SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Помогите уговорить супер алготрейдера выступить на нашей конфе🔥
- 08 мая 2023, 17:53
- |
- Тимофей Мартынов
Уговариваю опытного алготрейдера Антона Медведева выступить на нашей конференции 24 июня conf.smart-lab.ru.
Думаю еще чуть чуть надавить и он сломается. Напишите в комментариях какие у вас есть вопросы к руководителю топ алго команды все ещё торгующей на мосбирже.
Кстати, вот видео 9-летней давности, где Антон рассказал о себе, свой путь и одну свою стратегию
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Строит из себя девочку)))
Вообще-то, никто не может. Все уже пето-перепето.
Не помню кто, кто-то из Bell, но вполне себе курса для 3-4-го.
Решена для нестационарных рядов и показателя риска — вероятных просадок? Впервые слышу. С доходностью то все просто: доходность портфеля всегда равна средневзвешенной доходности отдельных стратегий. Оптимальность то зависит от выбранной меры риска.
Чтобы идентифицировать класс нестационарности нужно время (на коротких интервалах это не решается), пока определишь, а оказывается уже другой класс.)
На коротких интервалах и стационарный процесс может показывать невесть что.)
Да у меня целая лекция посвящена факторному анализу алгоритмов
www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ
там как раз пример классификации.
Вот еще на ту же тему
smart-lab.ru/blog/699507.php
зовите Быкова
Моя остроумная шутка основана на выражении Быки и Медведи
про таблицу умножения не расскажут
Машки работают иначе
Думаю спикер согласится.
Дмитрий Овчинников, вот меня бы так спросили, я бы и не знал чё ответить)
Джентльмен — тот, кто умеет играть на баяне волынке, но не играет ©
Мои вопросы:
— какие знает интересные фишки для алго не высокочастотников?
— автоматизировали ли что-либо из smart money? (просто у меня в стеке задач, хотелось бы услышать мнение более продвинутого товарища)
— может ли сравнить свою инфраструктуру (грубо, чтобы не палить секреты, т.е. речь скорее о классе/нише) по параметрам с, к примеру, с ТСЛаб — скорость, надежность.
— какую пару советов дал бы начинающим алго-трейдерам.
— на какой истории и как (по каким параметрам) тестирует и выбирает ТС, по какому принципу останавливает и выводит из портфеля.
— сложность или простота?
— си шарп или питон?