Блог компании Marketstat | О тренде формально. Часть 2

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

Итак, для начала нам надо как-то описать излом цены. Самым простым способом для этого будет использование фрактала. Что такое фрактал в тех анализе, я рассказывать не буду, материала в сети масса.

В ТСЛаб можно вычислить цену фрактала самому, используя, например, не самую простую конструкцию с обновляемым значением или без него, а можно воспользоваться готовыми блоками, написанными сторонними разработчиками (я оставлю в конце статьи свой вариант). Преимущество последнего в простоте использования, а главное, в возможности оптимизации параметров (фрактал может быть разный…) Ниже представлены разные варианты нахождения цены классического фрактала снизу из 5 свечей (цена впадины).

Вариант через обновляемое значение


Вариант без ОЗ с использованием логического “если”


Вариант с использованием стороннего блока

Теперь, чтоб описать тренд по классическому определению, все что остается сделать, это взять 4 фрактала (2 верхних и 2 нижних), определить их параметры(тайм фрейм, количество свечей справа и слева во фрактале) и прописать простое логическое условие:

Фрактал Сверху > Предыдущий Фрактал Сверху И Фрактал Снизу > Предыдущий Фрактал Сверху

Сразу скажу, что в таком виде сие дело может оказаться не слишком полезным в применении. Слишком сложно, да и сигнал может оказаться поздноват. Это ж целых 4 волны движения цены! Будем пытаться сокращать.

В принципе, все это дело задумывается ради исключения открытия позиции против основной тенденции. Если стратегия хорошо входит в сделку и в тренде и во флете, то нам совсем не обязательно описывать тренд целиком, достаточно будет и двух последних изломов. Например, если последний излом снизу выше, чем предпоследний излом снизу, то очевидно, что сейчас точно не даун-тренд в рамках рассматриваемого ТФ. Может быть боковик, или рост, но никак не снижение. Та же история и с изломом сверху. Если последний выше, чем предпоследний, то скорее всего тоже еще не падаем. Какой вариант лучше взять для лонга? Думаю первый, т.к. точка входа может получиться интереснее.

На скриншоте выше видно, что фильтр работает не идеально. Да и идеально в нашей профессии и не бывает, но вот попытаться сделать лучше — можно).
Итак, на скриншоте видно, что фильтр и “включается” поздно и выключается тоже. Если первое не так страшно (максимум останемся без каких-то сделок), то во втором случае мы рискуем войти в явный контр-тренд. Но вероятность этого можно значительно снизить, лишь немного исправив фильтр. Как? Да просто не торговать, если цена ниже последнего локального минимума (очевидно, что следующий локальный минимум уже точно будет ниже предыдущего, а значит и тенденция уже понижательная).

Честно говоря, предыдущие варианты мне не очень нравятся, на мой взгляд они грубоваты и фильтруют много того, что хотелось бы оставить. Но можно попробовать и более легкий вариант, исключив только явно падающую тенденцию. Делаем это в тех случаях, когда текущая цена НИЖЕ локального минимума. Я, кстати, часто использую именно этот вариант.

В сравнении с фильтрами на основе индикаторов (как в прошлой статье), подобный вариант обладает одной хорошей особенностью. Если вдруг на графике появится какая-нибудь одна огромная свеча, пробивающая уровень фрактала и меняющая на рынке все, что было до этого — реакция будет мгновенна, дальнейшие входы будут отфильтрованы.

Есть, кстати, и другие интересные варианты фильтрации по фракталам, которые позволяют фильтровать еще более мягко и пытаться брать развороты на дне, но об этом в следующий раз)

Спасибо за внимание!

Использованные индикаторы можно скачать по ссылке.