей думать тоже все сложно, т.к. думать болезнь как и трудоголизм не излечимая. Выход – алгоритм, реактивная торговля, реагируем, не думаем. А вот в процессе ее разработки подумать придется, и тщательно проработать все нюансы, чтобы неожиданности рынка не смогли сбить вас с толку.
8. Ментальный кретинизм – знаю что делаю плохо, но все равно делаю по-прежнему. Нет динамики и развития. Кривые паттерны въедаются в мозг, и работа проходит на уровне сформированных неверных рефлексов. По-другому можно сказать —  отсутствие дисциплины, но получится не полно, т.к. субъект не знает что это может дать, т.к. занят гонкой здесь и сейчас. Выход – возможно стоит изучить программирование, описать алгоритм и пусть торгует робот, на удаленном сервере. Самому заняться чем-то другим (основной работой, например). Лишь изредка заходить, смотреть, как робот работает – внимать. Самому не лезть. Если есть сомнения в том, что удастся устоять- заставить жену (подругу, друга) сменить торговый пароль, а вам отдать только инвесторский. Смешно? Да нет, смешно, когда в зеркало смотришь.

Такой вот краткий обзор, может если подумать, можно и глубже капнуть.

Очень старая, когда то записанная мысль. Выкладываю без правки. Хотя по сегодняшнему опыту можно было бы и дополнить… но суть не изменится...

Если кратко сформулировать сущность управления капиталом в части стопов, по который написано множество объемных книг — все же что это такое и зачем нужно. Читая подобную литературу не всегда это можно понять. Почему нельзя терять столько процентов от капитала, почему стопы должны быть короткими (короткими в смысле % от капитала, а не обязательно в пунктовом выражении)

Вообще ЕДИНСТВЕННОЕ назначение всей системы управления капиталом в части стопов, это обеспечить трейдеру допустимое снижение капитала из-за череды убытков, так чтобы он после этой череды не потерял свой капитал и мог торговать примерно теми же объемами, без риска маржин-кола. Эта череда зависит от стратегии. Чем больше лоссов подряд она предполагает, тем меньше они должны быть. Повторюсь, именно, подряд. Чтобы это узнать, нужна история сделок. Пока она собирается можно использовать стандартный 1% от капитала. А затем уже на истории выводить свой % риска, а не сидеть всю время на 1%.

На данный пост навеяло слишком много встречающихся одинаковых статей про «реальную доходность» на рынке. Эти цифры фигурируют в книгах, постах, каких-то видео курсах. Все авторы ссылаются на средние доходности управляющих компаний и хедж-фондов. Только не понятно, почему частный трейдер тоже должен на них ориентироваться. Многие не отличают спекуляцию, от инвестирования и забывают, что малый капитал имеет большую (а не меньшую) возможность более гибкого управления, за счет сохранения ликвидности на малых временных промежутках. А также большую возможную доходность, за счет того, что даже с применением существенных плечей он эту ликвидность сохраняет.

Все эти утверждения в конечном итоге создают в представлении читателей устойчивый шаблон – столько нормально, меньше не интересно, больше – я слишком рискую, я должен снизить риски. Это такие же шаблоны как и про 1% риска в сделке, профит к стопу 3:1, т.е. оторванные от рынка и конкретной ситуации на нем понятия. Иногда возникает даже реальный страх, когда по стечению обстоятельств текущий риск оказывается не «столько сколько положено», а в 5 раз больше. Этот страх мешает объективно мыслить, оценивать реальную ситуацию. В голове только одно — «у меня слишком завышенный открытый риск, нужно что-то делать», когда делать совсем не обязательно, а достаточно просто подождать.

Должностная инструкция частного трейдера

1. Общие положения.

1. 1  Трейдер является самостоятельным специалистом, осуществляющим операции по покупке/продаже активов на финансовых рынках за счет собственных средств или по поручению инвесторов с целью получения дохода на вложенный капитал.

1.2 В своей работе трейдер должен руководствоваться разработанными торговыми планами, стратегиями, информационными источниками поддержки принятия решений.

1. 3 Трейдер подчиняется правилам собственной торговой системы и рискам, заложенными при ее создании, либо допустимым рискам договора доверительно управления.

1.4 График работы трейдера составляется с учетом активности торгуемых им инструментов по торговым сессиям и с учетом времени на подготовку к торгам.

— не требуется дополнительный наемный персонал. Трейдер способен управлять в одиночку любым капиталом, хоть 1000 долларов, хоть одним миллионом.