<HELP> for explanation

Блог им. frxmax

И снова об оптимизации

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 
 

Оптимизация зло
avatar

astic

А причину снижения ПФ ты выяснил? Комиссии или проблемы с алгоритмом?
Russian_Insider, больше сделок из-за менее «требовательного» входа. Т.е. условия более ослабленные, сделок открывается больше, из них много убыточных, снижается ПФ.
А когда я оптимизируя выбираю параметры, которые на рынке встречаются реже, но входы более точные.
И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки, отфильтровывая брак.
Еще что интересно: на М5 все гуд (на что и писалось), на М15 гуд, на м10, м30- пила, ближе к сливу. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д…
Максим Викулов, это значит, что часть сделок которые твой алгоритм считает потенциально прибыльными, на самом деле не прибыльные (матожидание прибыли нулевое, ну или вообще отрицательное). ИМХО для построения действительно прибыльного алгоритма нужно на тестах иметь как минимум 1000 сделок за последний месяц. 50 сделок за год ничего не значат. С таким числом сделок, скорее всего, ты переоптимизируешь алгоритм на старых данных, а «в бою» он начнёт сливать деньги.
> И я не могу понять в итоге: это подгонка такая или проста за счет более тонких настроек- робот берет лучшие сделки,

И то и другое. Подгонка за счёт более точных настроек. Но в реале они ведь не сработают. Так смысл их учитывать?
avatar

Daks

Daks, почему не сработают?
У меня часто бывает наоборот: много сделок -> сглаживание -> хороший pf. От системы зависит.

Пишете: «за 2 года 50 сделок». Сколько времени длится средняя сделка?
Антон Кротов, я давно стремлюсь написать скальперский алгоритм. С большим количеством сделок и ровно растущей кривой прибыли. Но все то пишу- более подходит для интрадея или даже свинг. Голова видимо так «повернута»…
все крайне просто…
сделай проверку на стабильность — переоптимизацию-подгонку
1 смени таймфрейм на больший-меньший
2 посмотри 3-4 бумаги при тех же настройках
3 возьми пару бумаг пох каких типа бакс-евра или гамак и протесть лет за 10
если во всех случаях профитность сохраняется и дродаун в пределах 20% — торгуй
avatar

ves2010

ves2010, уже писал enm выше:
1. менял ТФ. Работа идет на м5, на м15 чуть хуже зарабатывает, на м10 сливает, м 30 сливает, часовики сливает, дни — рейндж. (сливает в смысле намного хуже результатов на м5).
2. На других инструментах тоже по разномe- на Si зарабатывает, на GZP сливает, на micex, sp сливает и т.д… остальные фьюи нашей фонды менее ликвдны и там сигналов мало.
3. этим вот займусь, спасибо)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP