Блог им. Buybuy

Подстройка параметров ТС в процессе торговли

Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).
Ну и доходность у моих ТС примерно +100% годовых от лучшего стационарного индикатора.

А как вы боретесь с нестационарностью рынка, коллеги?

С уважением

★6
128 комментариев
А как вы боретесь с нестационарностью рынка, коллеги? С уважением.
Рынок стационарен, в смысле его статистических параметров, и подстраивать нечего.
Ой наступает только при смене состава участников торгов, что случается нечасто. В таких случаях, либо подстраиваться, а лучше уходить с такого рынка. Обычно такая изменчивость следует за негативными событиями в экономике, со всеми вытекающими.
avatar
3Qu, полная хня, бро

Стационарность рынка (в узком смысле) подразумевает одинаковое МО и дисперсию на любом ТФ. Это точно не так.
Стационарность рынка (в широком смысле) подразумевает неизменность АКФ (любой глубины). Это уже ближе к теме.

И?
За какую стационарность ты топишь, бро?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
За какую стационарность ты топишь, бро?
У меня свои критерии.) Точная цитата из Мальчика - Зачем мне раскрывать свои наработки?
avatar
3Qu, стационарность — это такой критерий из учебника

Не согласен — пиши — у меня есть только 3Qu-стационарность )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, думаю, ты плохо понимаешь, что есть стационарность.)
avatar
3Qu, нивапрос

Поясни для тупых, плз

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, поясняю. Ваш ценовой ряд в целом меня вообще не интересует и абсолютно без разницы, какие у него параметры, длинные хвосты или короткие и пр. туфта.
Меня интересуют отдельные выделенные фрагменты и их стат свойства. Их свойства постоянны на длительных интервалах.
avatar
3Qu, ну ясно

Т.е. в математике 2 прямые перескаются, если у них есть точка пересечения

А в твоем мире 2 прямые пересекаются, если у них есть 3Qu-точка пересечения? )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, математик, что с тебя взять.)
По простому, у нас разные объекты, у разных объектов, естественно, разные параметры и статистика.
avatar
3Qu, так

«Все, что вообще может быть сказано — может быть сказано ясно.
А о чем невозможно говорить — о том следует молчать.»

© Л. Витгенштейн

С уважением
avatar
Мальчик buybuy,
«Все, что вообще может быть сказано — может быть сказано ясно.
А о чем невозможно говорить — о том следует молчать.»

© Л. Витгенштейн
Блестяще!

Тогда можно попросить сказать ясно на тему:
Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).
Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))
Разумеется, за вычетом того, о чем следует молчать.
avatar
Иван Портной, конечно

Но это уже тема для нового, подробного поста.
А лучше — для конкурса.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, тебе все еще не ясно? ))
Еще проще, у нас с тобой разные предметные области.
avatar
3Qu, ну да, конечно

У нас с тобой и 2х2 не всегда равно 4...
И pi до 6 может доходить в боевых условиях...
Поэтому стационарность по-инженерному объяснить ну никак не возможно...
Видимо, это такое новое, эзотерическое знание...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
Поэтому стационарность по-инженерному объяснить ну никак не возможно...
Возьми справочник, или, на худой конец, в википедии посмотри. Че мне-то объяснять, интересующие меня параметры стационарны.
avatar
3Qu, да чушь полная (IMHO)

Вся идея стационарности придумана для изучения случайных процессов с единственной реализацией. В таком раскладе усреднение по ансамблю заменяется на усреднение по времени — как для МО, так и для дисперсии и других классических статистик.

Если есть что умное сказать, но лень на клавиши нажимать, пришли ссылку на статью в WiKi, плз.

В противном случае искренне прошу тебя писать: «Лично я, 3Qu, считаю эту хрень стационарным процессом, но почему — не расскажу...»

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, я не готов обсуждать учебники. Извини.
avatar
3Qu, ясен пень!

Ты просто их не читал!

Без обид, братэлло

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, неинтересно.
avatar
3Qu, слился?!

Странно...
Раньше за тобой такого не водилось, бро...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ваш троллинг засчитан. В ЧС, чтобы у меня в дальнейшем не было соблазна вступать в пустые дискуссии.
С Уважением.
avatar
3Qu, гуд

Хотя напрасно это ты, бро...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
Поэтому стационарность по-инженерному объяснить ну никак не возможно...

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.

Мальчик buybuy, обратите внимание, в этом определении нет ни МО, ни дисперсии, ни АКФ.
avatar
Иван Портной, отлично!

И какие свои характеристики процесс не меняет со временем?)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
И какие свои характеристики процесс не меняет со временем?)
Стационарные.)
avatar
Иван Портной, гыыыы)))

Если нетрудно — приведите, плз, пример пары-тройки стационарных характеристик )))
Ну, или ткните меня лицом прямо в WiKi )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
Приведите, плз, пример пары-тройки стационарных характеристик
Ну, или ткните меня лицом прямо в WiKi )))
Зачем сразу в WiKi ))). Достаточно Гугла. Море примеров. Это если относительно самого термина «стационарные характеристики».

Если пример относительно рынка, то, пожалуй :)
Но это уже тема для нового, подробного поста.
avatar
Иван Портной, прошел по ссылке

Просмотрел материал про орбиты, GPS и прочую хрень.
А где прочитать хотя бы про одну стационарную характеристику рынка?
(ссылки на труды уважаемого 3Qu не предлагать — он факапит)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
А где прочитать хотя бы про одну стационарную характеристику рынка?

Да, пожалуйста ))

Пример 1. Уж, извините, но оппонентов дискуссии нужно знать)) 

Пример 2. Кстати, в этом примере даже есть эквити. Чего совсем не наблюдается у автора топика. Даже расчетного.)
avatar
Иван Портной, хммм

Прочитал.

Ни одной характеристики не приведено. Более того, явно написано, что раскрываться они не будут.

Эквити точно не стационарна )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
Прочитал. Ни одной характеристики не приведено.
Вот те раз! Труды коллег нужно читать вдумчиво, с карандашом в руке.))

Первая характеристика:
Состав участников меняется достаточно медленно, дни, недели и месяцы большой роли не играют.
Вторая характеристика:
Реакция участников на внешние раздражители вполне стационарна и со временем изменяется незначительно.
avatar
Иван Портной, это базар

Не приведено ни одной внятной количественной характеристики

Если мы про философию — Гегель читается значительно занятнее )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
это базар
Не приведено ни одной внятной количественной характеристики
Извините, но тогда ваш топик тоже базар. Без обид.))
avatar
Мальчик buybuy, он явно имеет ввиду закрытый интервал… типа день неделя месяц квартал… типа на закрытом интервале в пределах 1го часа торгов стационарность сохраняется
avatar
3Qu, какой рынок? 
avatar
ves2010, любой. У каждого свои нюансы, но это дробя.
avatar
3Qu, не стесняйся говорить про это… в каком месте там стационарность? в одной бумаге или группе? открытый интервал и закрытый? может на тиках? или минутках? может у тя диапазон стацинарности слишком большой

мне не для себя… все только ради науки…
avatar
ves2010, ради науки, на всех рынках, на всех ликвидных активах. На Бинанс это тоже работает. Сейчас как раз делаю уже отработанную систему для Бинанс. В смысле, уже не систему, а саму программу.
avatar
3Qu, и прям на всех таймфреймах?
avatar
ves2010, эт не знаю. Я работаю только с 1м, но сделки бывают и до суток, оч редко более суток. Это как пойдет.
avatar
Мальчик buybuy, ну как бы 
1 может разговор идет о разных рынках… товарный? денежный долговой фндовый...

они в плане стационарности разные

2 в чем проблема уйти к квазистационарным процессам… т.е типа есть интервал на котором прицесс стационарен… а если он выпал из стационарности… то это «смена участников состава торгов» а потом снова будет стационарным

3 отдельная тема это процессы в группе... 

т.е спорите кто куруче кит или слон… разговор ниочем

avatar
Самый простой и эффективный способ настройки для внутредневных ботов, это выбор режима в ручном режиме  — " только Лонг " или «только Шорт». Картинка торговли тогда существенно меняется . 
avatar
Подстройка системы или иными словами оптимизация, которая имеет несколько параметров не может являться надежной системой. Это можно так же назвать подгонкой под определенный интервал на истории…  иное дело когда система построена на закономерностях, которые стационарны
avatar
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.
Существует. Но вы его или не найдете, или пройдете мимо как и остальные 98%.
avatar
А подстройка прошла тесты на истории? Если нет, то результат будет 50на50
avatar
GAURANGA, подстройка прошла детальнейшие тесты на истории

На периодах 1.5-3.0 млн. баров
Все стабильно

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, тогда и боятся нечего))) осталось только решить вопрос с 100% исполнением заявок по нужной вам цене. 
avatar
Туман, туман…
Ну и доходность у моих ТС примерно +100% годовых от лучшего стационарного индикатора.
Профаны понимают доходность как отношение прибыли к затратам (вложениям), отнесённым к периоду времени, например к году.
Т.е. по-профански, доходность 100% годовых это годовая прибыль, равная затратам.

Автор мог и не напускать тумана, а просто сказать, что периодическая «подстройка параметров» (калибровка) ТС повышает доходность этой же ТС в два раза.
Но это только моя догадка.
avatar
Rostislav Kudryashov, близко, но не совсем

180%+100%=280%

До этого пробить планку 200% казалось чем-то нереальным

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, с такой доходностью вы уже уперлись в ликвидность на рынке, где торгуете?
avatar
Кирилл Гудков, давно

Приходится осваивать новые

С уважением
avatar
Если понимаешь свои «закономерности», то знаешь о уязвимостях и при каких условиях будет лось. Примерно понимаешь каким должен стать рынок чтобы был минус, и можно было отправить «закономерность» в архив.
Когда «закономерность» необычно долго повторяется, сверх срока службы, начинаю подозревать о скорых глубоких изменениях.
Когда «закономерность» несколько дней подряд повторяется, с новыми максимумами и ускорением по эквити, ожидаю пилы и отката.
avatar
Надо сказать, что не все так удачливы в калибровке, как автор статьи.
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
avatar
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнется под нас.

По поводу подстройки параметров ТС. А не пробовали ли Вы менять, так сказать, суровую реальность вместо параметров торговой системы? Разумеется в математическом смысле. Как пример — многие геометрические задачи в декартовых координатах становятся тривиальными в полярных и т.п. Встречал много указаний на то, что нестационарность (связанная с резкими изменениями волатильности и ликвидности) существенно уменьшается при замене ВРЕМЯ-->ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ.  У А.Н. Ширяева этому даже целый подпараграф посвящен.
Не знаю как на Форексе, но на MOEX в прошлую пятницу был очень характерный образец.
Как приятный бонус — накладных расходов (в вычислительном смысле) почти нет.
avatar
Synthetic, Интересная идея. Чуть расширяет формулировки того, что у меня уже крутилось в голове когда-то.
avatar
Synthetic, 
ВРЕМЯ-->ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ.
Так и есть, ВРЕМЯ основной фактор для анализа и построения точной ТС. Время всегда важнее.

avatar
Synthetic, по моему в нинзятрейдер есть возможность строить графики по скорости, по объемам, активности, итп. Это когда в выходные дни вместо 24 свечек(часовиков) рисуется 3-6 свечек. Это?
avatar
Synthetic, пробовали.
Вопрос, в чем его выражать, это операционное время. В ренко-барах, например? Так если размер кирпича константа, все равно получим нестационарность, только вид сбоку.
Как ни крути, а от адаптивной подстройки не уйти.
avatar
robomakerr, 
Нестационарность рыночных процессов в основном обусловлена изменением волатильности.
У стационарного процесса дисперсия постоянна. У нестационарного дисперсия (волатильность) непостоянна. Соответственно — операционное время — такое время, в котором дисперсия постоянна. Грубо говоря, при высокой волатильности время нужно растягивать, при низкой сжимать.
avatar
Synthetic, ок, целевая волатильность — константа?
avatar
robomakerr, 
В целом да. Но есть ньюансы. Легко стабилизировать волатильность, которую рассчитывают для определенного временного интервала.
Как здесь говорят для определенного таймфрейма.
(Дисперсия стационарного временного ряда зависит от длины интервала, на котором рассчитывается, как корень квадратный из времени).
Но это не значит, что дисперсия будет стабильна на другом таймфрейме. Вопрос — можно ли в принципе деформацией временной оси стабилизировать дисперсии на всех мыслимых таймфреймах пока остался открытым.
avatar
Synthetic, стабилизировать-то можно. Вопрос, чему именно она должна быть равна?)
Окно с волатильностью=константа я делал, преимуществ не увидел.
А вопрос я для себя закрыл путем постоянной подстройки параметра ТС.
avatar
robomakerr, 
Окно с волатильностью=константа я делал, преимуществ не увидел.

Ключевой вопрос — волатильностью чего? Почему-то обычно подразумевается волатильность цены. Но есть же еще много всяких параметров, которые часто важнее чем цена. Как пример — количество сделок в единицу времени, т.н. Order Imbalance и т.п. Другое дело, что если человек использует такие понятия как свеча (минутная), он и не подозревает об их существовании.
avatar
 Тоже использую некоторые элементы «подстройки».
avatar
Рынок, бал на котором правят ММ-манипуляторы, по определению, не может быть стационарным всегда. Он скорее похож на кусочно-непрерывную функцию, имеющую «похожесть» на стационарность на небольших участках. Личный опыт показывает, что «юстировка» ТС должна проводиться постоянно (ну, естественно, не каждый фрейм, а по истечении какого-то периода), ведь ни один ММ не потерпит, чтобы какой-то выскочка со своей ТС, лежа на диване и не прикладывая малейших усилий, «рубил бабло». Поэтому докладчик, считаю, прав: на «кусочках» рынок стационарен, но — только в пределах каждого кусочка.
avatar
Eugene Bright, 
Поэтому докладчик, считаю, прав: на «кусочках» рынок стационарен, но — только в пределах каждого кусочка.
Из стационарных кусочков, складывается больший стационарный кусочек и так до бесконечности. Матрешка в матрешке. Рынок всегда математически точен. Главное найти как эту точность считать.
avatar
Matrica, с матанализом у вас, коллега, не очень-то как-то...
То, что Вы описали — это просто неграмотное обобщение, ибо в «особых точках» КНФ не имеют производных. Но с каждой стороны («до» и «после» производные есть, и они разные!).
Учиться нужно, а не за терминалом просиживать!)))
avatar
Eugene Bright, я уже своё отучился. Мат. модели нашел, они постоянно повторяются. Инструмент для отслеживания этих моделей давным давно написан. Точки разворота тренда (по цене и времени) строятся заранее, иногда за сутки вперед. Вы мне ничего нового и эксклюзивного показать не сможете.
avatar
Matrica, ок, я — не самый умный, согласен. Потому постоянно учусь.
Да и от ошибки я не застрахован.)))
avatar
Eugene Bright, я не про ум. А про желание разобраться как устроен рынок. Тут на СЛ есть уникумы, кто с докторскими степенями не смог понять подсказки, что рынок прост до безобразия. И основы математических моделей лежат в обычной геометрии 7-8 класса. И не надо никаких нейросетей, чтобы найти эти модели. Все спокойно считается ручками на листке бумажки. Но индикатором легче и быстрее.
Но это их право, верить что тренд непредсказуем!
avatar
Matrica, в этом соглашусь. Но — это уже не математика, а психология.
А так — да, теорема Фалеса (геометрия, 6 класс) — это аналог разволновки Вульфа.
Но тренд непредсказуем.
avatar
Eugene Bright, предсказуем, причем на м5 с погрешностью +-(1-2) бара, иногда точно по расчетному времени. Просто надо своими глазами увидеть на графике, почему получается эта погрешность. И снова возвращаемся к главному критерию — ВРЕМЯ! Все решает время прихода в расчетную точку.
P.S. — угол падения = углу отражения. Основной принцип на рынке.
avatar
Matrica, про угол падения — это известно, пройдено еще до дефолта-98. Но мне не интересны фреймы, короче 1 дня. В этом и есть разница подходов.
Ваша ТС ловит сигналы в пределах примерно постоянного угла наклона касательной к ценовому графику, и, в силу, малого отклонения производной от значения в точке, у Вас создается впечатление «матрешки в матрешке». Да, так оно и есть, и чем короче интервал, тем меньше рисков, т.е. дисперсии (см. выше о параметрах стационарности). Но для меня это — не тренд, это находится в пределах шума.
У меня тренд — это недели, месяцы, годы… (чуть не написал «века» и «эоны» ).
avatar
Eugene Bright, ТС работает на любом таймфрейме. Я как-то выкладывал дневной график СиПи-500, где еще задавал вопрос, на каком угле развернемся. Примерно за несколько месяцев до разворота от хая. Кто в теме, сразу назвал правильный угол. Так и по времени мы прибежали четко в нужную точку.
Мы с друзьями давно считали, интрадей м5, самый выгодный график для спекуляций.
avatar
Matrica, да, «пятерка» удобна для краткосрочных операций. Бесспорно.
Но это — не мой профиль.
Про углы, полагаю, всё вполне понятно. Геометрия, 6-й класс. Ну, и геометрическая оптика. Если таковая еще присутствует в программе общеобразовательной школы…
avatar
Eugene Bright, да да, именно обычная геометрия. Экстремум цены уже дает вам все параметры для построения углов и уровней в будущее. Остается разобраться со ВРЕМЕНЕМ и всё.
avatar
Eugene Bright, вот скрин сиплого. Д1.



avatar
Matrica, знакомо.
Рисовал когда-то тоже (см. выше). Вопрос формализации для бота остается не закрытым.
avatar
Eugene Bright, это самое трудное, объяснить роботу какие точки на графике брать для построения модели. Знаю только 1-го человека, кто смог решить эту задачу. Но там несколько лет на это было потрачено. Т.е. математика моделей уже была, а вот как это закодить…
avatar
Matrica, дык, коллега, подобная формализация — это и есть объективизация опыта! Это — самое важное, поскольку повторяемость и объективность эксперимента являются единственными критериями его истинности.
Всё остальное может дискутироваться бесконечно и бесполезно. Это уже не спор ради поиска истины, а пустое переливание из пустого в порожнее.
avatar
Eugene Bright, вернемся на 100 лет назад. Когда еще компов не было. ТС уже была, по ней успешно торговали. График чертили на миллиметровке и использовали прозрачные шаблоны. Сейчас ничего не поменялось. Вместо бумаги монитор с терминалом, вместо прозрачных шаблонов индикатор для мт4. Повторяемость моделей (координат в шаблоне) такая же.
Кто обладает возможностями, это кодит для робота. Кто в программировании не силен, обходится подручными средствами.
Даже имея все в открытом бесплатном доступе, мало кто доходит до конечной формализации для бота. Руками перестроить параметры менее минуты, для бота это пипец сколько строчек писать.
avatar
Matrica, это всего лишь вопрос технологичности и удобства. Ну, и затратности.
Луддиты тоже нужны были истории, чтобы доказать, что массовое производство выгоднее для больших масс. Индпошив нужен, но только для себя. Перевожу касательно ФР: пока у тебя немного своих денег, ты можешь обойтись «миллиметровкой». Но как только ты становишься «большим» для рынка, тебе просто придется развивать технологичность.
avatar
Eugene Bright, согласен полностью. Хотя некоторые кто «слишком большой для рынка», до сих бор без роботов торгуют успешно. Но там тоже не м5, а минимум дневки-недельки. Это уже называется инвестиции, а не спекуляция.
avatar
Matrica, вот и отлично! По-настоящему все дискуссии на подобные темы являются просто разновидностью именно этой альтернативы и сойтись они не могут просто потому, что одна по природе своей отрицает другую. Не потому, что лучше, а потому, что они такие.)))
avatar
Eugene Bright, да тут спор то не о спекуляции или инвестиции, а о точной формализации модели. Логика и расчеты что на м5, что на D1-MN одни и те же. Не важно, пипсуете вы внутри дня, или же покупаете акции (облигации) фьючерсы на долгосрок. Всегда работаем в единой системе координат, вверх пипсы (Y), вправо бары (Х).
avatar
Matrica, вот Вы опять в бутылку полезли. Мы ж с Вами уже согласились, что вопрос в технологичности, а Вы опять за свои «5-минутки». Я понимаю, молодой-горячий, но логику-то надо блюсти.)))
avatar
Eugene Bright, кстати, нашел тот первый прогноз по Сиплому
smart-lab.ru/blog/716897.php
avatar
Matrica, вот уже много месяцев вижу я ваши скрины с кучей линий и не могу понять, куда нужно смотреть. Есть возможность без раскрытия секретов указать на картинке: «вот этот экстремум мы предугадали на основе данных до такой-то временной метки, а этот — до такой-то»?
avatar
Дед Нечипор, если коротко словами автора ТС, то цена ходит между углами как в рупоре граммафона. Зная первый угол, можно вычислить второй, на котором закончится движение. А время окончания дают точки пересечений углов или углов и уровней. Т.е. имеем 9 математических точек разворота по определенной цене, в определенное время.
avatar
Matrica, хмм, любопытно. Спасибо
avatar
Matrica, рисовал бы сразу пентаграмму и вызывал бы дьявола
avatar
bascomo, Бог и Дьявол всегда с нами. Их и вызывать не надо.
avatar
Matrica, просто до безобразия — да всего лишь покупатель + продавец + цена + объем.
Но мы соединяем эти точки в график цены, тут и начинаются сложности, и игры.
avatar
Matrica, где развернется EURUSD?
avatar
Eugene Bright, слышал, ММ отправляет в игнорлист всяких скальперов, хфт, 
avatar
22022022, есть такой опыт. Приходится менять брокеров, чтоб следы запутать.)))
avatar
Eugene Bright, все еще хуже

В последнем поколении моих алго чем чаще подстройка — тем лучше и стабильнее результат.
Поэтому идеально подстраивать каждый бар.
Но ввиду большой вычислительной сложности этого процесса (для минутного бара расчеты в минуту не умещаются) — я делаю подстройку 1 раз в 1440 баров, т.е. раз в сутки.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, нормально, я — тоже)))
Правда, тут нет жесткого регламента. Когда косячить начинает, тогда и проверяю настройки. Иногда получается так, что и изменять ничего не нужно, т.к. косяк — это и не косяк вовсе, а рыночная флуктуация. Тогда просто идем дальше. Как ни странно, но зачастую работает старый принцип «минус на минус дает плюс».)))
avatar
Поэтому идеально подстраивать каждый бар.


Мальчик buybuy, высокопрофитные системы без регулярной подстройки эксплуатируют совершенно иные особенности рынка, котрые логично назвать стационарными (ну почти). Это не мешает создавать адаптивные системы с постоянной подстройкой, и даже сопоставимо профитные.
Предположу, что адаптивные могут больше нравиться не замечающим несуразностей в фантазиях Гегеля :-)
avatar
Умри, Денис, лучше не скажешь
«Все, что вообще может быть сказано — может быть сказано ясно.
А о чем невозможно говорить — о том следует молчать.»
© Л. Витгенштейн
Мальчик buybuy Сегодня в 01:10
читатель понимает, что автор не может конкретизировать заявления типа
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).
Ну и доходность у моих ТС примерно +100% годовых от лучшего стационарного индикатора.
Но положение мог бы исправить показ финансовых документов, подтверждающих  эти заявления.
Но если и этого «невозможно говорить», то автору должно следовать совету Л. Витгенштейна.

NB физики вместо споров, что сказано ясно, а что — нет, говорят проще.
Понятие имеет физический  смысл, только если есть способ его количественного измерения.
Уточню. Измерение величины может и не в конкретных единицах, но объективное сравнение с другой величиной. Как сравнение двух грузов на чашах весов по шкале больше-меньше.
И величина для сравнения должна быть общедоступна, а не столь загадочна,  как предлагаемый автором «лучший стационарный индикатор».
avatar
Rostislav Kudryashov, 
Уточню. Измерение величины может и не в конкретных единицах, но объективное сравнение с другой величиной. Как сравнение двух грузов на чашах весов по шкале больше-меньше.
И величина для сравнения должна быть общедоступна, а не столь загадочна,  как предлагаемый автором «лучший стационарный индикаторр».
Не хотит народ сравнивать в одних величинах… Или не понимает как на графике привести время и цену к одному общему знаменателю. Чтобы бары были = пипсам.

avatar
Matrica, 10:40 не боишься создавать конкурентов своей ТС?
avatar
Rostislav Kudryashov, это не моя ТС. Этой ТС уже более 100 лет. Всё в открытом доступе (книги и индикаторы), берем, читаем, разбираемся… Но что-то желающих мало, быстро опускают руки, т.к. надо прилично серым веществом поработать. Хотя ТС даже школьник поймет (правда если ему все показать наглядно и доходчиво).
avatar
Бэктест +монте-карло  амиброкере
avatar
Врач-бондиатОр, удалось написать Монте-Карло?
avatar
Eugene Bright, да нет — воспользовался готовым в амиброкере. 
avatar
Научитесь вычислять рыночную размерность и вопрос его нестационарности решится сам собой. 
avatar
tex, Сориентируете что такое рыночная размерность?

avatar
Replikant_mih, не понимаю вопроса.
avatar
tex, 
Научитесь вычислять рыночную размерность и вопрос его нестационарности решится сам собой. 

 

«вопрос его нестационарности решится сам собой» — предположим я его хочу решить. Смотрю дальше по цитате, для этого нужно «вычислять рыночную размерность», чтобы её вычислять — нужно понять, что это, свёл пока к вопросу «что такое рыночная размерность?». Ну или можно сразу «как вычислять рыночную размерность?».

avatar
Replikant_mih, и… Вы хотите чтобы я Вам лекцию тут написал?))) Есть литература, если есть желание, просвещайтесь, делайте выводы. Свою трейдерскую деятельность надо основывать на своих выводах и решениях. 
avatar
tex, Нет так нет. Кто-то готов идти на диалог, кто-то нет, это нормально.
avatar
Replikant_mih, не сочтите за высокомерие, просто суббота, совсем времени нет. И тема эта не нова, много материала по ней есть. 
avatar
tex, я спросил чарт гпт он не знает что такое рыночная размерность… это ваще легально?
avatar
ves2010, Ы, я тоже с чат GPT начал), она ответила, но не совсем понятно, куда дальше с этим ответом идти, так что я забил).
avatar
Replikant_mih, могу ошибаться, но в случае ошибки есть хорошая вероятность сагрить математиков — они вмешаются и объяснят уже правильно)
Если я верно помню, метод нахождения наименьшей размерности пространства  — это что-то связано с теоремой Такенса. Вроде бы вычисляются какие-то числовые характеристики взаимосвязей x[i] и x[i-k] (k меняется 1..m), строится график зависимости от к. В случае удачи он визуально выглядит как график корня квадратного или логарифма. Так вот целочисленное значение горизонтального уровня, на котором график нашей кривой долгое время визуально «застопорился» и берется как ориентир размерности пространства
P.S. Короче, гуглить «теорема Такенса». Даже если это не оно, то хоть будет чем воскресенье убить)
avatar
Дед Нечипор, 
Можете не мучаться теоремой Такенса. Вложенная размерность обычно получается слишком большой, чтобы эта модель (нелинейная динамика) оказалась полезной для описания рыночных данных.
avatar
Synthetic, дык, Tex говорит — как-то приспособил. «И ты говори!», как в анекдоте. Я еще года 3 назад подсмотрел про размерность на смартлабе, но заниматься не стал — не имел представления что дальше делать с ней
avatar

Дед Нечипор, Вообще у меня не было планов убивать воскресенье))).

 

Спасибо!

 

Всё-таки каждому лучше играть на своём поле, попытался разобраться, всё-таки математика не моё поле, и лучше мне так не играть — в смысле я нифига не понял).

Какой-то способ увеличения размерности пространства, но как работает и почему — не понятно. Как уменьшить размерность пространства — знаю, почему это работает — понимаю. А как можно увеличить размерность пространства — категорически не понятно.

avatar
tex, используете значение рыночной размерности при построении вашей модели рынка или это просто была реплика на фразу относительно нестационарности?
avatar
Дед Нечипор, да, использую. 
avatar
Не борюсь с нестационарностью рынка
avatar
давно такое сделал только проще…
в очередной раз убеждаюсь что все ходят по одной полянке

счас ипу мозг 2ой месяц сходной проблемой… с одной стороны там все просто… но мне нужно чтоб в лучшем случае превосходило рынок раза  в 3-4… а в худшем было равно рынку… но у меня есть превосходство в 1.5-2 раза и просто ну никак ... 
avatar
ves2010, 
в очередной раз убеждаюсь что все ходят по одной полянке

Смартлаб — не то место, где можно достоверно выяснить кто где ходит. Я вот хожу совсем не по той полянке, про которую охотно пишу на форуме. С детских лет привита привычка, когда ходил с бабушкой за грибами и ягодами.
avatar
Synthetic, все в итоге приходят к одному
avatar
ves2010, 
В научных исследованиях часто бывает так, что все в итоге приходят к одному, а потом раз — и парадигма меняется. И опять все приходят к одному, но к другому. И мне кажется, что в ближайшее время ( не далее пяти лет) грядет смена парадигмы. Может просто кажется…
avatar
Я задаю тренды, похоже
avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн