<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Генетическая оптимизация

Так как модуль кросс валидации брутит параметры уже 5 день, мы решили сделать модуль в котором будет использоваться генетика.

Однако прежде чем делать, хотелось бы чуть глубже понять в чем соль генетической оптимизации, а еще лучше попользовать ее в какой-нибудь платформе где она уже реализована, чтобы на знакомой стратегии внатуре увидеть ее работу.

И так вопрос на засыпку, где кроме trade station еще юзается генетическая оптимизация?
Вроде в велсе последнем, но я поковырявшись так ее и не нашел, возможно нужно качать дополнения. Где еще? Опенквант? (желательно что-то работающее на C#)

Так же очень будут интересны мнения тех кто ее юзал, лучше ли, быстрее ли, подводные камни и пр.
 

Гонял ее еще нейрошелле — слишком велика вероятность подгонки.
avatar

А. Г.

генетика — это путь к максимизации подгонки под параметры… единственная польза — найти идеальные параметры системы на основе прошлых данных с максимальными параметрами прибыльности/максимальное кол-во операций… но может случайно и повезти и дать реально работающие параметры, которые чтобы получить в ручную нужно потратить годы…
Karaya1, вот что меня и пугает, есть вероятность идеальной заточки под историю, слышал что чтобы получить что-то адекватное надо прогонять генетику от 2 до 7 раз
А. Г., я слышал что для достоверности нужно на одном и том же участке прогонять ее много раз и сверяться, но как на практике не известно
Марсель Тазетдинов,

А что изменят несколько прогонов? С точки зрения переподгонки — ничего. Вместо одного локального максимума функции оптимизации, найем несколько. Только и всего.
А. Г., Я так понял что алгоритм таков, получаем некоторое кол-во экстремумов, скажем 2-3, и вокруг них уже делательно проходимся оптимизатором, что дает некоторую экономию времени. Опять же в теории.
я тоже пытал нейрошелл. Но лучше, чем сети Ward'а там ничего не работало. Правда я там не столько параметры оптимизировал, сколько некоторые идеи проверял. Там удобно было получить dll c сетью, которую можно использовать в Омеге.
avatar

_sg_

В NinjaTrader и C# и генетический оптимизатор есть, впечатления от использования пока противоречивые, мало времени пользую.
avatar

kuranushka

Андрей Куранов, надо будет поглядеть спасибо
На мой взгляд пока систему руками не проторгуете, не «проживете» с ней некоторое время никакие оптимизаторы не помогут. Никакие. А вот когда есть рабочая торговая идея, проторгованная, то можно ради спортивного интереса что-то и погонять на «генах», а вдруг они что-нибудь лучшее предложат.
avatar

_sg_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP