Продолжая эксперименты, разработал робота — дейтрейдера с фиксированными take-profit и stop-loss. Такие роботы и вообще прибыльные HFT-роботы имеют статистическое преймущество над обычными. С одной стороны большое кол-во сделок, казалось бы, это большая комиссия, но с другой, если ваш робот работает более менее равномерно(равномерное распределение прибыли и отношения убыточных сделок к прибыльным), вы можете его использовать на любом временной участке и получать положительный результат. А вот роботы, которые совершают мало сделок и работают на крупном таймфрейме очень сильно подвержены воздействию негативных случайностей. Заглючил терминал, пропал интернет. Робот пропустил 1-2 сделки, которые могли дать весь доход за месяц. В этом случае ваш робот становится уже не прибыльным, а убыточным. Дейтрейдер это робот, своего рода античерепашка. Ему все равно что будет через несколько часов или даже минут.
Время и дату бара можно получить из коллекции:
source.Bars[index].Date — где index это текущий бар. Смотри класс TSLab.Script.Bar.
Самый стабильный на текущий момент.
Я поддерживаю связь с основателем этой конторы — Андреем, его цитата: «Мы его вылизывали 10 месяцев»…
Про время/сделки полностью согласен, сам попадал раньше.
Все приказы в системе — исполнятся по рынку.
Для stop-loss сделал доп. проскальзывание, чтобы эмулировать реальный рынок.
Я рассчитываю на 40-50% от того, что есть в тесте.