<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Трендовые дни продолжение

Сделал сортировку по кол-ву дней с определенным процентом приращения, первая колонка это дни закрытые в положительной зоне, вторая в отрицательной:

Все вместе:
04-10-2012 3-01-06 

2009:

2009

2010:
2010

2011:
04-10-2012 12-38-49

2012:
2012

Какие выводы?

1) Фортс достаточно легкий рынок для трендследящих систем, т.к. все равно имеет неплохие хвосты распределений относительно америки, у нас флетовые дни составляют приблизительно 50% от общего числа торговых дней, у них 90% дней это флет:

04-10-2012 12-58-40

2) 2012 год пока что самый плохой для трендследящих систем (собственно совпадает с тестами).
3) Наш рынок больше склонен к падению, американский рынок наоборот чаще растет
4) Падения как правило более глубокие чем взлеты, что в общем-то тоже логично.
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP