<HELP> for explanation

Рынок | Здесь мы отвечаем на все вопросы!!!!!

Приветствую всех всех всех! В этой записи вы можете задать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ! Можете задавать вопросы мне и другим участникам смартлаба!

Прошу всех профи принимать участие в ответах на вопросы!

Отвечаю и просматриваю вопросы до 00:00мск сегодня. Так что вопросы можете задавать весь день!

Поехали!

ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ НЕ ТОЛЬКО МНЕ! Например в комментариях появился самый лучший в мире роботорговец Александр Муханчиков! Почему бы вам его не спросить по роботам?:))
 

Тимофей в ДУ берете/даете? (два вопроса) ))
Георгий Ивлев, нет/нет
Завтра в офисе РТС будите присутствовать?
Денис А., да вот думаю все еще! У нас встреча смартлаба 25 июня… Получается, что завтрашнее мероприятие — конкурирующее:)
Тимофей Мартынов, а к нам в сигарный появишься???
smoketrader, сам видишь, меня разрывают на куски прям!
Тимофей Мартынов, ну дык as you wish — saxo-шники не каждый день в Москве)))
smoketrader, а что за сигарный?
Георгий Вербицкий, сигарный клуб на Тульской! Место где мужики общаются за перекуром:)
Тимофей Мартынов, меня оклеветали… хочу досрочного освобождения из бана… плюс иза того что я делаю правильные прогнозы по рынку — мне устроили геноцид!

PahaPCT!
avatar

PCT

Тимофей Мартынов, Да нет, скорее разогрев!
Почему успешных участников конкурсов РТС десятки, но нигде в инете не видел описания их торговли
avatar

Korrektoz

Korrektoz, а зачем им палить грааль?
Ну вот заодно и сюда спрошу. Кто что думает по поводу бэквардации (то, что сентябрьский фьючерс дешевле на 2000 пунктов, чем текущий).
Роман Беседовский, а кто-то его продает таким дешевым? ))
Роман Беседовский, бэквордация у нас стабильно наблюдается в этом году. Это уже стало нормой. И 2000 пунктов — не так уж и много:)
зачем в левой графе на главной странице уже несколько месяцев висит ссылка на «Надя Грошева и Майтрейд (видео)» ????
avatar

MELITO

Melito, думаешь надо убрать?:) Уберу
Тимофей Мартынов, нет просто интересно… может они заплатили? ;)
Тимофей Мартынов, Не надо, очень радует) Я впервые когда увидел прям даже подумал «Да ну нафиг! Тут и такое публикуют!»
Евгений (evus), Черт!:) Ну вот, теперь надо обратно возвращать!:)))
Тимофей Мартынов, не, ну можно новых видео наснимать) «Василий и Элвис (видео)» например. Было бы очень интересно)
Melito, чтобы поисковики находили смартлаб чаще :-)
Тимофей, как тебе предложение собрать статистику кто какие использует индикаторы? Или техники. Увидим на сколько реально люди их используют.
avatar

MaxStark

MaxStark, а смысл?
MaxStark, ни кто не скажет
MaxStark, предлагаю пойти еще глубже, пусть каждый раскроет периоды обеих скользящих средних по которым торгует! Мы затем вычислим среднее значение по каждой их них и вот это то и будет ГРААЛЬ! А Саша запрограммирует робота)
Вопрос Тимофею
Тимофей говорил что накосячил за последние недели а как проходила торговля в это время у человека которого ты научил трейдингу?
avatar

Korrektoz

Korrektoz, я не знаю. Он передо мной не отчитывается
Тима, тут только тебе вопросы. Не на что отвечать ))
Александр Муханчиков, щя поправим дело! Поправил! Теперь и тебе будут вопросы задавать!:)))
Тимофей Мартынов, :))))
Александр Муханчиков, а ты роботов под заказа делаешь?
Melito, если по краткому описанию идея (без подробностей) будет интересна — сделаю.
а так — не делаю, всё только внутри команды.

я считаю что околобиржа — вторична, пусть и стабильнее.
Александр Муханчиков, понял спс
Александр Муханчиков, на реале тестили роботов?? доходность? сумма денег на тесте?
smoketrader, тесты на истории ведём настолько плотно и тщательно, что единственно что может быть ошибочным при запуске на реал — ошибка при программировании.
но их бывает крайне мало и устраняются быстро.
поэтому на реале порой запускаем сразу на полную катушку — от нескольких десятков до миллионов рублей. зависит от стратегий, от рисков, которые можем на неё возложить, от ожидаемой доходности.
про доходность я вроде озвучивал — 5-10% в месяц.

или я не так понял про «тестили на реале»? Естественно все роботы работают на реальных счетах. :)
*от нескольких десятков тысяч
Александр Муханчиков, Дениса Знаменского и его роботостроителей знаешь???
smoketrader, почитал на линкд ине — нет, не знакомы мы пока. :)
Александр Муханчиков, могу познакомить)))
Александр Муханчиков, напиши мне пожалуйста код для построения спрэда двух активов в WLD по клозам…
المعلم سوق الأسهم, такое проще и правильнее тестировать, к примеру, используя Stock#.
Ниже отвечал по поводу писанины на заказ.
Александр Муханчиков, а есть готовый код для Stock#??
المعلم سوق الأسهم, у меня нет, но там просто его написать — все данные по стаканам \ клоузам \… получаются.
к Stock# идёт подробная документация, умеешь прогать — вперёд.
المعلم سوق الأسهم, ниже пример кода стратегии парного трейдинга, при желании легко разобраться:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class PairsTrading: WealthScript
{
protected override void Execute()
{
//When you use SetContext to enter a long with a different secondary symbol,
//after the trade RestoreContext reverts to the original symbol.
//However, when accessing the position object, for example, with IsLastPositionActive,
//there is no need to SetContext to the symbol traded in order to find the Position object.
//Passing the Position object to the exit signal should be sufficient.
double OptVar1 = 3;
double OptVar2 = 4;
int OptVar3 = 30;

int MAPeriod;
double upThreshold, downThreshold;
string stock1, stock2, longSymbol, shortSymbol;

// enter your symbols here
stock1 = «ММВБ Акции-SBER»;
stock2 = «Фьючерсы ФОРТС-SPFB.SBER»;
// temporary
longSymbol = stock1;
shortSymbol = stock2;

upThreshold = OptVar1;
downThreshold = -OptVar2;
MAPeriod = OptVar3;
// compute series
DataSeries close1;
DataSeries close2;
SetContext( stock1, true );
close1 = Close;
//RestoreContext();
SetContext( stock2, true );
close2 = Close;
RestoreContext();

DataSeries ActualRatio = close1*100 / (close2); ActualRatio.Description = «ActualRatio»;
DataSeries ActualRatioSMA = SMA.Series( ActualRatio, MAPeriod ); ActualRatioSMA.Description = «ActualRatioSMA»;
DataSeries Delta = ActualRatio — ActualRatioSMA; Delta.Description = «Delta»;
DataSeries DeltaSMA = SMA.Series( Delta, MAPeriod ); DeltaSMA.Description = «DeltaSMA»;
DataSeries DeltaDifference = Delta — DeltaSMA; DeltaDifference.Description = «DeltaDifference»;
DataSeries DeltaNorm = DeltaDifference / StdDev.Series( Delta, MAPeriod, WealthLab.Indicators.StdDevCalculation.Sample );
DeltaNorm.Description = «DeltaNorm»;

// graphics
ChartPane RatioPane = CreatePane( 30, true, true );
ChartPane StDevPane = CreatePane( 30, true, true );

PlotSeries( RatioPane, ActualRatio, Color.Navy, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
PlotSeries( RatioPane, ActualRatioSMA, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( RatioPane, «Ratio » + stock1 + "/" + stock2 );

PlotSeries( StDevPane, DeltaNorm, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Histogram, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, upThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawHorzLine( StDevPane, downThreshold, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );
DrawLabel( StDevPane, «Number of standard deviations» );

for(int bar = MAPeriod; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
// Note: there's no need for SetContext here — comment the statement & check this out!
// Изменить механизм закрытия — не на закрытии бара, держать позиции до изменения знака девиации например
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
SetContext( shortSymbol, true );
CoverAtClose( bar, Position.AllPositions, «Cover » + shortSymbol );
SellAtClose( bar, Position.AllPositions, «Sell » + longSymbol );
}
}
{
if( DeltaNorm[bar] > upThreshold )
{
shortSymbol = stock1;
longSymbol = stock2;
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock1 );
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock2 );
} else
if( DeltaNorm[bar] < downThreshold )
{
shortSymbol = stock2;
longSymbol = stock1;
SetContext( stock2, true );
SetShareSize( 1 );
ShortAtClose( bar, «ShortSell » + stock2 );
SetContext( stock1, true );
SetShareSize( 100 );
BuyAtClose( bar, «Buy » + stock1 );
}
RestoreContext();
}
}
}
}
}
1)ты знаешь секрет грааля майтрейда? ))
2)сколько %% героев открытых рынков не соврали о том, что зарабатывают?
Kazai-Mazai, 5 человек из 10
Kazai-Mazai,
1. какой нах грааль? какого майтрейда?
2. почти все
Тимофей Мартынов, «почти все» ОМГ вот это палево, кто соврал? ))))
Георгий Ивлев, надеюсь, вы поняли, что «почти все не соврали»
Тимофей Мартынов, )))))
Тимофей Мартынов, все, если быть более точным, некоторые просто временно зарабатывали.))
WhatTheHeck, ну да. смотря как считать кароче)))
Тимофей Мартынов, разве что опционщику немножко верю. Неглуп.
Вопрос Александру Муханчикову — Саша, когда твои роботы уже наконец поработят этот мир?)
Евгений (evus), прорабатываем этот вопрос. в течение года — 1.5, надеюсь, выйдут за пределы России.
Надо до конца света успеть. :)
Александр Муханчиков, отлично, рад что развиваетесь) Зови на футбол)
Евгений (evus), футбол на 25-26 июня планируй. напишу пост.
я просто приболел и небольшие были сложности.
Александр Муханчиков, хорошо. Поправляйся)
Александр Муханчиков, пиши объяву! постараюсь присоединиться к футбеку!
Есть ли еще какие то простые правила управления капитала, кроме тех что сокращать риск на сделку до восстановления при определенной просадке.
Винса не предлагать :).
Александр Журавлев, есть противоположный метод — мартингейл, наращивание позиции после убытка. НЕРЕКОМЕНДУЮ.
Вообще, основные ММ методы дифференциируются по правилам размера позиции после прибыльной сделки. (рекомендую райана джонса, а еще лучше синтезированное ММ, р. джонс + р. винс)
Вопрос, спрашивает начинающий, тут рядом сидит ))
Как с небольшой суммы(20-30 тысяч руб) хорошо раскрутиться торгуя фьючами
avatar

Korrektoz

Korrektoz, даладно, самому же интересно))))
плечи, как же еще.
только лучше сначала научится, хотя бы год в плюс отторговать
а то вынесет срынка
Korrektoz, почти никак. Жесткие плечевые стратегии, рассчитанные на мгновенное удвоение или на мгновенный же слив. Задача удвоить и вывести деньги, если пару раз получилось, то есть шанс и тогда переходить на что-то более стабильное.
Korrektoz, небольшой суммой необходимо научиться делать по 0-5% стабильно в месяц, с небольшими просадками (до 5% максимум). а не раскручиваться…
Korrektoz, Только через боль и унижение.
Korrektoz, можно, я 30 000 руб за 6 мес разогнал до 250 000 пару лет назад
Дмитрий Сергеев, он спросил КАК ?, а не можно…
1)Какие самые основные драйверы нефти золота и доллара
2)Как заходят профессионалы с огромными лотами, они их разбивают? больше 100 лотов, на Crude Oil
avatar

walklight

walklight, Драйверы для роста нефти и золота только падение доллра и других причин нет. Не забываем завтра ОПЕК может увеличь квоты на добычу нефти на 1.5 млн в сутки.
О какой цели в пунктах (в среднем) ты думаешь когда заходишь в сделку? Влияет ли на цель общая ситуация на рынке?
avatar

Fucktor

Fucktor, уточню. Влияет ли на размер цели общая ситуация на рынке или другими словами каков минимальный движняк ради которого ты готов заходить.
Fucktor, я рассчитываю собрать 10 тыс пунктов
но понятное дело, если очень повезет
если не вижу предпосылок. то собираю 1-2 и успокаиваюсь
Слияние РТС+ММВБ + и -
avatar

Gungster

Gungster, сложный вопрос… для рынка — ИМХО — непонятно, вообще со стороны — менеджмент ММВБ, покупает более успешный бренд и программное обеспечение(РТС) на гос.деньги… И правильно говорил тут на встрече Саватюгин, что там ни о каком МФЦ и слова нет… По мне так "-"…
Тимофей как думаешь увидим ли мы просадку по нашему рынку в течении 1.5-2 месяцев хоть на 10-15%
Василий Олейник, думаю, должны.
ТИмофей, Одежда в РБК на программах ваша или ее вам шьют на заказ?
nikolay10, да у нас одни и те же костюмы уже лет 5. выдают костюмы
Тимофей Мартынов, а у тебя есть личные костюмы, рубашки и галстуки?
если да, то почему бы их не одевать, чтоб не выглядеть как лошок??
المعلم سوق الأسهم, у меня дома есть конечно пара костюмчиков

но я их не ношу

и вообще мне щя пофигу как я выгляжу. Мне куда важнее то что я делаю
Тимофей Мартынов, так я про твой лук в телике, а не в жизни.
У вас реально лоховские костюмчики и галстуки) Ты уж извини)
Поскольку с граалем по фьючу не выходит )
то новичок опять спрашивает как из 100 тыщ сделать 200 за год
Я посоветовал купить Мосэнерго и потерять пароль от квика
avatar

Korrektoz

если у человека слабая дисциплина и как следствие, плохие входы\выходы и соответственно, убытки. Это навсегда? Или лечится? Как?
avatar

neschadim

neschadim, лечится алгоритмическим подходом.
пусть стратегию тестирует, потом переносит в робота.

иначе проблемы будут периодически возникать всегда.
neschadim, временно прекратить торговать, просто следить за рынком пока не появится уверенность в том что понимаешь рынок. Уверенность помогает бороться с недисциплинированностью.
Вопрос: как брать большую часть тренда, а не его малую часть? А то я в Сбере ловлю 30 копеек при движении в рубль, кажется вот щас цена развернется и пойдет вышибать стоп… Кто какими индикаторами для этого пользуется, какие наработки? И еще, как определить, будет ли сильное движение в акции или «отскок дохлой кошки ».
avatar

makc767

makc767, увеличь таймфрейм
makc767, НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ!!! радуйся тому что есть… КУДА ВАЖНЕЕ ИМЕТЬ дневную норму прибыли — БРАТЬ ЕЁ ВСЕГДА, выключать комп и идти КАЙФОВАТЬ. Это помогает держать себя в стороне от рынка мыслями, смотреть на него со стороны, а не в зависимости от позы…
makc767, научись сначала каждый день брать 30 копеек и всё.
Вопрос-предложение к Тимофею:

Было бы круто сделать в ПОЧТЕ раздел КОММЕНТАРИИ, где бы высвечивалось новое сообщение, когда тебе на комментарий отвечают. То есть заходишь в ПОЧТУ, а там все как сейчас + вкладочка КОММЕНТАРИИ, нажав на которую можно увидеть кто тебе ответил и что с ссылкой (ну как сейчас на емэйл приходит в общем)
Yo-profit, зависит от того как тестировать.
у нас в реале доходность лучше чем по тестам, т.к. по тестам порой закладываем 100пп проскальзывания, тогда как в реале — 30пп.

переоптимизация — очень плохо, надо её избегать всячески. поэтому необходимо тестировать на всех возможных рынках — бычий, трендовый, флэт,… и смотреть чтоб при изменении параметров от выбранных результаты менялись не сильно — стратегия не должна зарабатывать при параметре1 равном 1.2 200% в месяц и сливать 30% в месяц при параметре1 равном 1.1
Александр Муханчиков, ты уже заработал свой первый миллион рублей роботами? Чистый доход, с учетом всех предыдущих сливов и просадок
что из перечисленного вы используете в торговле?
горизонтальные уровни, наклонные уровни, объем по уровням, объем обычный, свечные формации, корреляцию с прочими инструментами, ОИ, стандартные индикаторы (какие), свои индикаторы
спасибо)
avatar

venom

venom, ничего из перечисленного
Март, когда почините shadowbox? В опере фотки не увеличиваются.
avatar

Игорь

savitsky, давно бы сказал — починили бы!
Тимофей Мартынов, так писал в других комментах))) Тишина.

Вопрос по по РИМу.
Откуда берется такой
savitsky,

Вопрос по по РИМу.
Откуда периодически берется такой открытый интерес, по 5000 контрактов? Что от этого ожидать?
savitsky, я не аназирую ОИ. Мне это не интересно, ибо только уводит от сути
Тимофей Мартынов, но ведь он может создавать уровни. Как это было только что)

Насколько я понимаю ты опираешься только на цену + проторгованные объемы?
savitsky, объемы тоже не смотрю.
только цену и время
Тимофей Мартынов, спасибо)
savitsky, я физически не могу просматривать все каменты.
и еще вопрос, не для роботорговцев
насколько формализована ваша торговля, т.е. какие моменты формализованы хуже всего (определение уровней, внешнего фона,...)?
еще раз спасибо
avatar

venom

Тимофей, почему ты идёшь против рынка в последнее время и не выполняешь свои же правила? считаю в последнее время ты слишком зазвездился… продвигаешь ТОЛЬКО СВОИ МЫСЛИ по рынку. думаешь что ты уже всё знаешь и слишком мегокрут. и рынок наказывает тебя за это. попустись немного и иди ЗА рынком, а не ПРОТИВ него. и уж прости за прямоту, без обид
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, на счет следования против рынка — вы не правы.

неприятный комментарий
Тимофей Мартынов, блин, ну бывает… зато многое правда? а она всегда большинству не приятна…
Тимофей, есть предложение добавить в профиль Брокера — можно будет обмениваться мнениями о работе, а в случае каких — то проблем оперативно узнать че твориться у коллег
avatar

Vampyr

Vampyr, такая же мысль посещеала
IT_mm_10, сделаем обязательно!
Vampyr, хорошая идея! Подумаем!
А такое понятие как выйти на экспирацию разве уже не существует :)
avatar

astic

Вопрос Александру Муханчикову: расскажите подробнее о тестировании на истории, какие бывают тонкости, что нужно учитывать при указывании определенных параметров (проскальзывание, к примеру)и какие, собственно, параметры необходимо учитывать при тесте? Спасибо.
avatar

aphhh

Тимофей, сделай отдельную рубрику юмор и тэг соответствующий. Можно даже на главную посты из этой рубрики не выводить. А то ты вчера 2 моих юморных поста затёр!
Дядя Толя, у тебя ник какой — то странный, ты че в ислам перешел?
Vampyr, а у тебя что то с зубами на аватаре, друг!
Советую сходить к стоматологу!
а че там, кариеса нет вроде
المعلم سوق الأسهم, У нас есть целый раздел: веселье! Ты можешь подписаться на него и постить туда (http://www.smart-lab.ru/blog/fun/). НО! Юмор по-большей части тоже должен соответствовать нашей трейдеро-денежно-экономической тематике.
Тимофей, в героях открытых рынков, когда ваше видео показывали, вы там где-то сидели, смотрели на график и вам там орали «МИТЯНЯ, ПОНЕСЛАСЬ… В НИЗ!», вопрос, что за место, какой туда входной билет, если есть, и вообще, вы там коллективно принимаете решения, получается?
Георгий Ивлев, это наш клуб трейдеров. Типа дилингового зала. Стоимость участия — 15 тыр в мес.
Вопрос к Александру: разные стратегии/роботы на исторических данных показывают отличные результаты. Запускаю на реальный рынок: какое-то время стратегия дает плюс, потом около ноля, потом чуть минус, потом все сильнее минус.
Где копать?

То есть тестируешь на длинном участке: плюс, на среднем плюс, на короткосроке — плюс. Запускаю. Плюс. Потом ноль. потом минуса. Это стратегии такие кривые значит?
Ну понятно там оптимизация все вылизывает на исторических данных, но все равно неясно, почему все уходит в минус со временем.
avatar

Olenevod

Olenevod, со временем — это с каким? надо учитывать что стратегии вечными не бывают, рынок постоянно меняется.
последнее время изменение рынка стало даже чаще обычного.
Александр Муханчиков, в случае изменения рынка и ухудшения результатов торговли МТС стоит заново соптимизировать систему либо менять ее совсем? Как это определить? Иначе пока будешь менять и определять, уже весь депозит сольешь!
المعلم سوق الأسهم, определяется максимальная историческая просадка на которую стратегия способна. мы запускаем обычно с просадкой исторической 6-8%, в реале умножаем на 2 — а мало ли что, надо всегда быть готовым к худшему.
как только просадка становится > 10% — можно начинать потихоньку бить тревогу и менять или улучшать стратегию, смотреть другие параметры.
Александр Муханчиков, и выход? постоянно крутить-вертеть-менять стратегии? или тупо постоянно (скажем раз в неделю) включать оптимизацию по последнему месяцу и редактировать параметры, чтоб еще какое-то время побыть в плюсе?

Ну я пробовал на фьюче РТС — там где-то за неделю-две все уходит в отрицательную область. Хотя исторически и в текущий момент все вроде бы работает.Но потом ноль, потом все хуже :)
Olenevod, мы каждые 3 месяца пересматриваем. последние месяцев 9-10 кардинально ничего нового не вводили в текущих роботов, лишь новых создаём.
Fleur, не имеет смысла рассматривать ОИ во фьюче в отрыве от ОИ в связанных опционах.
Александр Муханчиков, ты уже заработал свой первый миллион рублей роботами? Чистый доход, с учетом всех предыдущих сливов и просадок
المعلم سوق الأسهم, деньги любят тишину. и так порой слишком откровенен.
Александр Муханчиков, миллион-не деньги, Малиновская-не королева!
Два вопроса к Александру.

1. Как оптимально соотносить период оптимизации к периоду торгов на параметрах полученных при оптимизации. То-есть как часто стоит проводить переоптимизацию, и на каком периоде назад? (знаю некоторые раз в неделю делают переоптимизацию, но какой период брать назад 2 недели, месяц)?

2. Какой подход в роботостроительстве все-таки более перспективен сейчас — индикаторы или уровни+объемы или там свечные паттерны например.

Спасибо заранее за ответ.
avatar

danny_carey

danny_carey,
1) всё зависит от стратегий. есть стратегии которые делают 1000 сделок в день — их можно каждую ночь оптимизировать. есть которые 10 сделок в год — их можно раз в 2-3 года.
у нас просмотр истории и переоптимизация — каждые 3 месяцы.
но, опять же повторюсь, не смотря на то что смотрим назад каждые 3 месяцы и ищем параметры лучше — их ни разу не меняли с момента запуска. как запустили, так и работает.

2) то, что приносит деньги.
могу ответить что у нас нет ни одного индикатора. а в частности свечные паттерны есть, уровни+объёмы тоже есть.
то что вам ближе, то что вам будет приносить деньги — то и перспективнее.
Тимофей, а когда будут фирменные футболки, бейсболки, ручки, может ещё какие сувениры, там медведи, быки с гравировкой Смартлаба???
Михайлов Эдуард, када мы станем легендой, тогда и будем
В профиле- пусть пишут марку машины. Сразу будет видно кто есть кто.
avatar

businesstime

businesstime, у меня нива,) это ничего не решает
Зайцев Дмитрий, НИВА РЕШАЕТ!!! НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ!!!
IT_mm_10, особенно, если ШЕВИ ))))))))))
molochnik, шеви ниачем
Зайцев Дмитрий, не решает, но многое говорит
businesstime, о чём тебе это говорит, поделись
Зайцев Дмитрий, что ты охотник и рыболов
в профиле марку машины, а в скобках сколько лет еще кредит выплачивать)
Vampyr, да-да!:) отличная идея!
Vampyr, БУГГОГГА )))))))))))
businesstime, :))) а если врать будут?))))
Тимофей Мартынов, а сразу чувствуется когда врут, это еще больше говорит о человеке. Вот Зайцев написал, что у него Нива- молодец, правдивый человек.
businesstime, ну да, Нива- круто!
У меня КИЯ!:))) Тоже отечественный драндулет можно сказать!
На большее пока не заработал!
Тимофей Мартынов, тут вопрос не в том, может большего и не надо?
Зайцев Дмитрий, на Ниве по городу неудобно ездить, единственное что + движок слабенький по отношению к Уазику, но и легче она, с другой стороны
Тимофей Мартынов, какая KIA?
IT_mm_10, kia magentis 2009 года
Тимофей Мартынов, интересный выбор!
IT_mm_10, чо ж интересного?
Тимофей Мартынов, ну необычный выбор, я бы даже так сказал — немного неожиданный для меня )
IT_mm_10, красивый практичный драндулет + недорогой.
Тимофей Мартынов, кстати, нареканий к самой марке нет? А то многие говорят, что не очень
IT_mm_10, конечно не очень! Это же не мерседес!
особых нареканий нет.

пластик ток скрипит:)
Тимофей Мартынов, да и про Мерседес тоже не всегда отзывы лестные

Сейчас все примерно одинаково машины делают — ну кроме всяких Бэнтли
МАрт! когда статистику на сайте приведете в порядок? какие мысли и действия?
zolotnick.com, стату по счету? Сделаем обязательно! Наш программер щя выполняет более приоритетное задание. Думаю, в теч недели точно будет! Тем более я сам заинтересован, чтобы стата работала правильно!
Заранее прошу прошение, за возможно глупый вопрос:
avatar

Виктор

Тимофей как часто будет производится модерация по поводу психически не нормальных которые ставят минусы за каждый комент не зависимо от его содержимого.Если есть неприязнь выскажи или поговори чем не доволен.Тимофей отнимай по чаще рейтинг у таких психопатов!
avatar

Wizard

Wizard, если у тебя есть соображения на счет того, кто это может быть, присылай мне. Я проверю.
Тимофей Мартынов, ок
Заранее прошу прошение, за возможно глупый вопрос:
1. Как открывать позиции по фьючерсам РТС на более дальние периоды? К примеру, текущий фьючерс июньский, а я хочу открыть позицию сентябрьского или декабрьского?
P.S. Предыдущий мой комментарий удалите, поторопился отправить :(
avatar

Виктор

Виктор, RIU1 ищите в квике)
Зайцев Дмитрий, был на этой странице ранее, как Вы понимаете ответа на свой вопрос не нашёл :(
Виктор, ну там внизу табличка с описанием фьючей, жмите на интересующий(9.11-сентябрь2011, 12.11-декабрь2011), там есть код RIU1, RIZ1… эти самые коды в квике в поиске ищете и вперёд
Зайцев Дмитрий, понял, спасибо большое.
КУДА ПРОПАЛ АКАДЕМИК 55?????
Андрей_Мурманск, хм. не знаю. Перестал писать на смартлабике. Вроде как в ЖЖ свой иногда пишет!
Андрей_Мурманск,

CUT
Ещё несколько вопросов по стоп-заявкам (вопросы относительна фьючерса на индекс РТС):
1. При стоп-лоссе, насколько цена закрытия позиции отличается от цены активации заявки или просто закрываетесь по рынку? Высчитываете разницу этих цен в процентах или в пунктах?
2. При тейк-профите, какой защитный спрэд и просадку используете?
P.S. Просто поделитесь личным опытом или опытом других.
avatar

Виктор

Виктор, 1. не парюсь. При активном рынке может отличаться и на 200 пунктов… Вопрос в том, насколько у вас быстрый брокер и каким объемом торгуете. проскальзывание надо учитывать при выставлении стопа
2. что такое защитный спрэд?:) октуда просадка при тейк профите?:)
Тимофей Мартынов, спасибо за ответ. Я только начинаю торговать, использую систему quik, поэтому от неё и отталкиваюсь.
Чтобы не пояснять своими словами, даю ссылку: www.quik.ru/about/features/conditional-orders/
Тимофей, какая следующая фишка будет на смарлабе?
المعلم سوق الأسهم, Хахаха))))

Сделаем финансовую энциклопедию! Будет словарь всех финансовых биржевых терминов по типу википедии.

Делаю это, потому что мне самому было бы интересно такой словарь писать. Создавать определения в словаре сможет любой участник смартлаба.
Скажите, а когда введут войска в 6 палату?
avatar

kto_tyt

Тимофей Мартынов, ты недавно говорил, что экономисты не берутся прогнозировать все, что выходит за переделы трех сигма. Я примерно понимаю, но мог бы ты конкретнее прояснить что это значит?
hardsoda, это значит что экономисты не в состоянии предвидеть маловероятные события, то есть самые серьезные потрясения и серьезные бумы
Почему мой робот купил?
www.dropmocks.com/mV40f
а все другие шортили… может я что то не так сделал?
avatar

PCT

Где можно достать графики фьючерса на индекс РТС 2009-2011гг(15М,1H,D)?
avatar

bcnov

bcnov, finam епти!
bcnov, www.finam.ru/analysis/export/default.asp

вот тут. внизу есть параметры где ты можешь выбрать что тебе надо
avatar

PCT

bcnov, вот где бы достать графики на 2011-2012? :)
curious,

в 2014
Почему против меня на смартлабе геноцид?
вон другие матеряться и спамят по 50 писем… и их не банят
а меня забанили за ответы на вопросы
и одно сообщение и то я сказал что я всё понял и не буду больше…
avatar

PCT

РСТ, если ответишь на мой вопрос тебя разбанят, мы всей палатой за тебя.
avatar

kto_tyt

kto_tyt, меня забанят опять )) только за ответ тебе )
avatar

PCT

Александр, по каким критериям, кроме доходности, сравниваете результаты тестирования стартегии между собой? Как считаете доходность — в процентах или рублях, с рекапитализацией или без?
MingazovRV, основное на что обращаю внимание — доходность, просадка, средний профит на сделку.
затем уже всё остальное.
считаю доходность где? в реальных торгах веду дневник сделок где считается как в рублях, так и в %. с рекапитализацией.
Александр Муханчиков, доходность имелась ввиду при тестировании. Почему Stock#? В чем преимущества перед другими системами?
MingazovRV, в %
Преимущества Stock# описывал в своих предыдущих постах.
На главной странице тоже есть кратко преимущества:
stocksharp.com/
Fleur, Тут Вы не совсем правы, фьючерс расчетный, поэтому закрывать ничего не надо. То есть в конце просто вариационная маржа перечислится трейдерам и контракты исчезнут со счета. Такое число, действительно, рекордное. Мне оно говорит, что биржа РТС развивается, молодцы, денег много, ликвидность высокая. А, если много денег могут и на 200 000 вынести.
Тимофей, твой шорт-лист наиболее уважаемых управляющих на РФР
avatar

curious

curious, не знаю! Не буду составлять такой список. Я не знаю точные результаты управляющих за последние годы
Александру Муханчикову
Какое значение в проскальзовании (на Ri)?
Торгуют ли роботы в вечерку?
Используете ли парковку для своих систем?
Есть спредовые роботы у Вас?
avatar

Sergey100

Sergey100,
1) среднее для 100-150 контрактов — 30пп. при тестах используем порой и 100пп для проскальзывания.
2) да, некоторые стратегии торгуют, некоторые — нет.
3) что такое парковка?
4) угу, есть спредовые.
Александр Муханчиков, что вы думаете о ПахаБот?
avatar

PCT

PCT, )))))
тимофей, какую программу используешь для торговли на fRTS?
avatar

robbyo

robbyo, альфа-директ
Александр Муханчиков, «парковка» это удаленный сервер, на котором стоит ваш терминал и работает сам. Т.е. не надо каждый день вкл/выкл комп. Я сам использую эту услугу
avatar

Sergey100

Sergey100, а кто за тебя его включает? =)

чего-то такое я слышал у тс лаба есть, но я как-то этот уровень сразу перерос и даже не рассматриваю его для полноценных систем, на которые можно возложить приличные деньги.

можно описание услуги? У меня сервер стоит, робот сам утром включается, запускает всё что нужно, вечером сам всё отключает. но про парковку не слышал.
Александр Муханчиков, все верно, в тс лабе. на работе у меня нет возможности, ну а дома тем более. Поэтому и ипользую удаленный сервер.
avatar

Sergey100

Sergey100, а, ну тогда моё мнение прежнее — ТС Лаб — игрушка, для первичных каких-то поделок аля ПахаБот.
Александр Муханчиков, вы писали: «Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад» А какова судьба этого робота? Сегодня этот робот смог бы заработать? На каком инструменте он работал?
Спрашиваю, потому-что сам создал аналогичного робота, на тесте показал вроде неплохие результаты, а в реальности 3 месяца болтается в нулях.
MingazovRV, был отключен в июле-августе 2011 года. с тех пор периодически тестируется — смотрим как он бы работал. отключение было абсолютно верным — с тех пор робот болтается около 0 с большими просадками.
все стратегии сейчас на фьюче ртс, на ударных днях — в том числе.
Александр Муханчиков,

о, и у тебя машина времени есть :)))
asf-trade,
прямо хороший тон сегодня — помахать стопкой графиков 2012 года и альманахом сделок РИ ))
Тимофей, сегодня-то разогнал счет на 80%? хорошо шли вроде как
avatar

MaxStark

MaxStark, не на 80%, но чуть чуть заработал
Тимофей Мартынов, все равно молодец! 20% На тебя надо равняться 8)
Александр, а к вам в команду возможно попасть?)
avatar

eexproducer

eexproducer, конечно, мой скайп — в профиле, по нему самое удобное.
Александр Муханчиков, подскажите, какой следующий этап после ТСЛаба, в каком направлении двигаться?
avatar

Sergey100

Sergey100, wealth-lab — теже яйца, только в профиль. :)
меньше ошибок, более приспособлен для тестов фьючей,…
а так — сотрудничать с программистом если не умеете прогать и реализовывать системы напрямую через шлюз или через квик (смартком очень глючный, не советую).
полная диверсификация по рынкам, по стратегиям.
Привет, Тимофей!
Есть мысль — добавить к профилю процент верно угаданных направлений движения индекса.
Чтобы смотреть, кто лучше угадывает направление.
avatar

VpnS

Пока дочитал, уже и не знаю что спрсить. Разве вот… Тимофей, когда ты мне отдашь сто мильонов рублей. Тока не надо мне задавать встречных вопросов типа — А когда я их брал?
P.S. Хороший денек, хорошее настроение…
avatar

IliaM

Александр Муханчиков, стоит ли делать робота через Plaza 2? Что для этого нужно (какой-то специальный брокер, который дает такой доступ, нужно ли платить абонентскую плату и т.д.)? Или все так же просто как робот через Quik.
avatar

Вадим

Ставлю миллион!, если роботу необходимы скорости плазы 2 — стоит.
брокер вроде любой даёт доступ к шлюзу плазы2. стоит вроде тысячи 3-4, зависит от брокеров, стоит уточнить.

если написан робот на Stock# с квиком, то переделать его под плазу будет просто очень — используйте плазовскую библиотеку.
Тимофей, когда на Самуи опять поедешь???
avatar

Schummi

Schummi, пока не знаю. Если все будет хорошо, вообще туды на зиму уеду нах!
Тимофей несколько вопросов:
1.при входе в позицию используешь импульсное движение цены как у Георгия Вербицкого?
2.на каком тайм фрейме входишь в позицию?
3.входишь полным депо ?, если частями то в каких пропорциях?
lagunasl,
1. по разному очень. Единой манеры нет
2. 5 минут
3. сложный вопрос. не полным точно.
Тимофей.через какого брокера торгуете?
avatar

Vasiliy

Объясните последовательность:

ставки-деньги-облигации--объем денежной массы

что за чем следует — например, если облигации растут — значит люди переходят в наименее рисковые активы — т.е. боятся падения фондовых рынков???
куда евро-рубль-доллар-нефть? что за чем следует,
avatar

Rus12


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP