Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

   Путеводитель по содержанию: Часть 1 – побудительные мотивы и направления поиска метода разработки собственного индикатора; Часть 2 – описание и результаты расчетов по его сигналам на исторических данных; Часть 3 – итоги алготрейдинга по созданному индикатору.

   В торговле я не использую ни стандартных индикаторов, ни разных средних скользящих и проч — у меня иной подход и методы. Конечно, на графиках в Quik в свое время я понастроил разных МА-шек и индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и MoneyFlow), но по факту ими не пользуюсь. А удалять просто жалко – потратил все же на них достаточно времени, когда начинал торговать. Да и выглядят графики с ними более «симпатично и богато», короче взгляд уже привык к используемому виду и менять его не хочется. Зачем тогда связался с разработкой собственного осциллятора – резонный вопрос, вот про это и будет лирическое отступление в прошлое.
   Месяцев несколько назад мне в личку написал один человек, его интересовал ряд вопросов. Мы пообщались и при обсуждении одной темы он дал ссылку на старые форумы, датированные далекими 2008 – 2010 годами, с сообщениями неизвестных мне трейдеров Феликса и Атамана. Я ничего не слышал про этих трейдеров ранее, а сам я трейдингом начал заниматься только в конце 2018 года. Форумы я почитал, но, честно говоря, открытия чего-то особо ценного для себя не нашел. Зацепило другое – общий настрой и легкая аура таинственности. Одним из широко обсуждавшихся там вопросов была тема сантимента цены, приводились графики с индикатором сантимента. Естественно, никаких конкретных объяснений как строить индикатор не появилось, а вот сама идея индикатора сантимента с точками бифуркации мне «запала».

                                                              Немного ностальгии и цитат из прошлого
   В принципе, даже понимая, что сообщения в форумах были написаны народом более 10 (!!!) лет назад, местами читать было поучительно и интересно, а порою казалось что это совсем не 10-летнией давности сообщения, а сегодняшние. А некоторые сообщения были просто прикольные — к примеру (здесь и далее сохраняю орфографию авторов, цитаты приведены курсивом), вот такой сарказм про уверенность в своей правоте и точность входа: «Те из нас, кто «огребал» три сигмы против своего портфеля, могут вам много об этом рассказать. Увидеть три сигмы — это вопрос времени, и вот представьте, что при сопоставимой доходности — у меня сигма раз в 10-ть ниже, чем у вас. Вам, чтобы торговать — «яйца» понадобятся, а мне и головы будет достаточно». Разве не прекрасная фраза!? Особенно в сравнении с некоторыми нынешними постами на СЛ… впрочем – не будем о грустном… Несомненно информация «сколько что и где по какой цене», «сколько надо раз отжиматься и чистить зубы в день для успешной торговли» и «какие книги я прочитал за последние пол часа» имеет немалую ценность, судя по количеству лайков и обсуждений (все совпадения абсолютно случайны). Нет, не собираюсь утверждать что все нынешнее содержимое СЛ плохое, есть толковые, информативные, полезные и справочные посты. Есть сочные веселые фразы и сейчас… Просто часть постов, как мне кажется, пишется исключительно ради того, чтобы быть написанными – настолько лишены они и смысла, и отношения к трейдингу и даже юмора — даже в свете понимания необходимости для ресурса генерировать посещаемость. ОК, извиняюсь – отошел от темы.
   Умный юмор не подвластен времени. Вот еще один пример: «…спич был про то, что называется team play. Ну типа, группа это такая комьюнити, члены которой интересы группы ставят выше, чем свои собственные. Характерный пример этого — то, что мы называем бюрократической системой, а так же на базаре, маркетмейкеры и специалисты. Вот почему те же Эллиоттчики становятся неиссякаемым источником ценного меха енотов для других? Ведь они и есть одна из самых организованных, мобильных и powerful групп на рынке. Правильно, фсе дело в том, что они выступают как группа — только в моменты входов, а затем, превращаются в рыхлую массу индивидуалов… и, следовательно, в источник енотового меха для тех же специалистов, которые сохраняют организацию».
   Или вот «грааль» того времени:
«Хорошо, специально для тех кто в танке, в подоводной лодке и космическом корабле:    -):
Buy entry at Close (купить по цене закрытия текущего дня) если Close[-3]> Close[-2] (закрытие три дня назад больше закрытия два дня назад) and Close[-2]> Close[-1] (и закрытие два дня назад больше закрытия вчера) and Close[-1]> Open (и сегодня открылись ниже закрытия вчера). Sell exit at next day Open (продать на открытие завтра).
— Получается это сигнал на выход из лонговой сделки на 4 день?
— На следующий «утром»:-)
— А когда вход?
— В текущий день.
— К условиям о которых Вы говорили я добавляю среднее четырех последних LN(C/C[-1])».
   Есть кто так торгует сейчас? Если есть – напишите в комментариях, мне искренне интересно, честно – я не проверял и желания такого нет, Но может быть это и работает, тогда за прошедшие 10+ лет можно было бы уже неплохо подняться…
   Есть фразы и про мой, остающийся и ныне непопулярным, подход прогнозирования: «Мне не нравится … стремление прогнозировать цены. я вообще считаю это (прогноз движения цены) тупиком. ИМХО, необходимо и достаточно считать вероятность свинга и если она выше 0.7 — можно входить в рынок. А дальше использовать трейлинг стопы.   …Как это не странно звучит, но мне реально пофигу, заработаю я иль нет… моя задача другая — оставаться адекватным… почувствуйте разницу — адекватным НАСТОЯЩЕМУ, а не будущему. Ну а будущего, я не знаю, как фсегда». Про прогнозы утверждение считаю спорным, да и про адекватность к настоящему — будущему выразил бы мысль иначе.
   Совет из прошлого (что понимается под сленгом «торгующие с закрытыми глазами» я не понял): «Так вот, есть три простых идеи «для торгующих с закрытыми глазами»:
1. Участвуй в создании суппорта на правильном фибо уровне. => будешь иметь низкий денежный риск.
2. Стой против псевдо-фундаменталистов, им мечты — тебе енотов. => по-справедливости фсе получится, когда им выпрыгивать придется.
3. Не надо ждать пробоя уровня… у кучи народа стоят там сетапы на покупку => участвуй в создании пробоя, рынок тебя вознаградит.»
   Или вот пассаж про стопы: «Стопы — это вечная проблема… Сейчас это расчетные величины исходя из параметров текущей стохастичности. Сорри, тут не только мои авторские права, мы этим с Никитой из Офинтрейда кулупались. Он бывший завлаб, кандидат наук, физик и стохастические системы — это его тема многие годы. Так что фсе считаем, как систему кинетических уравнений,. одна пока проблема — 20-22 минуты уходит на обсчет одной серии. Хотя должен заметить, что глазами тоже неплохо получается. Только когда смотрите, выкиньте из головы ставить стопы туда, где «это выглядит разумным». Таких разумных челов там уже и без вас вагон в тележке...».
   Не знаю как вас, а меня «забирает» уточнение про систему кинетических уравнений с временем расчета 20+ минут для определения цены стопа.
   Ну и пара «финишных» цитат с форума, прочитав которые большинство из нас (в том числе и я) должен сказать что-то типа: «Да ну нах… Если все так, то что я вообще делаю на бирже?». Итак (лучше присесть перед прочтением): «Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными. Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе». Ну как, «вшторило» по полной?
   Или более простыми словами, как говорится – для людей, цитирую: «Рассмотрим рынок, для конкретности, приближающийся к резисту. Пока идет направленное движение процесс сильно отличается от марковского, если можно так сказать память участников относительно глубока, большинство из них придерживается приблизительно схожих взглядов на происходящее. По мере приближения к резисту прикрываются позиции, появляется напряженность в ожидании, уходят участники, сокращается глубина памяти, возрастает марковость, вплоть до момента «касания» резиста — здесь все чисто вероятностно — пробьет-непробьет и вот исчез последний покупатель или нагрянула свора новых и процесс практически детерменированный — вот такой скачек от максимальной стохастичности до полной детерменированности. Атрактор в точке бифуркации не срабатывает. Это полностью увязывается и с волатильностью вблизи точек разворота. Правда картинки когда атрактор почти реализуется тоже встречаются — кто захочет тот может на Вон 98 года посмотреть. Ну и наконец, понятны, в рамка такого рассмотрения, становятся дивергенции — если расхождение между двумя рынками то оно сравнивает глубину немарковости этих рынков, если расхождение меду ценой и неким усредненим (читай индикатором), которое искусственно уменьшает глубину немарковости, на одном рынке».
   Звучит все это конечно красиво, умно и многообещающе… И по используемой терминологии понятно, что люди не от «сохи», а с образованием и проч. Интересно, оформились ли эти рассуждения в четкое понимание характера движения цен, формализованное и детерминированное.
   Не следует думать, что я переписал все содержание форумов. Там еще много было интересных и амбициозных высказываний. Постарался написать здесь наиболее острые и точные с моей точки зрения. 

   Теперь можно представить под каким впечатлением я немного заразился идеей создания индикатора сантимента. Должен сказать, у меня давно сложился свой взгляд на понимание вопросов и параметров движения цен, методов торговли на бирже. Прочтение старых форумов мой взгляд не изменили, там прогнозирование вообще по сути не обсуждалось и не упоминалось. Но заставило задуматься над некоторыми аспектами, которым ранее внимание уделял мало или совсем их игнорировал. Собственно, этим и полезно профессиональное общение, которое, на мой взгляд, нынче становится дефицитом.

                                                            Вариант сходу – не всегда стреляет
   Идея сантимента мне показалась интересной и я решил потратить немного времени на нее. Я освежил свои знания стандартных индикаторов-осцилляторов, ничего подобного не нашел.
   Кто бы еще рассказал как рассчитывать это красивое слово «сантимент»: в граммах, миллилитрах, ну или на худой конец в пунктах цены  ))). Поисковики на такой вопрос гордо ограничивались общими фразами с картинками.
   Взял за основу индикатор OBV и объединил его своеобразным «скрещиванием» OBV+BearsPower+BullsPower. За пару часов типа что-то получилось (причем нормирование там нетривиальное требовалось)… но мне не понравилось, да и не так уж и получилось, если честно.

   Бросил я это грязное дело через бедро, но мысль в голове оставалась и потихоньку меня «пилила».
   Некоторое время спустя она (мысля про сантимент) меня все же, как говорится, достала и я решил еще раз помучиться и либо получить результат, либо выбросить эту идею из головы. По предыдущему опыту ковыряния в теме решил не брать известные индикаторы за основу.
   «Ваять» индикатор в этот раз я начал на данных по фьючерсу на золото (ICE) в дневном интервале. Для золота у меня давно был сделан самодельный индикатор, предупреждающий о вероятном резком снижении цены. Принцип его работы основывался на динамике торгового диапазона (нет, не ATR, но немного похоже ). Но вот про рост цены индикатор говорил нечленораздельно )). По этой причине я его даже не кодировал в алго, но сделал в файлах Exel (в них я храню исторические данные) и посматривал временами:

   Точки, в которых значение сигнала существенно выше линии параметра, являются предвестниками зоны снижения цены.
   Взял за основу этот свой индикатор и попробовал его «докрутить» до ума. Перебрал практически все, что мог придумать из разряда параметров или показателей, влияющих на сантимент (с точки зрения поиска точек бифуркации – т.е. перелома направления движения ДО МОМЕНТА его наступления). Но толком ничего не получалось. На золоте еще худо-бедно работало, но не было масштабируемости по интервалам и другим инструментам.
   Собственно на этом месте история бы и закончилась, если бы не отдых в феврале. Запустить Quik «за бугром» у меня не получилось: сама программа запустилась, но котировки толком не считывала – не хватало скорости интернета. Через л/к брокера я смог лишь закрывать позиции. Раз так получилось что торговать не могу, решил еще помучаться с индикатором. 

                                                    Часть 2. Терпение и труд все перетрут

   Но на этот раз решил «ваять» в рамках своего подхода и наработок.
   В рамках прогнозирования у меня рассчитывается параметр, который я называю импульсом цены. Он характеризует для следующего интервала основное направление (знак импульса) и силу (интенсивность) движения цены (абсолютное значение импульса). Как правильно считать импульс цены я нигде не нашел, поэтому, собственно, рассчитываю его как умею. ))).
   Вот импульс цены я и взял за основу принципа расчета осциллятора.
              ----------------  Продолжение следует  ----------------