SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Вопросы Андрею Сапунову
- 25 октября 2012, 15:38
- |
- Тимофей Мартынов
Всем добрый здравствуйте!
Андрей Сапунов (технический эксперт, эксперт по теханализу, торговым системам, торговым роботам), отвечает на ваши вопросы на смартлабе сегодня (в комментариях к этой записи).
Велкам. Вопросы Андрею в каменты.
Андрей Сапунов (технический эксперт, эксперт по теханализу, торговым системам, торговым роботам), отвечает на ваши вопросы на смартлабе сегодня (в комментариях к этой записи).
Велкам. Вопросы Андрею в каменты.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
какие инструменты они используют — только фьюч или что-то ещё?
опционы торгуете?
1. Какой максимальный стоп-лосс используете в процентах от депозита?
2. На каком таймфрейме работаете?
3. Какое среднее количество сделок за месяц по одному инструменту?
вопрос Тимофею: можно будет посмотреть запись вебинара?
1. Как вы относитесь к применению неросетей для прогноза
2. Full Order Log — что полезного можно из него выцепить для робота
3. Торговля по уровням — почему цена ходит от объемного уровня к объемному уровню
4. Какие варианты существуют для фильтрования флета
5. К чему кроме ATR можно привязывать следящий стоп
6. Имеют ли HFT стратегию, или банально весь вопрос в скорости выставления своих заявок
7. Какие есть методы определения пробоя уровня кроме (H+L)/2
8. Что можно интересного подчерпнуть из таблицы всех сделок роботу
9. Влияет ли на направление движения баланс сделок куп/прод за промежуток времени
10. Имеют ли простые системы(до пяти условий входа и выхода) на существование или это иллюзия переоптимизации на истории
11. Как обучить робота торговать по паттернам и прибыльна ли такая торговля в принципе
12. С какого ТФ классический свечной анализ начинает работать хотя бы немного :)
13. Как вы относитесь к VSA и могут ли роботы на полном автомате проводить анализ VSA и принимать решения по сделкам?
14. Помогает ли объем на свечах вычислять разворотные точки
15. Используете ли вы стандартные индикаторы для анализа или возможно пишете свои. Если да, то по какому принципу вы определяете какого индикатора вам не хватает.
16. Как вы резервируетесь программно от потери связи и прихода встречного сигнала в момент ее отсутствия
17. Как вы относитесь к роботам перевертышам, которые постоянно находятся в рынке с открытой позицией.
18. Участвуете ли в ЛЧИ
1) нейро не использую
2) не знаю
3) это как ток, все знают зачем он нужен, но никто не знает как он работает, тут тоже самое в трейдинге причины вторичны
4)удлинение таймфрейма, разделение рынка на бычий и медвежий (только лонг или только шорт), волатильность и так далее
5)к каналу
6) и да и нет
7)много вариантов
8)не пробовал
9)думаю, что нет есть отложенные ордера и заявки «Айсберг»
10) считаю что 5 условий на вход — это перебор. История нужна для определения риска на сделку
11)прибыльна учить не пробывал, нет сетки
12) ИМХО час
13)не анализирую объемы в автоматической торговле
14)да
15) и стандартные и есть свой
16) у меня сервер у брокера (я управляющий)
17) не торгую ими — психика не позволяет, раньше торговал
18) нет и не собираюсь
И собственно вопрос: каковы текущие цели по НЛМК?
Поясню: много людей разрабатывают собственные стратегии, придумывают новые индикаторы. А тем, кто не владеет этими технологиями пытаются торговать по классике. Так вот: насколько классика, описанная в многочисленных учебниках и книгах лучше или хуже индивидуального проработанного подхода к торговле.
И возможно ли использовать только классические приемы теханализа для создания МТС?
1. Как кроме объема определить вход в рынок крупняка
2. Торгуют ли ваши роботы один инструмент или раскидали стратегии по разным инструментам?
3. Оптимизируете ли вы параметры стратегий, если да то как(или за какой год).
4. Обучаются ли ваши роботы или фиксированные параметры выставляете
5. Как сделана обратная связь — смс, уведомления по почте или вы постоянно мониторите состояние систем
6. Как часто ломаются алгоритмы ваших роботов
7. Любимые индикаторы какие
8. Возможно построение системы лишь основанной на ТА
9. Как относитесь к арбитражу/баскету
10. Что для вас важнее в стратегии: доходность, соотношение прибыльных к убыточным сделкам или что то другое (писхологически тяжело переносить убыточные сделки подряд а потом прибыльной перекрывать. Я к этому)
11. Можете ли уехать в отпуск и отдыхать, раслабляться или нужен постоянный контроль за роботами
12. Реинвестируете ли прибыль или часть выводите
13. Возможно ли построение робота, которые спайки будет по лимитам ловить или не хватит скорости
14. Возможны ли сделки на гэпе
15. Используете ли поводыря для роботов, например на вечерки сиплого
16. Самые трендовые инструменты на ваш взгляд
17. Почему часть паттернов свечных, описанных в книгах никогда не встречаются и почему не работают большинство паттернов.
18. С чего вы начинаете поиск стратегии — с наблюдения особенностей на графике, или пытаетесь найти закономерности на более низком физическом уровне
19. Как вы пришли в трейдинг как в профессию
20. Есть ли у вас роботы, торгующие исключительно новостной фон или учитывающие новости в торговой стратегии
2) да разные инструменты
3) отбор бумаг и мой осциллятор по волатильности раз в квартал, остальное стабильно
4) фикс
5) у меня уже имеется коллективчик
6) в мультичартс — это крайне редко
7) канал дончиана, боллинджер
8) да, но не робота
9) нормально разрабатываю сейчас
10) волатильность кривой капитала — основной показатель комфортности инвестпроцесса, потом конечно просадка
11) у меня небольшой коллектив
12) да, «чаще реинвестирую», после бена выводил недавно
13) шлюз и вперед
14) нет, если я все правильно понял
15) нет, хотя у меня есть индексная стратегия, она опирается на отраслевые индексы и только потом покупает акцули в портфель
16) фьюч на доллар, сбер, серебро ситигрупп
17) потому что проблема большая в их интерпретации
18) чего-то происходит в голове (рождается идея) начинаю ее торговать на реальном бабле смотрю что не так, потом тестирую, оптимизирую и решаю торговать/нет…
19) не пил — деньги были, а ПИФы и в 2002-м ничерта не давали (а воз и ныне...)
20) нет, я не пробовал такой подход
И за бессмертную душу Андрюшину молились!
>> это как ток, все знают зачем он нужен, но никто не знает
> как он работает, тут тоже самое в трейдинге причины
теория электромагнитного поля Вас не устраивает?
разрешите уточнить, чо Вы имеете ввиду?
но после того как Тима апплодировал стоя скальперам, утверждающим, что они реагируют на события со скоростью 200 мс — просто уже боюсь Тиминых гостей
может Вы и не проходимец, хотя на вопрос по току не ответили — ок, презумпция :)
Правда ли, что системы которые стабильно дают зарабатывать деньги и действуют на всех типах рынков во все времена — очень просты и банальны. А весь тех анализ, аналитика, индикаторы, новости, итп — являются лишь частью развлекательного шоу. И при этом вводят в заблуждение 95 % всех трейдеров.
Спасибо.
Тоесть то что вы получаете как плату за управление и то что вы получаете доходом от управления собственным каипиталом
своеобразное отношение доходность к собсвенному капиталу
Что по вашему это за явление? Инсайд?
1) спасибо
2) 3-й, он же первый, но просто менее жадный
3) да, фрактальные функции
4) есть контртрендовая стратегия — она отдельно торгует, есть трендовые — их больше
5) среднесрок и краткосрок
6) да, особенно при управлении. Проскальзывание — это одна из причин почему бумажные прибыльные тесты мутируют в реальные убытки
7) а понял… это оказывается вопросы были)))