<HELP> for explanation

Рынок | true_flipper о фьючерсе РТС (вчера в 23:32)

Репост отсюда: http://true-flipper.livejournal.com/436853.html

Чтобы в контекст это все поместить — есть такой Fisher-Gartman Risk index — там много всего, лонг и шорт, но идея такая, что он должен расти когда на рынке risk on и наоборот. Корреляция с РТС ~ 70% за последние два года по дневкам что очень дофига. Вот чего он делает сейчас:

true_flipper о фьючерсе РТС (вчера в 23:32)

Ну а что с РТС всем видно и так. Моя теория простая — несколько крупных игроков во время не закрыли шорты и держат (это видно по динамике OI и тому как у уровней торговля идет), ждут outflows дальнейших чтобы прикрытся, такая же ситуация примерно на некоторых других EM — Бразилия как упала так и не отжалась, хотя сегодня например MXEF сегодня + 0.7% Забавно, что рубль доллар уже лучше ходит за сентиментом глобальным чем стоки, там шашкой не помашешь особо, большой относительно наших акций стал рынок.
 

на каждого агента есть контрагент. собственно зачем выпускать крупного шортиста если кто-то об этого шортиста лонг открыл и сидит с профитом?!
avatar

Antigel

корреляция то есть, то нету. Понятно как нужно торговать когда она есть и непонятно когда её нет. Самое обидное что корреляция внезапно расскореллируется и не понятно когда она будет =)
Теорию подстраиваете под позицию?
А может «Биг бойс» уверены, что рынок вернется на ло?)
бывший главный кукл fRTS слил своего повадыря, неблагодарныя! ))
avatar

Jonah

описание индекса:
www.djindexes.com/customindexes/fishergartman/

индекс не имеет отношения к РФ или даже БРИКС в целом, так что корреляция вполне м.б. случайной
avatar

Jonah


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP